PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PR с FPE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PR и FPE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Permian Resources Corporation (PR) и First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PR показывает доходность 43.18%, что значительно выше, чем у FPE с доходностью 1.35%.


PR

1 день
0.66%
1 месяц
5.79%
6 месяцев
40.28%
С начала года
43.18%
1 год
56.78%
3 года*
28.36%
5 лет*
10 лет*

FPE

1 день
0.00%
1 месяц
0.16%
6 месяцев
0.63%
С начала года
1.35%
1 год
6.63%
3 года*
9.94%
5 лет*
2.88%
10 лет*
4.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PR и FPE


2026 (YTD)2025202420232022
PR
Permian Resources Corporation
43.18%1.89%11.66%49.42%16.87%
FPE
First Trust Preferred Securities & Income ETF
1.35%9.21%11.17%6.84%-2.77%

Correlation

The correlation between PR and FPE is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 2022 г.

0.20

The correlation between PR and FPE shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Permian Resources Corporation

First Trust Preferred Securities & Income ETF

Доходность на риск

PR vs. FPE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PR
Ранг доходности на риск PR: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PR: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PR: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PR: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PR: 8484
Ранг коэф-та Мартина

FPE
Ранг доходности на риск FPE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PR c FPE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permian Resources Corporation (PR) и First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


PRFPEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.35

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

1.63

+1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.96

7.07

-0.11

PR vs. FPE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PR на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FPE равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PR и FPE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PR и FPE

Максимальная просадка PR за все время составила -39.39%, что больше максимальной просадки FPE в -33.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PR и FPE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PRFPEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.39%

-33.35%

-6.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.57%

-4.08%

-15.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.39%

-4.66%

-34.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.54%

-0.46%

-11.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.57%

-3.31%

-9.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.18%

0.94%

+7.24%

Волатильность

Сравнение волатильности PR и FPE

Permian Resources Corporation (PR) имеет более высокую волатильность в 8.13% по сравнению с First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) с волатильностью 0.75%. Это указывает на то, что PR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PRFPEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.13%

0.75%

+7.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.50%

3.15%

+20.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.33%

3.89%

+29.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.04%

6.62%

+35.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.04%

10.17%

+31.87%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PR и FPE

Дивидендная доходность PR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что меньше доходности FPE в 5.93%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPE
First Trust Preferred Securities & Income ETF
5.93%5.81%5.68%6.03%5.67%4.48%4.88%5.32%6.14%5.39%5.97%5.49%
PR
Permian Resources Corporation
3.29%4.28%5.91%2.72%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


PR and FPE have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PR has higher volatility (8.13%) compared to FPE (0.75%). In terms of maximum drawdown, PR dropped -39.39% vs FPE's -33.35%.

PR currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PR и FPE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор