Сравнение PR с META
PR (Permian Resources Corporation) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. PR operates in Oil & Gas E&P (Energy), while META operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 3 years, PR returned 32.35%/yr vs 32.06%/yr for META. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PR и META
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PR показывает доходность 45.04%, что значительно выше, чем у META с доходностью -5.54%.
PR
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -10.39%
- С начала года
- 45.04%
- 6 месяцев
- 39.55%
- 1 год
- 58.02%
- 3 года*
- 32.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
META
- 1 день
- 4.24%
- 1 месяц
- 2.06%
- С начала года
- -5.54%
- 6 месяцев
- -2.44%
- 1 год
- -6.29%
- 3 года*
- 32.06%
- 5 лет*
- 13.70%
- 10 лет*
- 18.15%
Сравнение доходности по годам PR и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PR Permian Resources Corporation | 45.04% | 1.89% | 11.66% | 49.42% | 23.93% |
META Meta Platforms, Inc. | -5.54% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -27.23% |
Correlation
The correlation between PR and META is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2022 г. | 0.10 |
The correlation between PR and META shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PR:
$16.71B
META:
$1.60T
PR:
$0.85
META:
$27.47
PR:
23.74
META:
22.68
PR:
0.39
META:
0.93
PR:
4.18
META:
7.45
PR:
1.47
META:
6.55
PR:
$3.69B
META:
$214.96B
PR:
$1.20B
META:
$176.14B
PR:
$3.15B
META:
$106.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PR vs. META — Ранг доходности на риск
PR
META
Сравнение PR c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permian Resources Corporation (PR) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PR | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.00 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.38 | -0.19 | +3.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.81 | -0.41 | +8.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PR | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | -0.18 | +1.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.56 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок PR и META
Максимальная просадка PR за все время составила -39.39%, что меньше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PR и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PR | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.39% | -76.74% | +37.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.26% | -33.30% | +16.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.39% | -34.15% | -5.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -76.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.39% | -20.96% | +10.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.50% | -15.25% | +2.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.46% | 15.47% | -8.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности PR и META
Permian Resources Corporation (PR) имеет более высокую волатильность в 10.83% по сравнению с Meta Platforms, Inc. (META) с волатильностью 8.84%. Это указывает на то, что PR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PR | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.83% | 8.84% | +1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.50% | 26.58% | -3.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.40% | 35.23% | -1.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.21% | 43.99% | -1.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.21% | 38.64% | +3.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PR и META
Дивидендная доходность PR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что больше доходности META в 0.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | 0.34% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% |
PR Permian Resources Corporation | 3.02% | 4.28% | 5.91% | 2.72% | 0.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PR и META
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Permian Resources Corporation и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PR and META have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PR has higher volatility (10.83%) compared to META (8.84%). In terms of maximum drawdown, PR dropped -39.39% vs META's -76.74%.
PR currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PR и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор