PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PR с META
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PR с META

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Permian Resources Corporation (PR) и Meta Platforms, Inc. (META).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PR или META.

Корреляция

Корреляция между PR и META составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности PR и META

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Permian Resources Corporation (PR) и Meta Platforms, Inc. (META). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
76.71%
232.52%
PR
META

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PR:

-0.59

META:

0.29

Коэф-т Сортино

PR:

-0.60

META:

0.65

Коэф-т Омега

PR:

0.92

META:

1.09

Коэф-т Кальмара

PR:

-0.63

META:

0.31

Коэф-т Мартина

PR:

-1.55

META:

1.04

Индекс Язвы

PR:

16.25%

META:

10.29%

Дневная вол-ть

PR:

42.65%

META:

37.45%

Макс. просадка

PR:

-39.91%

META:

-76.74%

Текущая просадка

PR:

-28.89%

META:

-25.64%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PR:

$9.87B

META:

$1.38T

EPS

PR:

$1.45

META:

$23.89

Коэффициент P/E

PR:

8.46

META:

22.91

Коэффициент PEG

PR:

0.62

META:

0.81

Коэффициент P/S

PR:

1.97

META:

8.40

Коэффициент P/B

PR:

0.95

META:

7.37

Общая выручка (12 мес.)

PR:

$3.76B

META:

$128.05B

Валовая прибыль (12 мес.)

PR:

$1.63B

META:

$104.52B

EBITDA (12 мес.)

PR:

$2.86B

META:

$63.95B

Доходность по периодам

С начала года, PR показывает доходность -13.79%, что значительно ниже, чем у META с доходностью -6.45%.

PR

С начала года

-13.79%

1 месяц

-12.11%

6 месяцев

-9.99%

1 год

-26.03%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

META

С начала года

-6.45%

1 месяц

-9.18%

6 месяцев

-4.37%

1 год

23.91%

5 лет

24.09%

10 лет

21.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PR и META

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PR
Ранг риск-скорректированной доходности PR, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PR, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PR, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PR, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PR, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PR, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
META
Ранг риск-скорректированной доходности META, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа META, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино META, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега META, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара META, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина META, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PR c META - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permian Resources Corporation (PR) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PR, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PR: -0.59
META: 0.29
Коэффициент Сортино PR, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PR: -0.60
META: 0.65
Коэффициент Омега PR, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PR: 0.92
META: 1.09
Коэффициент Кальмара PR, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PR: -0.63
META: 0.31
Коэффициент Мартина PR, с текущим значением в -1.55, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PR: -1.55
META: 1.04

Показатель коэффициента Шарпа PR на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа META равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PR и META, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.59
0.29
PR
META

Дивиденды

Сравнение дивидендов PR и META

Дивидендная доходность PR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что больше доходности META в 0.37%

TTM202420232022
PR
Permian Resources Corporation		5.79%4.94%2.72%0.53%
META
Meta Platforms, Inc.		0.37%0.34%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PR и META

Максимальная просадка PR за все время составила -39.91%, что меньше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PR и META. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-28.89%
-25.64%
PR
META

Волатильность

Сравнение волатильности PR и META

Permian Resources Corporation (PR) имеет более высокую волатильность в 29.35% по сравнению с Meta Platforms, Inc. (META) с волатильностью 21.75%. Это указывает на то, что PR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
29.35%
21.75%
PR
META

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PR и META

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Permian Resources Corporation и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию