Сравнение PR с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Permian Resources Corporation (PR) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности PR и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PR и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PR Permian Resources Corporation | 53.24% | 1.89% | 11.66% | 49.42% | 23.93% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -4.37% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -2.69% |
Доходность по периодам
С начала года, PR показывает доходность 53.24%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -4.37%.
PR
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 17.54%
- С начала года
- 53.24%
- 6 месяцев
- 69.78%
- 1 год
- 60.32%
- 3 года*
- 32.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -4.37%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 17.59%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 13.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PR vs. SPY — Ранг доходности на риск
PR
SPY
Сравнение PR c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permian Resources Corporation (PR) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PR | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 0.93 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 1.45 | +0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.22 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 1.53 | +0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.84 | 7.30 | -0.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PR | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 0.93 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.56 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между PR и SPY составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PR и SPY
Дивидендная доходность PR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности SPY в 1.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR Permian Resources Corporation | 2.86% | 4.28% | 5.91% | 2.72% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.14% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок PR и SPY
Максимальная просадка PR за все время составила -39.39%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PR и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| PR | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.39% | -55.19% | +15.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.94% | -12.05% | -14.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.52% | -6.24% | +4.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.76% | -9.09% | -3.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.99% | 2.52% | +6.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности PR и SPY
Permian Resources Corporation (PR) имеет более высокую волатильность в 7.68% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что PR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PR | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.68% | 5.31% | +2.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.08% | 9.47% | +12.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.98% | 19.05% | +23.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.48% | 17.06% | +25.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.48% | 17.92% | +24.56% |