PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PR с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PR и VOO составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности PR и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Permian Resources Corporation (PR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
104.38%
41.43%
PR
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PR:

-0.50

VOO:

0.34

Коэф-т Сортино

PR:

-0.50

VOO:

0.53

Коэф-т Омега

PR:

0.94

VOO:

1.07

Коэф-т Кальмара

PR:

-0.55

VOO:

0.42

Коэф-т Мартина

PR:

-0.98

VOO:

1.60

Индекс Язвы

PR:

16.38%

VOO:

3.13%

Дневная вол-ть

PR:

32.30%

VOO:

14.67%

Макс. просадка

PR:

-29.27%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

PR:

-17.75%

VOO:

-12.03%

Доходность по периодам

С начала года, PR показывает доходность -0.29%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -7.97%.


PR

С начала года

-0.29%

1 месяц

10.80%

6 месяцев

3.36%

1 год

-15.17%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-7.97%

1 месяц

-6.52%

6 месяцев

-4.67%

1 год

4.91%

5 лет

18.59%

10 лет

11.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PR и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PR
Ранг риск-скорректированной доходности PR, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PR, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PR, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PR, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PR, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PR, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PR c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permian Resources Corporation (PR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PR, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PR: -0.47
VOO: 0.34
Коэффициент Сортино PR, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PR: -0.46
VOO: 0.53
Коэффициент Омега PR, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PR: 0.95
VOO: 1.07
Коэффициент Кальмара PR, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PR: -0.52
VOO: 0.42
Коэффициент Мартина PR, с текущим значением в -0.92, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PR: -0.92
VOO: 1.60

Показатель коэффициента Шарпа PR на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PR и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.47
0.34
PR
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов PR и VOO

Дивидендная доходность PR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что больше доходности VOO в 1.41%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PR
Permian Resources Corporation
5.01%4.94%2.72%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.41%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок PR и VOO

Максимальная просадка PR за все время составила -29.27%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PR и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.75%
-12.03%
PR
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности PR и VOO

Permian Resources Corporation (PR) имеет более высокую волатильность в 10.54% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 7.31%. Это указывает на то, что PR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.54%
7.31%
PR
VOO
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab