PortfoliosLab logo
Сравнение PR с WMS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PR и WMS составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности PR и WMS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Permian Resources Corporation (PR) и Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
76.71%
-15.23%
PR
WMS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PR:

-0.59

WMS:

-0.79

Коэф-т Сортино

PR:

-0.60

WMS:

-1.01

Коэф-т Омега

PR:

0.92

WMS:

0.88

Коэф-т Кальмара

PR:

-0.63

WMS:

-0.66

Коэф-т Мартина

PR:

-1.55

WMS:

-1.22

Индекс Язвы

PR:

16.25%

WMS:

24.68%

Дневная вол-ть

PR:

42.65%

WMS:

38.23%

Макс. просадка

PR:

-39.91%

WMS:

-53.58%

Текущая просадка

PR:

-28.89%

WMS:

-37.55%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PR:

$9.87B

WMS:

$8.64B

EPS

PR:

$1.45

WMS:

$5.98

Коэффициент P/E

PR:

8.41

WMS:

18.63

Коэффициент PEG

PR:

0.62

WMS:

0.99

Коэффициент P/S

PR:

1.97

WMS:

2.94

Коэффициент P/B

PR:

0.95

WMS:

5.58

Общая выручка (12 мес.)

PR:

$3.76B

WMS:

$2.29B

Валовая прибыль (12 мес.)

PR:

$1.63B

WMS:

$856.09M

EBITDA (12 мес.)

PR:

$2.86B

WMS:

$686.17M

Доходность по периодам

С начала года, PR показывает доходность -13.79%, что значительно ниже, чем у WMS с доходностью -3.47%.


PR

С начала года

-13.79%

1 месяц

-13.11%

6 месяцев

-9.99%

1 год

-25.81%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

WMS

С начала года

-3.47%

1 месяц

0.22%

6 месяцев

-25.55%

1 год

-31.20%

5 лет

24.48%

10 лет

15.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PR и WMS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PR
Ранг риск-скорректированной доходности PR, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PR, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PR, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PR, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PR, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PR, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина

WMS
Ранг риск-скорректированной доходности WMS, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WMS, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMS, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMS, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMS, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMS, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PR c WMS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permian Resources Corporation (PR) и Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PR, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PR: -0.59
WMS: -0.79
Коэффициент Сортино PR, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PR: -0.60
WMS: -1.01
Коэффициент Омега PR, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PR: 0.92
WMS: 0.88
Коэффициент Кальмара PR, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PR: -0.63
WMS: -0.66
Коэффициент Мартина PR, с текущим значением в -1.55, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PR: -1.55
WMS: -1.22

Показатель коэффициента Шарпа PR на текущий момент составляет -0.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WMS равному -0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PR и WMS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.59
-0.79
PR
WMS

Дивиденды

Сравнение дивидендов PR и WMS

Дивидендная доходность PR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что больше доходности WMS в 0.57%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PR
Permian Resources Corporation
5.79%4.94%2.72%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WMS
Advanced Drainage Systems, Inc.
0.57%0.54%0.38%0.57%0.31%0.43%3.48%1.28%1.13%1.12%0.79%0.17%

Просадки

Сравнение просадок PR и WMS

Максимальная просадка PR за все время составила -39.91%, что меньше максимальной просадки WMS в -53.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PR и WMS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-28.89%
-37.55%
PR
WMS

Волатильность

Сравнение волатильности PR и WMS

Permian Resources Corporation (PR) имеет более высокую волатильность в 29.35% по сравнению с Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) с волатильностью 17.02%. Это указывает на то, что PR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
29.35%
17.02%
PR
WMS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PR и WMS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Permian Resources Corporation и Advanced Drainage Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию