Сравнение PR с WMS
PR (Permian Resources Corporation) and WMS (Advanced Drainage Systems, Inc.) are both stocks. PR operates in Oil & Gas E&P (Energy), while WMS operates in Building Products & Equipment (Industrials). Over the past 3 years, PR returned 32.35%/yr vs 8.79%/yr for WMS. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PR и WMS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PR показывает доходность 45.04%, что значительно выше, чем у WMS с доходностью -8.28%.
PR
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -10.39%
- С начала года
- 45.04%
- 6 месяцев
- 39.55%
- 1 год
- 58.02%
- 3 года*
- 32.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WMS
- 1 день
- -2.32%
- 1 месяц
- -5.72%
- С начала года
- -8.28%
- 6 месяцев
- -12.56%
- 1 год
- 20.25%
- 3 года*
- 8.79%
- 5 лет*
- 4.46%
- 10 лет*
- 19.83%
Сравнение доходности по годам PR и WMS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PR Permian Resources Corporation | 45.04% | 1.89% | 11.66% | 49.42% | 23.93% |
WMS Advanced Drainage Systems, Inc. | -8.28% | 25.97% | -17.48% | 72.44% | -38.29% |
Correlation
The correlation between PR and WMS is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2022 г. | 0.26 |
The correlation between PR and WMS shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PR:
$16.71B
WMS:
$10.40B
PR:
$0.85
WMS:
$5.45
PR:
23.74
WMS:
24.33
PR:
0.39
WMS:
1.21
PR:
4.18
WMS:
3.25
PR:
$3.69B
WMS:
$3.19B
PR:
$1.20B
WMS:
$1.27B
PR:
$3.15B
WMS:
$586.61M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PR vs. WMS — Ранг доходности на риск
PR
WMS
Сравнение PR c WMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permian Resources Corporation (PR) и Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PR | WMS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.13 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.38 | 0.81 | +2.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.81 | 1.99 | +5.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PR | WMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 0.52 | +1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.50 | +0.33 |
Просадки
Сравнение просадок PR и WMS
Максимальная просадка PR за все время составила -39.39%, что меньше максимальной просадки WMS в -53.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PR и WMS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PR | WMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.39% | -53.58% | +14.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.26% | -24.96% | +7.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.39% | -45.75% | +6.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -50.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -53.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.39% | -25.25% | +14.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.50% | -17.89% | +5.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.46% | 10.20% | -2.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности PR и WMS
Permian Resources Corporation (PR) и Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) имеют волатильность 10.83% и 10.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PR | WMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.83% | 10.57% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.50% | 25.53% | -2.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.40% | 39.01% | -5.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.21% | 42.02% | +0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.21% | 41.62% | +0.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PR и WMS
Дивидендная доходность PR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что больше доходности WMS в 0.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR Permian Resources Corporation | 3.02% | 4.28% | 5.91% | 2.72% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WMS Advanced Drainage Systems, Inc. | 0.56% | 0.48% | 0.54% | 0.38% | 0.57% | 0.31% | 0.43% | 3.48% | 1.28% | 1.13% | 1.12% | 0.79% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PR и WMS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Permian Resources Corporation и Advanced Drainage Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PR and WMS have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PR has higher volatility (10.83%) compared to WMS (10.57%). In terms of maximum drawdown, PR dropped -39.39% vs WMS's -53.58%.
PR currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PR и WMS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор