Сравнение PRDMX с FSMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund (PRDMX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX).
PRDMX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 дек. 2003 г.. FSMAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности PRDMX и FSMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRDMX и FSMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRDMX T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund | -9.37% | 19.47% | 23.77% | 20.75% | -24.65% | 13.56% | 31.82% | 37.91% | -3.15% | 24.66% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | -4.54% | 11.40% | 16.99% | 25.36% | -26.44% | 12.41% | 32.28% | 28.01% | -9.44% | 18.04% |
Доходность по периодам
С начала года, PRDMX показывает доходность -9.37%, что значительно ниже, чем у FSMAX с доходностью -4.54%. За последние 10 лет акции PRDMX превзошли акции FSMAX по среднегодовой доходности: 12.52% против 10.54% соответственно.
PRDMX
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -9.93%
- С начала года
- -9.37%
- 6 месяцев
- -4.92%
- 1 год
- 16.61%
- 3 года*
- 14.54%
- 5 лет*
- 6.81%
- 10 лет*
- 12.52%
FSMAX
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -7.76%
- С начала года
- -4.54%
- 6 месяцев
- -4.39%
- 1 год
- 16.77%
- 3 года*
- 13.78%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 10.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRDMX и FSMAX
PRDMX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FSMAX в 0.04%.
Доходность на риск
PRDMX vs. FSMAX — Ранг доходности на риск
PRDMX
FSMAX
Сравнение PRDMX c FSMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund (PRDMX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRDMX | FSMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 0.72 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 1.16 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.16 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 0.95 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.79 | 3.91 | -0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRDMX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 0.72 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.16 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.35 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.41 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между PRDMX и FSMAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRDMX и FSMAX
Дивидендная доходность PRDMX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.09%, что больше доходности FSMAX в 0.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRDMX T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund | 17.09% | 15.49% | 8.59% | 6.83% | 1.22% | 10.13% | 4.80% | 2.02% | 5.23% | 3.71% | 1.23% | 3.78% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | 0.60% | 0.57% | 0.48% | 1.17% | 1.90% | 7.49% | 2.14% | 4.30% | 6.09% | 5.44% | 4.85% | 6.34% |
Просадки
Сравнение просадок PRDMX и FSMAX
Максимальная просадка PRDMX за все время составила -57.57%, что больше максимальной просадки FSMAX в -50.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRDMX и FSMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRDMX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.57% | -50.55% | -7.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.31% | -14.64% | +1.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.69% | -36.31% | +0.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.91% | -50.55% | +14.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.73% | -10.26% | -2.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.44% | -12.29% | +3.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.70% | 3.54% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRDMX и FSMAX
T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund (PRDMX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) имеют волатильность 5.96% и 6.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRDMX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.96% | 6.01% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.07% | 13.07% | +2.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.07% | 22.79% | +1.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.09% | 22.32% | -0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.43% | 30.19% | -8.76% |