Сравнение PRDSX с HAINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX) и Harbor International Fund (HAINX).
PRDSX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1997 г.. HAINX управляется Harbor. Фонд был запущен 29 дек. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности PRDSX и HAINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRDSX и HAINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRDSX T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund | -0.54% | 17.44% | 12.97% | 21.15% | -22.49% | 11.15% | 23.85% | 32.75% | -6.91% | 22.12% |
HAINX Harbor International Fund | -1.00% | 28.41% | 4.21% | 16.16% | -13.80% | 9.50% | 11.09% | 22.57% | -18.29% | 22.99% |
Доходность по периодам
С начала года, PRDSX показывает доходность -0.54%, что значительно выше, чем у HAINX с доходностью -1.00%. За последние 10 лет акции PRDSX превзошли акции HAINX по среднегодовой доходности: 11.28% против 6.98% соответственно.
PRDSX
- 1 день
- 4.30%
- 1 месяц
- -7.15%
- С начала года
- -0.54%
- 6 месяцев
- 7.63%
- 1 год
- 26.69%
- 3 года*
- 14.27%
- 5 лет*
- 5.39%
- 10 лет*
- 11.28%
HAINX
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -7.29%
- С начала года
- -1.00%
- 6 месяцев
- 0.90%
- 1 год
- 18.55%
- 3 года*
- 12.70%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 6.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRDSX и HAINX
PRDSX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии HAINX в 0.77%.
Доходность на риск
PRDSX vs. HAINX — Ранг доходности на риск
PRDSX
HAINX
Сравнение PRDSX c HAINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX) и Harbor International Fund (HAINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRDSX | HAINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 1.12 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 1.57 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 1.43 | +0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.71 | 5.45 | +2.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRDSX | HAINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 1.12 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.40 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.42 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.50 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между PRDSX и HAINX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRDSX и HAINX
Дивидендная доходность PRDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.76%, что больше доходности HAINX в 3.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRDSX T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund | 12.76% | 12.70% | 7.96% | 2.43% | 3.72% | 13.97% | 2.91% | 4.12% | 4.53% | 0.10% | 0.02% | 1.83% |
HAINX Harbor International Fund | 3.60% | 3.57% | 3.86% | 3.55% | 3.32% | 2.15% | 1.05% | 3.12% | 64.33% | 6.28% | 0.17% | 4.80% |
Просадки
Сравнение просадок PRDSX и HAINX
Максимальная просадка PRDSX за все время составила -58.95%, примерно равная максимальной просадке HAINX в -60.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRDSX и HAINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRDSX | HAINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.95% | -60.21% | +1.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.24% | -12.10% | -1.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.17% | -31.14% | -2.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.61% | -39.75% | +2.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.30% | -9.12% | +0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.23% | -9.90% | -4.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 3.18% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRDSX и HAINX
T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX) имеет более высокую волатильность в 8.74% по сравнению с Harbor International Fund (HAINX) с волатильностью 7.58%. Это указывает на то, что PRDSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HAINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRDSX | HAINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.74% | 7.58% | +1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.77% | 10.99% | +4.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.62% | 16.89% | +6.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.44% | 16.12% | +5.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.50% | 16.58% | +4.92% |