PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PR с KD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PR с KD

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Permian Resources Corporation (PR) и Kyndryl Holdings, Inc. (KD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PR или KD.

Корреляция

Корреляция между PR и KD составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности PR и KD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Permian Resources Corporation (PR) и Kyndryl Holdings, Inc. (KD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
76.71%
200.94%
PR
KD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PR:

-0.59

KD:

1.11

Коэф-т Сортино

PR:

-0.60

KD:

2.13

Коэф-т Омега

PR:

0.92

KD:

1.27

Коэф-т Кальмара

PR:

-0.63

KD:

1.08

Коэф-т Мартина

PR:

-1.55

KD:

4.06

Индекс Язвы

PR:

16.25%

KD:

13.85%

Дневная вол-ть

PR:

42.65%

KD:

50.87%

Макс. просадка

PR:

-39.91%

KD:

-79.80%

Текущая просадка

PR:

-28.89%

KD:

-26.24%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PR:

$9.87B

KD:

$7.46B

EPS

PR:

$1.45

KD:

$0.58

Коэффициент P/E

PR:

8.46

KD:

55.26

Коэффициент P/S

PR:

1.97

KD:

0.49

Коэффициент P/B

PR:

0.95

KD:

6.82

Общая выручка (12 мес.)

PR:

$3.76B

KD:

$11.26B

Валовая прибыль (12 мес.)

PR:

$1.63B

KD:

$2.32B

EBITDA (12 мес.)

PR:

$2.86B

KD:

$1.16B

Доходность по периодам

С начала года, PR показывает доходность -13.79%, что значительно ниже, чем у KD с доходностью -7.37%.

PR

С начала года

-13.79%

1 месяц

-12.11%

6 месяцев

-9.99%

1 год

-26.03%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

KD

С начала года

-7.37%

1 месяц

-0.84%

6 месяцев

33.15%

1 год

64.44%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PR и KD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PR
Ранг риск-скорректированной доходности PR, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PR, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PR, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PR, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PR, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PR, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
KD
Ранг риск-скорректированной доходности KD, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KD, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KD, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PR c KD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permian Resources Corporation (PR) и Kyndryl Holdings, Inc. (KD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PR, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PR: -0.59
KD: 1.11
Коэффициент Сортино PR, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PR: -0.60
KD: 2.13
Коэффициент Омега PR, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PR: 0.92
KD: 1.27
Коэффициент Кальмара PR, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PR: -0.63
KD: 1.56
Коэффициент Мартина PR, с текущим значением в -1.55, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PR: -1.55
KD: 4.06

Показатель коэффициента Шарпа PR на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа KD равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PR и KD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.59
1.11
PR
KD

Дивиденды

Сравнение дивидендов PR и KD

Дивидендная доходность PR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, тогда как KD не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202420232022
PR
Permian Resources Corporation		5.79%4.94%2.72%0.53%
KD
Kyndryl Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PR и KD

Максимальная просадка PR за все время составила -39.91%, что меньше максимальной просадки KD в -79.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PR и KD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-28.89%
-26.24%
PR
KD

Волатильность

Сравнение волатильности PR и KD

Permian Resources Corporation (PR) имеет более высокую волатильность в 29.35% по сравнению с Kyndryl Holdings, Inc. (KD) с волатильностью 19.97%. Это указывает на то, что PR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
29.35%
19.97%
PR
KD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PR и KD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Permian Resources Corporation и Kyndryl Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию