PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRDSX с HAINX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRDSX с HAINX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PRDSX (T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund) and HAINX (Harbor International Fund) are both mutual funds - PRDSX is a Small Cap Growth Equities fund managed by T. Rowe Price, while HAINX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Harbor. Over the past 10 years, PRDSX returned 11.68%/yr vs 7.31%/yr for HAINX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRDSX charges 0.78%/yr vs 0.77%/yr for HAINX.

Доходность

Сравнение доходности PRDSX и HAINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX) и Harbor International Fund (HAINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRDSX показывает доходность 14.42%, что значительно выше, чем у HAINX с доходностью 5.18%. За последние 10 лет акции PRDSX превзошли акции HAINX по среднегодовой доходности: 11.68% против 7.31% соответственно.

PRDSX

1 день
-0.29%
1 месяц
1.51%
С начала года
14.42%
6 месяцев
12.20%
1 год
28.33%
3 года*
16.37%
5 лет*
7.35%
10 лет*
11.68%

HAINX

1 день
-0.84%
1 месяц
1.60%
С начала года
5.18%
6 месяцев
7.40%
1 год
15.06%
3 года*
14.34%
5 лет*
6.47%
10 лет*
7.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRDSX и HAINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRDSX
T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund		14.42%10.10%12.97%21.15%-22.49%11.15%23.85%32.75%-6.91%22.12%
HAINX
Harbor International Fund		5.18%28.41%4.21%16.16%-13.80%9.50%11.09%22.57%-18.29%22.99%

Correlation

The correlation between PRDSX and HAINX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1997 г.

0.67

The correlation between PRDSX and HAINX has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund

Harbor International Fund

Часто сравнивают с PRDSX:
PRDSX с OTCFXPRDSX с VIOGPRDSX с SPYPRDSX с SWPPXPRDSX с PEXMXPRDSX с FXAIXPRDSX с SCHA
Часто сравнивают с HAINX:
HAINX с OSEAHAINX с JANRXHAINX с VXUSHAINX с DJIAHAINX с SWPPXHAINX с RERGXHAINX с RPMGX

Доходность на риск

PRDSX vs. HAINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRDSX
Ранг доходности на риск PRDSX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRDSX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRDSX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRDSX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRDSX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRDSX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
HAINX
Ранг доходности на риск HAINX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAINX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAINX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAINX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAINX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAINX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRDSX c HAINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX) и Harbor International Fund (HAINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRDSXHAINXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
1.05

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
1.57

+0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.20

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

1.29

+1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.23

4.45

+4.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRDSX vs. HAINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRDSX на текущий момент составляет 1.53, что выше коэффициента Шарпа HAINX равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRDSX и HAINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRDSXHAINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

1.05

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.40

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.44

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.51

-0.13

Просадки

Сравнение просадок PRDSX и HAINX

Максимальная просадка PRDSX за все время составила -58.95%, примерно равная максимальной просадке HAINX в -60.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRDSX и HAINX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRDSXHAINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.95%

-60.21%

+1.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.08%

-12.10%

+0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.84%

-14.08%

-11.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.17%

-31.14%

-2.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.61%

-39.75%

+2.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-3.45%

+2.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.16%

-9.87%

-4.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

3.49%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности PRDSX и HAINX

T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX) имеет более высокую волатильность в 6.03% по сравнению с Harbor International Fund (HAINX) с волатильностью 4.29%. Это указывает на то, что PRDSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HAINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRDSXHAINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.03%

4.29%

+1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.69%

12.01%

+2.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.82%

14.78%

+4.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.36%

16.25%

+5.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.50%

16.63%

+4.87%

Сравнение комиссий PRDSX и HAINX

PRDSX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии HAINX в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRDSX и HAINX

Дивидендная доходность PRDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, что больше доходности HAINX в 3.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAINX
Harbor International Fund		3.39%3.57%3.86%3.55%3.32%2.15%1.05%3.12%64.33%6.28%0.17%4.80%
PRDSX
T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund		5.55%6.35%7.96%2.43%3.72%13.97%2.91%4.12%4.53%0.10%0.02%1.83%

Часто задаваемые вопросы

PRDSX and HAINX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRDSX has higher volatility (6.03%) compared to HAINX (4.29%). In terms of maximum drawdown, PRDSX dropped -58.95% vs HAINX's -60.21%.

PRDSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRDSX и HAINX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор