PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRDSX с NESGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRDSX с NESGX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PRDSX (T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund) and NESGX (Needham Small Cap Growth Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, PRDSX returned 11.71%/yr vs 20.16%/yr for NESGX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. PRDSX charges 0.78%/yr vs 1.85%/yr for NESGX.

Доходность

Сравнение доходности PRDSX и NESGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRDSX показывает доходность 14.76%, что значительно ниже, чем у NESGX с доходностью 81.77%. За последние 10 лет акции PRDSX уступали акциям NESGX по среднегодовой доходности: 11.71% против 20.16% соответственно.

PRDSX

1 день
0.93%
1 месяц
3.81%
С начала года
14.76%
6 месяцев
13.56%
1 год
28.98%
3 года*
16.49%
5 лет*
7.58%
10 лет*
11.71%

NESGX

1 день
4.01%
1 месяц
22.89%
С начала года
81.77%
6 месяцев
79.23%
1 год
124.03%
3 года*
33.11%
5 лет*
10.36%
10 лет*
20.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRDSX и NESGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRDSX
T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund		14.76%10.10%12.97%21.15%-22.49%11.15%23.85%32.75%-6.91%22.12%
NESGX
Needham Small Cap Growth Fund		81.77%10.50%12.76%5.68%-30.21%10.59%71.90%54.42%-5.43%11.96%

Correlation

The correlation between PRDSX and NESGX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2002 г.

0.85

The correlation between PRDSX and NESGX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund

Needham Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с PRDSX:
PRDSX с OTCFXPRDSX с VIOGPRDSX с SPYPRDSX с SWPPXPRDSX с PEXMXPRDSX с FXAIXPRDSX с SCHA
Часто сравнивают с NESGX:
NESGX с NEAGXNESGX с ^NDXNESGX с SWPPXNESGX с QUASXNESGX с FGROXNESGX с ALMAXNESGX с DSCIX

Доходность на риск

PRDSX vs. NESGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRDSX
Ранг доходности на риск PRDSX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRDSX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRDSX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRDSX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRDSX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRDSX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
NESGX
Ранг доходности на риск NESGX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NESGX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NESGX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NESGX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NESGX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NESGX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRDSX c NESGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRDSXNESGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
4.36

-2.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
4.69

-2.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.61

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

7.69

-5.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.89

31.87

-21.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRDSX vs. NESGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRDSX на текущий момент составляет 1.64, что ниже коэффициента Шарпа NESGX равного 4.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRDSX и NESGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRDSXNESGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

4.36

-2.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.36

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.78

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.61

-0.24

Просадки

Сравнение просадок PRDSX и NESGX

Максимальная просадка PRDSX за все время составила -58.95%, что больше максимальной просадки NESGX в -50.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRDSX и NESGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRDSXNESGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.95%

-50.29%

-8.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.08%

-17.16%

+5.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.84%

-35.27%

+9.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.17%

-50.05%

+16.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.61%

-50.29%

+12.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

0.00%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.16%

-11.66%

-2.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

4.13%

-1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности PRDSX и NESGX

Текущая волатильность для T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX) составляет 6.03%, в то время как у Needham Small Cap Growth Fund (NESGX) волатильность равна 8.70%. Это указывает на то, что PRDSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NESGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRDSXNESGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.03%

8.70%

-2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.75%

21.09%

-6.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.82%

30.24%

-11.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.37%

29.27%

-7.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.51%

25.83%

-4.32%

Сравнение комиссий PRDSX и NESGX

PRDSX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии NESGX в 1.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRDSX и NESGX

Дивидендная доходность PRDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%, тогда как NESGX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NESGX
Needham Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%4.16%25.09%13.69%8.43%22.26%8.94%6.67%2.52%
PRDSX
T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund		5.53%6.35%7.96%2.43%3.72%13.97%2.91%4.12%4.53%0.10%0.02%1.83%

Часто задаваемые вопросы

PRDSX and NESGX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NESGX has higher volatility (8.70%) compared to PRDSX (6.03%). In terms of maximum drawdown, PRDSX dropped -58.95% vs NESGX's -50.29%.

NESGX currently has the higher Sharpe Ratio (4.36 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRDSX и NESGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор