Сравнение PR с TGS
PR (Permian Resources Corporation) and TGS (Transportadora de Gas del Sur S.A.) are both stocks. Both are in the Energy sector — PR in Oil & Gas E&P, TGS in Oil & Gas Midstream. Over the past 3 years, PR returned 32.35%/yr vs 33.44%/yr for TGS. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PR и TGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PR показывает доходность 45.04%, что значительно выше, чем у TGS с доходностью -2.48%.
PR
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -10.39%
- С начала года
- 45.04%
- 6 месяцев
- 39.55%
- 1 год
- 58.02%
- 3 года*
- 32.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TGS
- 1 день
- -3.50%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- -2.48%
- 6 месяцев
- -5.75%
- 1 год
- 7.98%
- 3 года*
- 33.44%
- 5 лет*
- 41.26%
- 10 лет*
- 19.12%
Сравнение доходности по годам PR и TGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PR Permian Resources Corporation | 45.04% | 1.89% | 11.66% | 49.42% | 23.93% |
TGS Transportadora de Gas del Sur S.A. | -2.48% | 6.22% | 93.97% | 27.88% | 78.52% |
Correlation
The correlation between PR and TGS is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2022 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
PR:
$16.71B
TGS:
$4.56B
PR:
$0.85
TGS:
$3.05K
PR:
23.74
TGS:
0.01
PR:
0.39
TGS:
0.00
PR:
4.18
TGS:
0.00
PR:
1.47
TGS:
0.00
PR:
$3.69B
TGS:
$1.82T
PR:
$1.20B
TGS:
$985.40B
PR:
$3.15B
TGS:
$1.03T
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PR vs. TGS — Ранг доходности на риск
PR
TGS
Сравнение PR c TGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permian Resources Corporation (PR) и Transportadora de Gas del Sur S.A. (TGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PR | TGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.09 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.38 | 0.24 | +3.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.81 | 0.62 | +7.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PR | TGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 0.13 | +1.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.22 | +0.61 |
Просадки
Сравнение просадок PR и TGS
Максимальная просадка PR за все время составила -39.39%, что меньше максимальной просадки TGS в -95.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PR и TGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PR | TGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.39% | -95.49% | +56.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.26% | -32.96% | +15.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.39% | -39.49% | +0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -39.49% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.39% | -14.16% | +3.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.50% | -47.07% | +34.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.46% | 12.98% | -5.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности PR и TGS
Текущая волатильность для Permian Resources Corporation (PR) составляет 10.83%, в то время как у Transportadora de Gas del Sur S.A. (TGS) волатильность равна 14.10%. Это указывает на то, что PR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PR | TGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.83% | 14.10% | -3.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.50% | 26.21% | -2.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.40% | 60.62% | -27.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.21% | 55.48% | -13.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.21% | 54.35% | -12.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PR и TGS
Дивидендная доходность PR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, тогда как TGS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR Permian Resources Corporation | 3.02% | 4.28% | 5.91% | 2.72% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TGS Transportadora de Gas del Sur S.A. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.46% | 5.04% | 0.00% | 0.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PR и TGS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Permian Resources Corporation и Transportadora de Gas del Sur S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PR and TGS have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TGS has higher volatility (14.10%) compared to PR (10.83%). In terms of maximum drawdown, PR dropped -39.39% vs TGS's -95.49%.
PR currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PR и TGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор