PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PR с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PR с VOO

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Permian Resources Corporation (PR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PR или VOO.

Корреляция

Корреляция между PR и VOO составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PR и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Permian Resources Corporation (PR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PR:

-0.46

VOO:

0.52

Коэф-т Сортино

PR:

-0.48

VOO:

0.89

Коэф-т Омега

PR:

0.94

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

PR:

-0.56

VOO:

0.57

Коэф-т Мартина

PR:

-1.40

VOO:

2.18

Индекс Язвы

PR:

15.93%

VOO:

4.85%

Дневная вол-ть

PR:

43.57%

VOO:

19.11%

Макс. просадка

PR:

-39.91%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

PR:

-24.54%

VOO:

-7.67%

Доходность по периодам

С начала года, PR показывает доходность -8.52%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.41%.

PR

С начала года

-8.52%

1 месяц

9.51%

6 месяцев

-10.95%

1 год

-19.84%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-3.41%

1 месяц

7.59%

6 месяцев

-5.06%

1 год

9.79%

5 лет

15.86%

10 лет

12.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PR и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PR
Ранг риск-скорректированной доходности PR, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PR, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PR, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PR, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PR, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PR, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PR c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permian Resources Corporation (PR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PR на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PR и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PR и VOO

Дивидендная доходность PR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что больше доходности VOO в 1.34%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PR
Permian Resources Corporation		5.46%4.94%2.72%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.34%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок PR и VOO

Максимальная просадка PR за все время составила -39.91%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PR и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PR и VOO

Загрузка...