PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRDSX с PPVIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRDSX с PPVIX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

PRDSX (T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund) and PPVIX (Principal SmallCap Value Fund II) are both mutual funds - PRDSX is a Small Cap Growth Equities fund managed by T. Rowe Price, while PPVIX is a Small Cap Value Equities fund managed by Principal. Over the past 10 years, PRDSX returned 12.69%/yr vs 11.36%/yr for PPVIX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. PRDSX charges 0.78%/yr vs 0.96%/yr for PPVIX.

Доходность

Сравнение доходности PRDSX и PPVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX) и Principal SmallCap Value Fund II (PPVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRDSX показывает доходность 20.65%, что значительно выше, чем у PPVIX с доходностью 13.39%. За последние 10 лет акции PRDSX превзошли акции PPVIX по среднегодовой доходности: 12.69% против 11.36% соответственно.

PRDSX

1 день
1.60%
1 месяц
7.08%
С начала года
20.65%
6 месяцев
17.62%
1 год
34.46%
3 года*
18.29%
5 лет*
8.26%
10 лет*
12.69%

PPVIX

1 день
0.31%
1 месяц
2.13%
С начала года
13.39%
6 месяцев
11.34%
1 год
29.06%
3 года*
17.85%
5 лет*
10.33%
10 лет*
11.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRDSX и PPVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRDSX
T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund		20.65%10.10%12.97%21.15%-22.49%11.15%23.85%32.75%-6.91%22.12%
PPVIX
Principal SmallCap Value Fund II		13.39%8.18%16.09%20.00%-9.20%32.00%3.61%23.19%-14.74%6.94%

Correlation

The correlation between PRDSX and PPVIX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2004 г.

0.91

The correlation between PRDSX and PPVIX shifts across timeframes, from 0.80 (1 year) to 0.91 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund

Principal SmallCap Value Fund II

Часто сравнивают с PRDSX:
PRDSX с OTCFXPRDSX с PEXMXPRDSX с VIOGPRDSX с SPYPRDSX с SWPPXPRDSX с FXAIXPRDSX с SCHA
Часто сравнивают с PPVIX:
PPVIX с VOOPPVIX с TQQQPPVIX с SPYPPVIX с PRVIXPPVIX с SACAXPPVIX с PTEAXPPVIX с SSCVX

Доходность на риск

PRDSX vs. PPVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRDSX
Ранг доходности на риск PRDSX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRDSX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRDSX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRDSX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRDSX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRDSX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
PPVIX
Ранг доходности на риск PPVIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPVIX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPVIX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPVIX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPVIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPVIX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRDSX c PPVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX) и Principal SmallCap Value Fund II (PPVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PRDSXPPVIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
1.84

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
2.72

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.32

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

3.33

-0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.46

11.43

+0.03

PRDSX vs. PPVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRDSX на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PPVIX равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRDSX и PPVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PRDSX и PPVIX

Максимальная просадка PRDSX за все время составила -58.95%, что меньше максимальной просадки PPVIX в -64.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRDSX и PPVIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRDSXPPVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.95%

-64.79%

+5.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.08%

-9.21%

-2.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.84%

-22.89%

-2.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.17%

-22.89%

-10.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.61%

-45.87%

+8.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.69%

+0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.13%

-9.67%

-4.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

2.68%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности PRDSX и PPVIX

T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX) имеет более высокую волатильность в 7.20% по сравнению с Principal SmallCap Value Fund II (PPVIX) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что PRDSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRDSXPPVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.20%

4.12%

+3.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.75%

10.88%

+4.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.82%

16.66%

+3.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.54%

21.08%

+0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.59%

22.65%

-1.06%

Сравнение комиссий PRDSX и PPVIX

PRDSX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии PPVIX в 0.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRDSX и PPVIX

Дивидендная доходность PRDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, что меньше доходности PPVIX в 7.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PPVIX
Principal SmallCap Value Fund II		7.83%8.88%20.81%3.11%11.81%15.05%0.76%0.88%26.50%6.37%5.98%11.97%
PRDSX
T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund		5.26%6.35%7.96%2.43%3.72%13.97%2.91%4.12%4.53%0.10%0.02%1.83%

Часто задаваемые вопросы

PRDSX and PPVIX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRDSX has higher volatility (7.20%) compared to PPVIX (4.12%). In terms of maximum drawdown, PRDSX dropped -58.95% vs PPVIX's -64.79%.

PPVIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRDSX и PPVIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор