PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRDMX с PKSFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRDMX с PKSFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund (PRDMX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX).

PRDMX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 дек. 2003 г.. PKSFX управляется Virtus. Фонд был запущен 18 окт. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности PRDMX и PKSFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund (PRDMX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRDMX и PKSFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRDMX
T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund		-9.37%19.47%23.77%20.75%-24.65%13.56%31.82%37.91%-3.15%24.66%
PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund		-0.51%-2.58%13.67%32.32%-10.77%19.03%21.38%40.21%-1.99%34.98%

Доходность по периодам

С начала года, PRDMX показывает доходность -9.37%, что значительно ниже, чем у PKSFX с доходностью -0.51%. За последние 10 лет акции PRDMX уступали акциям PKSFX по среднегодовой доходности: 12.52% против 14.75% соответственно.

PRDMX

1 день
-1.14%
1 месяц
-9.93%
С начала года
-9.37%
6 месяцев
-4.92%
1 год
16.61%
3 года*
14.54%
5 лет*
6.81%
10 лет*
12.52%

PKSFX

1 день
-0.21%
1 месяц
-7.55%
С начала года
-0.51%
6 месяцев
-1.30%
1 год
2.15%
3 года*
9.64%
5 лет*
7.73%
10 лет*
14.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund

Virtus KAR Small-Cap Core Fund

Часто сравнивают с PRDMX:
PRDMX с RPMGXPRDMX с PREIXPRDMX с TRMCXPRDMX с PEXMXPRDMX с VWNFXPRDMX с FHESXPRDMX с IMCG
Часто сравнивают с PKSFX:
PKSFX с PXSGXPKSFX с NEEGXPKSFX с VOOPKSFX с FLCNXPKSFX с SPYPKSFX с SPYDPKSFX с SDY

Сравнение комиссий PRDMX и PKSFX

PRDMX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии PKSFX в 1.00%.

PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund
PRDMX
T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund

Доходность на риск

PRDMX vs. PKSFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRDMX
Ранг доходности на риск PRDMX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRDMX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRDMX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRDMX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRDMX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRDMX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
PKSFX
Ранг доходности на риск PKSFX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PKSFX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PKSFX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PKSFX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PKSFX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PKSFX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRDMX c PKSFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund (PRDMX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRDMXPKSFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

0.14

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

0.35

+0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.04

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

0.09

+0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.79

0.19

+3.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRDMX vs. PKSFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRDMX на текущий момент составляет 0.69, что выше коэффициента Шарпа PKSFX равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRDMX и PKSFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRDMXPKSFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

0.14

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.43

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.79

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.56

-0.07

Корреляция

Корреляция между PRDMX и PKSFX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRDMX и PKSFX

Дивидендная доходность PRDMX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.09%, что больше доходности PKSFX в 14.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRDMX
T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund		17.09%15.49%8.59%6.83%1.22%10.13%4.80%2.02%5.23%3.71%1.23%3.78%
PKSFX
Virtus KAR Small-Cap Core Fund		14.37%14.30%4.07%4.12%6.65%12.05%7.45%4.03%4.33%0.17%5.69%19.83%

Просадки

Сравнение просадок PRDMX и PKSFX

Максимальная просадка PRDMX за все время составила -57.57%, что больше максимальной просадки PKSFX в -54.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRDMX и PKSFX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRDMXPKSFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.57%

-54.46%

-3.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.31%

-11.21%

-2.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.69%

-22.02%

-13.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.91%

-33.45%

-2.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.73%

-11.25%

-1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.44%

-7.17%

-1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.70%

4.92%

-1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности PRDMX и PKSFX

T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund (PRDMX) имеет более высокую волатильность в 5.96% по сравнению с Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что PRDMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PKSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRDMXPKSFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.96%

4.01%

+1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.07%

10.93%

+4.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.07%

18.88%

+5.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.09%

17.88%

+4.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.43%

18.78%

+2.65%