PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PR с TGS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PR и TGS составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности PR и TGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Permian Resources Corporation (PR) и Transportadora de Gas del Sur S.A. (TGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
104.38%
307.26%
PR
TGS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PR:

-0.50

TGS:

1.38

Коэф-т Сортино

PR:

-0.50

TGS:

2.17

Коэф-т Омега

PR:

0.94

TGS:

1.24

Коэф-т Кальмара

PR:

-0.55

TGS:

2.67

Коэф-т Мартина

PR:

-0.98

TGS:

6.60

Индекс Язвы

PR:

16.38%

TGS:

11.44%

Дневная вол-ть

PR:

32.30%

TGS:

54.70%

Макс. просадка

PR:

-29.27%

TGS:

-93.21%

Текущая просадка

PR:

-17.75%

TGS:

-19.04%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PR:

$11.39B

TGS:

$4.86B

EPS

PR:

$1.45

TGS:

$2.30

Цена/прибыль

PR:

9.78

TGS:

11.70

PEG коэффициент

PR:

2.00

TGS:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

PR:

$3.76B

TGS:

$930.22B

Валовая прибыль (12 мес.)

PR:

$1.63B

TGS:

$504.97B

EBITDA (12 мес.)

PR:

$2.86B

TGS:

$529.62B

Доходность по периодам

С начала года, PR показывает доходность -0.29%, что значительно выше, чем у TGS с доходностью -8.03%.


PR

С начала года

-0.29%

1 месяц

10.80%

6 месяцев

3.36%

1 год

-15.17%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TGS

С начала года

-8.03%

1 месяц

3.82%

6 месяцев

45.28%

1 год

79.71%

5 лет

41.73%

10 лет

20.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PR и TGS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PR
Ранг риск-скорректированной доходности PR, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PR, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PR, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PR, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PR, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PR, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина

TGS
Ранг риск-скорректированной доходности TGS, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TGS, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGS, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGS, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGS, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGS, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PR c TGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permian Resources Corporation (PR) и Transportadora de Gas del Sur S.A. (TGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PR, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PR: -0.50
TGS: 1.38
Коэффициент Сортино PR, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PR: -0.50
TGS: 2.17
Коэффициент Омега PR, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PR: 0.94
TGS: 1.24
Коэффициент Кальмара PR, с текущим значением в -0.55, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PR: -0.55
TGS: 2.67
Коэффициент Мартина PR, с текущим значением в -0.98, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PR: -0.98
TGS: 6.60

Показатель коэффициента Шарпа PR на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа TGS равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PR и TGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.50
1.38
PR
TGS

Дивиденды

Сравнение дивидендов PR и TGS

Дивидендная доходность PR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, тогда как TGS не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PR
Permian Resources Corporation
5.01%4.94%2.72%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TGS
Transportadora de Gas del Sur S.A.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%15.37%5.20%0.00%0.54%0.00%5.65%

Просадки

Сравнение просадок PR и TGS

Максимальная просадка PR за все время составила -29.27%, что меньше максимальной просадки TGS в -93.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PR и TGS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.75%
-19.04%
PR
TGS

Волатильность

Сравнение волатильности PR и TGS

Текущая волатильность для Permian Resources Corporation (PR) составляет 10.65%, в то время как у Transportadora de Gas del Sur S.A. (TGS) волатильность равна 19.34%. Это указывает на то, что PR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.65%
19.34%
PR
TGS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PR и TGS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Permian Resources Corporation и Transportadora de Gas del Sur S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab