Сравнение PR с C
PR (Permian Resources Corporation) and C (Citigroup Inc.) are both stocks. PR operates in Oil & Gas E&P (Energy), while C operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 3 years, PR returned 27.53%/yr vs 50.99%/yr for C. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PR и C
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PR показывает доходность 35.55%, что значительно выше, чем у C с доходностью 24.28%.
PR
- 1 день
- -2.50%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- 35.55%
- 6 месяцев
- 37.02%
- 1 год
- 38.79%
- 3 года*
- 27.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
C
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 14.79%
- С начала года
- 24.28%
- 6 месяцев
- 19.30%
- 1 год
- 80.98%
- 3 года*
- 50.99%
- 5 лет*
- 19.00%
- 10 лет*
- 17.00%
Сравнение доходности по годам PR и C
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PR Permian Resources Corporation | 35.55% | 1.89% | 11.66% | 49.42% | 16.87% |
C Citigroup Inc. | 24.28% | 70.38% | 41.93% | 18.98% | -6.26% |
Correlation
The correlation between PR and C is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 2022 г. | 0.27 |
The correlation between PR and C shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PR:
$15.48B
C:
$255.02B
PR:
$0.85
C:
$8.65
PR:
22.00
C:
16.60
PR:
3.87
C:
1.55
PR:
1.37
C:
1.33
PR:
$3.69B
C:
$171.19B
PR:
$1.20B
C:
$77.85B
PR:
$3.15B
C:
$24.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PR vs. C — Ранг доходности на риск
PR
C
Сравнение PR c C - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permian Resources Corporation (PR) и Citigroup Inc. (C). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PR | C | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.45 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 5.51 | -3.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.26 | 15.89 | -10.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PR и C
Максимальная просадка PR за все время составила -39.39%, что меньше максимальной просадки C в -98.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PR и C.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PR | C | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.39% | -98.00% | +58.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.46% | -14.76% | -2.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.39% | -31.31% | -8.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.31% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.25% | -61.67% | +45.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.53% | -43.52% | +30.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.39% | 5.11% | +2.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности PR и C
Permian Resources Corporation (PR) имеет более высокую волатильность в 10.40% по сравнению с Citigroup Inc. (C) с волатильностью 7.16%. Это указывает на то, что PR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с C. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PR | C | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.40% | 7.16% | +3.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.80% | 23.10% | +0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.56% | 28.24% | +5.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.23% | 29.10% | +13.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.23% | 33.08% | +9.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PR и C
Дивидендная доходность PR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности C в 1.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C Citigroup Inc. | 1.67% | 1.99% | 3.10% | 4.04% | 4.51% | 3.38% | 3.31% | 2.40% | 2.96% | 1.29% | 0.71% | 0.31% |
PR Permian Resources Corporation | 3.32% | 4.28% | 5.91% | 2.72% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PR и C
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Permian Resources Corporation и Citigroup Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PR and C have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PR has higher volatility (10.40%) compared to C (7.16%). In terms of maximum drawdown, PR dropped -39.39% vs C's -98.00%.
C currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PR и C
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор