PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PR с C
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности PR и C

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Permian Resources Corporation (PR) и Citigroup Inc. (C). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PR показывает доходность 45.04%, что значительно выше, чем у C с доходностью 12.46%.


PR

1 день
2.33%
1 месяц
-10.39%
С начала года
45.04%
6 месяцев
39.55%
1 год
58.02%
3 года*
32.35%
5 лет*
10 лет*

C

1 день
-1.01%
1 месяц
3.42%
С начала года
12.46%
6 месяцев
22.96%
1 год
73.63%
3 года*
45.73%
5 лет*
14.21%
10 лет*
14.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PR и C


2026 (YTD)2025202420232022
PR
Permian Resources Corporation
45.04%1.89%11.66%49.42%23.93%
C
Citigroup Inc.
12.46%70.38%41.93%18.98%-6.15%

Correlation

The correlation between PR and C is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2022 г.

0.27

The correlation between PR and C shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PR:

$16.71B

C:

$230.76B

EPS

PR:

$0.85

C:

$8.65

Коэффициент P/E

PR:

23.74

C:

15.02

Коэффициент P/S

PR:

4.18

C:

1.40

Коэффициент P/B

PR:

1.47

C:

1.21

Общая выручка (12 мес.)

PR:

$3.69B

C:

$171.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

PR:

$1.20B

C:

$77.85B

EBITDA (12 мес.)

PR:

$3.15B

C:

$24.12B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Permian Resources Corporation

Citigroup Inc.

Доходность на риск

PR vs. C — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PR
Ранг доходности на риск PR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PR: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PR: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PR: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PR: 8383
Ранг коэф-та Мартина

C
Ранг доходности на риск C: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа C: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино C: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега C: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара C: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина C: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PR c C - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permian Resources Corporation (PR) и Citigroup Inc. (C). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.42

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

5.01

-1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.81

14.45

-6.64

PR vs. C - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PR на текущий момент составляет 1.76, что ниже коэффициента Шарпа C равного 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PR и C, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PRCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

2.66

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.15

+0.68

Просадки

Сравнение просадок PR и C

Максимальная просадка PR за все время составила -39.39%, что меньше максимальной просадки C в -98.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PR и C.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PRCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.39%

-98.00%

+58.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.26%

-14.76%

-2.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.39%

-31.31%

-8.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.39%

-65.32%

+54.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.50%

-43.50%

+31.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.46%

5.11%

+2.35%

Волатильность

Сравнение волатильности PR и C

Permian Resources Corporation (PR) имеет более высокую волатильность в 10.83% по сравнению с Citigroup Inc. (C) с волатильностью 7.44%. Это указывает на то, что PR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с C. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PRCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.83%

7.44%

+3.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.50%

22.66%

+0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.40%

27.86%

+5.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.21%

29.11%

+13.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.21%

33.20%

+9.01%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PR и C

Дивидендная доходность PR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что больше доходности C в 1.85%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
C
Citigroup Inc.
1.85%1.99%3.10%4.04%4.51%3.38%3.31%2.40%2.96%1.29%0.71%0.31%
PR
Permian Resources Corporation
3.02%4.28%5.91%2.72%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PR и C

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Permian Resources Corporation и Citigroup Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0010.00B20.00B30.00B40.00B202220232024202520260
44.14B
(PR) Общая выручка
(C) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы


PR and C have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PR has higher volatility (10.83%) compared to C (7.44%). In terms of maximum drawdown, PR dropped -39.39% vs C's -98.00%.

C currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PR и C

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор