PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRDSX с PREIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRDSX с PREIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX) и T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX).

PRDSX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1997 г.. PREIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 мар. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности PRDSX и PREIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX) и T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRDSX и PREIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRDSX
T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund		-0.54%17.44%12.97%21.15%-22.49%11.15%23.85%32.75%-6.91%22.12%
PREIX
T. Rowe Price Equity Index 500 Fund		-4.39%19.24%24.78%26.07%-18.27%28.48%18.17%31.47%-4.59%21.01%

Доходность по периодам

С начала года, PRDSX показывает доходность -0.54%, что значительно выше, чем у PREIX с доходностью -4.39%. За последние 10 лет акции PRDSX уступали акциям PREIX по среднегодовой доходности: 11.28% против 13.98% соответственно.

PRDSX

1 день
4.30%
1 месяц
-7.15%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
7.63%
1 год
26.69%
3 года*
14.27%
5 лет*
5.39%
10 лет*
11.28%

PREIX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.05%
С начала года
-4.39%
6 месяцев
-0.92%
1 год
18.69%
3 года*
18.61%
5 лет*
11.89%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund

T. Rowe Price Equity Index 500 Fund

Часто сравнивают с PRDSX:
PRDSX с OTCFXPRDSX с SPYPRDSX с SWPPXPRDSX с VIOGPRDSX с PEXMXPRDSX с FXAIXPRDSX с Vbr
Часто сравнивают с PREIX:
PREIX с VOOPREIX с PRWCXPREIX с FXAIXPREIX с POMIXPREIX с PRFDXPREIX с PRDGXPREIX с PRMTX

Сравнение комиссий PRDSX и PREIX

PRDSX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии PREIX в 0.15%.

PRDSX
T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund
PREIX
T. Rowe Price Equity Index 500 Fund

Доходность на риск

PRDSX vs. PREIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRDSX
Ранг доходности на риск PRDSX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRDSX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRDSX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRDSX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRDSX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRDSX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
PREIX
Ранг доходности на риск PREIX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PREIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PREIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PREIX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PREIX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PREIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRDSX c PREIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX) и T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRDSXPREIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.05

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

1.59

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.25

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

1.63

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.71

7.85

-0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRDSX vs. PREIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRDSX на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PREIX равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRDSX и PREIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRDSXPREIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.05

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.70

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.78

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.59

-0.23

Корреляция

Корреляция между PRDSX и PREIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRDSX и PREIX

Дивидендная доходность PRDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.76%, что больше доходности PREIX в 3.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRDSX
T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund		12.76%12.70%7.96%2.43%3.72%13.97%2.91%4.12%4.53%0.10%0.02%1.83%
PREIX
T. Rowe Price Equity Index 500 Fund		3.85%3.66%1.17%1.32%1.50%1.56%1.97%2.13%2.60%1.30%2.03%2.02%

Просадки

Сравнение просадок PRDSX и PREIX

Максимальная просадка PRDSX за все время составила -58.95%, что больше максимальной просадки PREIX в -55.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRDSX и PREIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRDSXPREIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.95%

-55.32%

-3.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.24%

-12.12%

-1.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.17%

-24.60%

-8.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.61%

-33.81%

-3.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.30%

-6.27%

-2.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.23%

-8.76%

-5.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

2.52%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности PRDSX и PREIX

T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX) имеет более высокую волатильность в 8.74% по сравнению с T. Rowe Price Equity Index 500 Fund (PREIX) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что PRDSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PREIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRDSXPREIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.74%

5.35%

+3.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.77%

9.48%

+6.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.62%

18.28%

+5.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.44%

17.00%

+4.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.50%

18.08%

+3.42%