Сравнение PR с C
PR (Permian Resources Corporation) and C (Citigroup Inc.) are both stocks. PR operates in Oil & Gas E&P (Energy), while C operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 3 years, PR returned 32.35%/yr vs 45.73%/yr for C. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PR и C
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PR показывает доходность 45.04%, что значительно выше, чем у C с доходностью 12.46%.
PR
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -10.39%
- С начала года
- 45.04%
- 6 месяцев
- 39.55%
- 1 год
- 58.02%
- 3 года*
- 32.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
C
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 3.42%
- С начала года
- 12.46%
- 6 месяцев
- 22.96%
- 1 год
- 73.63%
- 3 года*
- 45.73%
- 5 лет*
- 14.21%
- 10 лет*
- 14.47%
Сравнение доходности по годам PR и C
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PR Permian Resources Corporation | 45.04% | 1.89% | 11.66% | 49.42% | 23.93% |
C Citigroup Inc. | 12.46% | 70.38% | 41.93% | 18.98% | -6.15% |
Correlation
The correlation between PR and C is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2022 г. | 0.27 |
The correlation between PR and C shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PR:
$16.71B
C:
$230.76B
PR:
$0.85
C:
$8.65
PR:
23.74
C:
15.02
PR:
4.18
C:
1.40
PR:
1.47
C:
1.21
PR:
$3.69B
C:
$171.19B
PR:
$1.20B
C:
$77.85B
PR:
$3.15B
C:
$24.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PR vs. C — Ранг доходности на риск
PR
C
Сравнение PR c C - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permian Resources Corporation (PR) и Citigroup Inc. (C). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PR | C | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.42 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.38 | 5.01 | -1.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.81 | 14.45 | -6.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PR | C | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 2.66 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.15 | +0.68 |
Просадки
Сравнение просадок PR и C
Максимальная просадка PR за все время составила -39.39%, что меньше максимальной просадки C в -98.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PR и C.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PR | C | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.39% | -98.00% | +58.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.26% | -14.76% | -2.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.39% | -31.31% | -8.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -47.56% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.39% | -65.32% | +54.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.50% | -43.50% | +31.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.46% | 5.11% | +2.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности PR и C
Permian Resources Corporation (PR) имеет более высокую волатильность в 10.83% по сравнению с Citigroup Inc. (C) с волатильностью 7.44%. Это указывает на то, что PR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с C. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PR | C | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.83% | 7.44% | +3.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.50% | 22.66% | +0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.40% | 27.86% | +5.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.21% | 29.11% | +13.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.21% | 33.20% | +9.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PR и C
Дивидендная доходность PR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что больше доходности C в 1.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C Citigroup Inc. | 1.85% | 1.99% | 3.10% | 4.04% | 4.51% | 3.38% | 3.31% | 2.40% | 2.96% | 1.29% | 0.71% | 0.31% |
PR Permian Resources Corporation | 3.02% | 4.28% | 5.91% | 2.72% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PR и C
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Permian Resources Corporation и Citigroup Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PR and C have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PR has higher volatility (10.83%) compared to C (7.44%). In terms of maximum drawdown, PR dropped -39.39% vs C's -98.00%.
C currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PR и C
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор