Сравнение PRDSX с NEAGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX).
PRDSX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1997 г.. NEAGX управляется Needham. Фонд был запущен 4 сент. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности PRDSX и NEAGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRDSX и NEAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRDSX T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund | -0.54% | 17.44% | 12.97% | 21.15% | -22.49% | 11.15% | 23.85% | 32.75% | -6.91% | 22.12% |
NEAGX Needham Aggressive Growth Fund | 11.92% | 26.40% | 14.31% | 37.65% | -27.53% | 37.56% | 51.53% | 43.82% | -16.09% | 8.75% |
Доходность по периодам
С начала года, PRDSX показывает доходность -0.54%, что значительно ниже, чем у NEAGX с доходностью 11.92%. За последние 10 лет акции PRDSX уступали акциям NEAGX по среднегодовой доходности: 11.28% против 18.04% соответственно.
PRDSX
- 1 день
- 4.30%
- 1 месяц
- -7.15%
- С начала года
- -0.54%
- 6 месяцев
- 7.63%
- 1 год
- 26.69%
- 3 года*
- 14.27%
- 5 лет*
- 5.39%
- 10 лет*
- 11.28%
NEAGX
- 1 день
- 4.33%
- 1 месяц
- -7.75%
- С начала года
- 11.92%
- 6 месяцев
- 14.19%
- 1 год
- 60.51%
- 3 года*
- 26.85%
- 5 лет*
- 15.03%
- 10 лет*
- 18.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRDSX и NEAGX
PRDSX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии NEAGX в 1.86%.
Доходность на риск
PRDSX vs. NEAGX — Ранг доходности на риск
PRDSX
NEAGX
Сравнение PRDSX c NEAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRDSX | NEAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 2.14 | -0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 2.71 | -0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.38 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 4.27 | -2.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.71 | 15.19 | -7.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRDSX | NEAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 2.14 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.62 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.76 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.59 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между PRDSX и NEAGX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRDSX и NEAGX
Дивидендная доходность PRDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.76%, что больше доходности NEAGX в 1.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRDSX T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund | 12.76% | 12.70% | 7.96% | 2.43% | 3.72% | 13.97% | 2.91% | 4.12% | 4.53% | 0.10% | 0.02% | 1.83% |
NEAGX Needham Aggressive Growth Fund | 1.91% | 2.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.10% | 3.91% | 10.64% | 16.57% | 5.17% | 6.72% | 11.88% |
Просадки
Сравнение просадок PRDSX и NEAGX
Максимальная просадка PRDSX за все время составила -58.95%, что больше максимальной просадки NEAGX в -41.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRDSX и NEAGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRDSX | NEAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.95% | -41.80% | -17.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.24% | -14.01% | +0.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.17% | -36.31% | +3.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.61% | -36.31% | -1.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.30% | -7.75% | -0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.23% | -8.72% | -5.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 3.93% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRDSX и NEAGX
Текущая волатильность для T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX) составляет 8.74%, в то время как у Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) волатильность равна 11.64%. Это указывает на то, что PRDSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRDSX | NEAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.74% | 11.64% | -2.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.77% | 19.84% | -4.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.62% | 28.93% | -5.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.44% | 24.33% | -2.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.50% | 23.90% | -2.40% |