PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PRCT с SOUN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PRCT и SOUN составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности PRCT и SOUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PROCEPT BioRobotics Corporation (PRCT) и SoundHound AI Inc (SOUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
127.24%
190.07%
PRCT
SOUN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRCT:

1.63

SOUN:

6.83

Коэф-т Сортино

PRCT:

3.05

SOUN:

5.37

Коэф-т Омега

PRCT:

1.35

SOUN:

1.62

Коэф-т Кальмара

PRCT:

4.82

SOUN:

10.56

Коэф-т Мартина

PRCT:

13.01

SOUN:

24.97

Индекс Язвы

PRCT:

7.91%

SOUN:

37.69%

Дневная вол-ть

PRCT:

63.21%

SOUN:

137.80%

Макс. просадка

PRCT:

-63.51%

SOUN:

-93.55%

Текущая просадка

PRCT:

-18.38%

SOUN:

0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PRCT:

$4.79B

SOUN:

$7.28B

EPS

PRCT:

-$1.95

SOUN:

-$0.35

Общая выручка (12 мес.)

PRCT:

$199.84M

SOUN:

$67.30M

Валовая прибыль (12 мес.)

PRCT:

$112.10M

SOUN:

$40.23M

EBITDA (12 мес.)

PRCT:

-$90.62M

SOUN:

-$94.68M

Доходность по периодам

С начала года, PRCT показывает доходность 93.68%, что значительно ниже, чем у SOUN с доходностью 926.18%.


PRCT

С начала года

93.68%

1 месяц

-12.44%

6 месяцев

35.46%

1 год

90.76%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SOUN

С начала года

926.18%

1 месяц

211.68%

6 месяцев

443.87%

1 год

950.97%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение PRCT c SOUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PROCEPT BioRobotics Corporation (PRCT) и SoundHound AI Inc (SOUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRCT, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.636.83
Коэффициент Сортино PRCT, с текущим значением в 3.05, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.055.37
Коэффициент Омега PRCT, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.351.62
Коэффициент Кальмара PRCT, с текущим значением в 4.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.8210.56
Коэффициент Мартина PRCT, с текущим значением в 13.01, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.0013.0124.97
PRCT
SOUN

Показатель коэффициента Шарпа PRCT на текущий момент составляет 1.63, что ниже коэффициента Шарпа SOUN равного 6.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRCT и SOUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.63
6.83
PRCT
SOUN

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRCT и SOUN

Ни PRCT, ни SOUN не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PRCT и SOUN

Максимальная просадка PRCT за все время составила -63.51%, что меньше максимальной просадки SOUN в -93.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRCT и SOUN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-18.38%
0
PRCT
SOUN

Волатильность

Сравнение волатильности PRCT и SOUN

Текущая волатильность для PROCEPT BioRobotics Corporation (PRCT) составляет 12.25%, в то время как у SoundHound AI Inc (SOUN) волатильность равна 47.46%. Это указывает на то, что PRCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
12.25%
47.46%
PRCT
SOUN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PRCT и SOUN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PROCEPT BioRobotics Corporation и SoundHound AI Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab