Сравнение PRDMX с PRWCX
PRDMX (T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund) and PRWCX (T. Rowe Price Capital Appreciation Fund) are both mutual funds - PRDMX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by T. Rowe Price, while PRWCX is a Diversified Portfolio fund managed by T. Rowe Price. Over the past 10 years, PRDMX returned 13.00%/yr vs 11.25%/yr for PRWCX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. PRDMX charges 0.79%/yr vs 0.68%/yr for PRWCX.
Доходность
Сравнение доходности PRDMX и PRWCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRDMX показывает доходность 4.77%, что значительно ниже, чем у PRWCX с доходностью 5.76%. За последние 10 лет акции PRDMX превзошли акции PRWCX по среднегодовой доходности: 13.00% против 11.25% соответственно.
PRDMX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 4.13%
- С начала года
- 4.77%
- 6 месяцев
- 3.57%
- 1 год
- 8.26%
- 3 года*
- 16.40%
- 5 лет*
- 7.97%
- 10 лет*
- 13.00%
PRWCX
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 2.52%
- С начала года
- 5.76%
- 6 месяцев
- 5.87%
- 1 год
- 14.88%
- 3 года*
- 13.48%
- 5 лет*
- 8.87%
- 10 лет*
- 11.25%
Сравнение доходности по годам PRDMX и PRWCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRDMX T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund | 4.77% | 10.30% | 23.77% | 20.75% | -24.65% | 13.56% | 31.82% | 37.91% | -3.15% | 24.66% |
PRWCX T. Rowe Price Capital Appreciation Fund | 5.76% | 12.45% | 12.50% | 18.85% | -12.00% | 18.45% | 18.13% | 24.62% | 0.63% | 15.34% |
Correlation
The correlation between PRDMX and PRWCX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2004 г. | 0.88 |
The correlation between PRDMX and PRWCX shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRDMX vs. PRWCX — Ранг доходности на риск
PRDMX
PRWCX
Сравнение PRDMX c PRWCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund (PRDMX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRDMX | PRWCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.39 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 2.45 | -1.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.06 | 10.72 | -8.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRDMX | PRWCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 2.08 | -1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.70 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.89 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.91 | -0.41 |
Просадки
Сравнение просадок PRDMX и PRWCX
Максимальная просадка PRDMX за все время составила -57.57%, что больше максимальной просадки PRWCX в -41.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRDMX и PRWCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRDMX | PRWCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.57% | -41.77% | -15.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.15% | -6.32% | -7.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.06% | -15.96% | -9.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.69% | -17.07% | -18.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.91% | -26.86% | -9.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | -0.42% | -0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.44% | -3.33% | -5.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.49% | 1.44% | +3.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRDMX и PRWCX
T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund (PRDMX) имеет более высокую волатильность в 3.88% по сравнению с T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) с волатильностью 1.92%. Это указывает на то, что PRDMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRWCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRDMX | PRWCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.88% | 1.92% | +1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.96% | 6.04% | +6.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.72% | 7.45% | +9.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.81% | 12.74% | +9.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.37% | 12.74% | +8.63% |
Сравнение комиссий PRDMX и PRWCX
PRDMX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PRWCX в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRDMX и PRWCX
Дивидендная доходность PRDMX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.39%, что меньше доходности PRWCX в 8.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRDMX T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund | 7.39% | 7.75% | 8.59% | 6.83% | 1.22% | 10.13% | 4.80% | 2.02% | 5.23% | 3.71% | 1.23% | 3.78% |
PRWCX T. Rowe Price Capital Appreciation Fund | 8.33% | 8.81% | 10.38% | 4.15% | 9.44% | 9.23% | 7.97% | 5.83% | 7.46% | 6.82% | 3.51% | 9.86% |
Часто задаваемые вопросы
PRDMX and PRWCX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRDMX has higher volatility (3.88%) compared to PRWCX (1.92%). In terms of maximum drawdown, PRDMX dropped -57.57% vs PRWCX's -41.77%.
PRWCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRDMX и PRWCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор