Сравнение PR с FPE
PR (Permian Resources Corporation) is a stock, while FPE (First Trust Preferred Securities & Income ETF) is Preferred Stock/Convertible Bonds fund actively managed by First Trust. Over the past 3 years, PR returned 28.36%/yr vs 9.94%/yr for FPE. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PR и FPE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PR показывает доходность 43.18%, что значительно выше, чем у FPE с доходностью 1.35%.
PR
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 5.79%
- 6 месяцев
- 40.28%
- С начала года
- 43.18%
- 1 год
- 56.78%
- 3 года*
- 28.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FPE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.16%
- 6 месяцев
- 0.63%
- С начала года
- 1.35%
- 1 год
- 6.63%
- 3 года*
- 9.94%
- 5 лет*
- 2.88%
- 10 лет*
- 4.89%
Сравнение доходности по годам PR и FPE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PR Permian Resources Corporation | 43.18% | 1.89% | 11.66% | 49.42% | 16.87% |
FPE First Trust Preferred Securities & Income ETF | 1.35% | 9.21% | 11.17% | 6.84% | -2.77% |
Correlation
The correlation between PR and FPE is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 2022 г. | 0.20 |
The correlation between PR and FPE shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PR vs. FPE — Ранг доходности на риск
PR
FPE
Сравнение PR c FPE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permian Resources Corporation (PR) и First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PR | FPE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.35 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | 1.63 | +1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.96 | 7.07 | -0.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PR и FPE
Максимальная просадка PR за все время составила -39.39%, что больше максимальной просадки FPE в -33.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PR и FPE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PR | FPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.39% | -33.35% | -6.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.57% | -4.08% | -15.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.39% | -4.66% | -34.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.65% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.54% | -0.46% | -11.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.57% | -3.31% | -9.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.18% | 0.94% | +7.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности PR и FPE
Permian Resources Corporation (PR) имеет более высокую волатильность в 8.13% по сравнению с First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) с волатильностью 0.75%. Это указывает на то, что PR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PR | FPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.13% | 0.75% | +7.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.50% | 3.15% | +20.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.33% | 3.89% | +29.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.04% | 6.62% | +35.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.04% | 10.17% | +31.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PR и FPE
Дивидендная доходность PR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что меньше доходности FPE в 5.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPE First Trust Preferred Securities & Income ETF | 5.93% | 5.81% | 5.68% | 6.03% | 5.67% | 4.48% | 4.88% | 5.32% | 6.14% | 5.39% | 5.97% | 5.49% |
PR Permian Resources Corporation | 3.29% | 4.28% | 5.91% | 2.72% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PR and FPE have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PR has higher volatility (8.13%) compared to FPE (0.75%). In terms of maximum drawdown, PR dropped -39.39% vs FPE's -33.35%.
PR currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PR и FPE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор