Сравнение PR с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Permian Resources Corporation (PR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PR или VOO.
Основные характеристики
| PR | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.94% | 20.75% |
| Дох-ть за 1 год | 9.42% | 33.60% |
| Дох-ть за 3 года | 40.51% | 11.14% |
| Дох-ть за 5 лет | 24.42% | 15.64% |
| Коэф-т Шарпа | 0.33 | 2.47 |
| Дневная вол-ть | 30.98% | 12.70% |
| Макс. просадка | -98.91% | -33.99% |
| Текущая просадка | -34.32% | -0.20% |
Корреляция
Корреляция между PR и VOO составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PR и VOO
С начала года, PR показывает доходность 5.94%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 20.75%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PR c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permian Resources Corporation (PR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PR и VOO
Дивидендная доходность PR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что больше доходности VOO в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR Permian Resources Corporation | 4.89% | 2.69% | 0.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.26% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок PR и VOO
Максимальная просадка PR за все время составила -98.91%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PR и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PR и VOO
Permian Resources Corporation (PR) имеет более высокую волатильность в 7.40% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что PR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.