PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PR с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PR с VOO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Permian Resources Corporation (PR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности PR и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Permian Resources Corporation (PR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PR и VOO

2026 (YTD)2025202420232022
PR
Permian Resources Corporation		53.24%1.89%11.66%49.42%23.93%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-2.66%

Доходность по периодам

С начала года, PR показывает доходность 53.24%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%.

PR

1 день
-0.79%
1 месяц
14.42%
С начала года
53.24%
6 месяцев
69.65%
1 год
60.90%
3 года*
32.42%
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Permian Resources Corporation

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с PR:
PR с SPYPR с KDPR с PPFB.DEPR с TGSPR с METAPR с CPR с SO
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

PR vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PR
Ранг доходности на риск PR: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PR: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PR: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PR: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PR: 8383
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PR c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permian Resources Corporation (PR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

1.01

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

1.53

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.23

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.28

1.55

+0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.84

7.31

-0.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PR vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PR на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PR и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.01

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.83

+0.09

Корреляция

Корреляция между PR и VOO составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PR и VOO

Дивидендная доходность PR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PR
Permian Resources Corporation		2.86%4.28%5.91%2.72%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок PR и VOO

Максимальная просадка PR за все время составила -39.39%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PR и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

PRVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.39%

-33.99%

-5.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.94%

-11.98%

-14.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.52%

-5.55%

+4.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.76%

-3.72%

-9.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.99%

2.55%

+6.44%

Волатильность

Сравнение волатильности PR и VOO

Permian Resources Corporation (PR) имеет более высокую волатильность в 7.68% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что PR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.68%

5.34%

+2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.08%

9.47%

+12.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.98%

18.11%

+24.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.48%

16.82%

+25.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.48%

17.99%

+24.49%