PortfoliosLab logo
Сравнение PR с C
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PR и C составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности PR и C

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Permian Resources Corporation (PR) и Citigroup Inc. (C). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
76.71%
55.15%
PR
C

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PR:

-0.59

C:

0.38

Коэф-т Сортино

PR:

-0.60

C:

0.73

Коэф-т Омега

PR:

0.92

C:

1.10

Коэф-т Кальмара

PR:

-0.63

C:

0.15

Коэф-т Мартина

PR:

-1.55

C:

1.33

Индекс Язвы

PR:

16.25%

C:

9.71%

Дневная вол-ть

PR:

42.65%

C:

33.83%

Макс. просадка

PR:

-39.91%

C:

-98.00%

Текущая просадка

PR:

-28.89%

C:

-82.29%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PR:

$9.87B

C:

$127.81B

EPS

PR:

$1.45

C:

$6.33

Коэффициент P/E

PR:

8.41

C:

10.81

Коэффициент PEG

PR:

0.62

C:

1.01

Коэффициент P/S

PR:

1.97

C:

1.78

Коэффициент P/B

PR:

0.95

C:

0.66

Общая выручка (12 мес.)

PR:

$3.76B

C:

$57.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

PR:

$1.63B

C:

$57.03B

EBITDA (12 мес.)

PR:

$2.86B

C:

$19.96B

Доходность по периодам

С начала года, PR показывает доходность -13.79%, что значительно ниже, чем у C с доходностью -2.11%.


PR

С начала года

-13.79%

1 месяц

-13.11%

6 месяцев

-9.99%

1 год

-25.81%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

C

С начала года

-2.11%

1 месяц

-4.76%

6 месяцев

12.56%

1 год

12.98%

5 лет

12.25%

10 лет

5.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PR и C

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PR
Ранг риск-скорректированной доходности PR, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PR, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PR, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PR, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PR, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PR, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина

C
Ранг риск-скорректированной доходности C, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа C, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино C, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега C, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара C, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина C, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PR c C - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permian Resources Corporation (PR) и Citigroup Inc. (C). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PR, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PR: -0.59
C: 0.38
Коэффициент Сортино PR, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PR: -0.60
C: 0.73
Коэффициент Омега PR, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PR: 0.92
C: 1.10
Коэффициент Кальмара PR, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PR: -0.63
C: 0.41
Коэффициент Мартина PR, с текущим значением в -1.55, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PR: -1.55
C: 1.33

Показатель коэффициента Шарпа PR на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа C равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PR и C, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.59
0.38
PR
C

Дивиденды

Сравнение дивидендов PR и C

Дивидендная доходность PR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что больше доходности C в 3.23%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PR
Permian Resources Corporation
5.79%4.94%2.72%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
C
Citigroup Inc.
3.23%3.10%4.04%4.51%3.38%3.31%2.40%2.96%1.29%0.71%0.31%0.07%

Просадки

Сравнение просадок PR и C

Максимальная просадка PR за все время составила -39.91%, что меньше максимальной просадки C в -98.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PR и C. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-28.89%
-19.14%
PR
C

Волатильность

Сравнение волатильности PR и C

Permian Resources Corporation (PR) имеет более высокую волатильность в 29.35% по сравнению с Citigroup Inc. (C) с волатильностью 20.19%. Это указывает на то, что PR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с C. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
29.35%
20.19%
PR
C

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PR и C

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Permian Resources Corporation и Citigroup Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию