Сравнение PR с C
PR (Permian Resources Corporation) and C (Citigroup Inc.) are both stocks. PR operates in Oil & Gas E&P (Energy), while C operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 3 years, PR returned 28.36%/yr vs 46.45%/yr for C. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PR и C
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PR показывает доходность 43.18%, что значительно выше, чем у C с доходностью 14.00%.
PR
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 5.79%
- 6 месяцев
- 40.28%
- С начала года
- 43.18%
- 1 год
- 56.78%
- 3 года*
- 28.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
C
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- -7.89%
- 6 месяцев
- 13.25%
- С начала года
- 14.00%
- 1 год
- 49.63%
- 3 года*
- 46.45%
- 5 лет*
- 18.54%
- 10 лет*
- 14.83%
Сравнение доходности по годам PR и C
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PR Permian Resources Corporation | 43.18% | 1.89% | 11.66% | 49.42% | 16.87% |
C Citigroup Inc. | 14.00% | 70.38% | 41.93% | 18.98% | -6.26% |
Correlation
The correlation between PR and C is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 2022 г. | 0.26 |
The correlation between PR and C shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PR:
$16.51B
C:
$225.89B
PR:
$0.84
C:
$9.84
PR:
23.38
C:
13.39
PR:
4.12
C:
1.55
PR:
1.44
C:
1.19
PR:
$3.69B
C:
$153.60B
PR:
$1.20B
C:
$83.82B
PR:
$3.15B
C:
$28.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PR vs. C — Ранг доходности на риск
PR
C
Сравнение PR c C - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permian Resources Corporation (PR) и Citigroup Inc. (C). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PR | C | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.29 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | 3.38 | -0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.96 | 9.50 | -2.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PR и C
Максимальная просадка PR за все время составила -39.39%, что меньше максимальной просадки C в -98.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PR и C.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PR | C | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.39% | -98.00% | +58.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.57% | -14.76% | -4.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.39% | -31.31% | -8.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.31% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.54% | -64.85% | +53.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.57% | -43.55% | +30.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.18% | 5.24% | +2.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности PR и C
Текущая волатильность для Permian Resources Corporation (PR) составляет 8.13%, в то время как у Citigroup Inc. (C) волатильность равна 8.68%. Это указывает на то, что PR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с C. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PR | C | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.13% | 8.68% | -0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.50% | 23.59% | -0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.33% | 28.78% | +4.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.04% | 29.20% | +12.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.04% | 33.03% | +9.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PR и C
Дивидендная доходность PR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что больше доходности C в 1.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C Citigroup Inc. | 1.82% | 1.99% | 3.10% | 4.04% | 4.51% | 3.38% | 3.31% | 2.40% | 2.96% | 1.29% | 0.71% | 0.31% |
PR Permian Resources Corporation | 3.29% | 4.28% | 5.91% | 2.72% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PR и C
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Permian Resources Corporation и Citigroup Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PR and C have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
C has higher volatility (8.68%) compared to PR (8.13%). In terms of maximum drawdown, PR dropped -39.39% vs C's -98.00%.
C currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PR и C
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор