Сравнение PQIPX с VSMPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Dividend and Income Fund (PQIPX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX).
PQIPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 13 дек. 2011 г.. VSMPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности PQIPX и VSMPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PQIPX и VSMPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PQIPX PIMCO Dividend and Income Fund | 3.76% | 17.26% | 7.08% | 11.93% | -6.37% | 18.45% | -1.54% | 15.53% | -8.78% | 16.08% |
VSMPX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares | -3.97% | 17.15% | 23.26% | 26.53% | -19.50% | 25.74% | 21.01% | 30.79% | -5.16% | 21.19% |
Доходность по периодам
С начала года, PQIPX показывает доходность 3.76%, что значительно выше, чем у VSMPX с доходностью -3.97%. За последние 10 лет акции PQIPX уступали акциям VSMPX по среднегодовой доходности: 7.87% против 13.62% соответственно.
PQIPX
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -3.05%
- С начала года
- 3.76%
- 6 месяцев
- 6.05%
- 1 год
- 16.47%
- 3 года*
- 12.27%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- 7.87%
VSMPX
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -3.97%
- 6 месяцев
- -1.96%
- 1 год
- 17.73%
- 3 года*
- 17.86%
- 5 лет*
- 10.50%
- 10 лет*
- 13.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PQIPX и VSMPX
PQIPX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии VSMPX в 0.02%.
Доходность на риск
PQIPX vs. VSMPX — Ранг доходности на риск
PQIPX
VSMPX
Сравнение PQIPX c VSMPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Dividend and Income Fund (PQIPX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PQIPX | VSMPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.08 | 0.98 | +1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.74 | 1.50 | +1.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.23 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 1.51 | +1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.99 | 7.25 | +4.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PQIPX | VSMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | 0.98 | +1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 0.61 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.74 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.74 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между PQIPX и VSMPX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PQIPX и VSMPX
Дивидендная доходность PQIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности VSMPX в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PQIPX PIMCO Dividend and Income Fund | 2.88% | 2.05% | 3.02% | 4.35% | 5.51% | 3.96% | 2.69% | 3.79% | 3.73% | 2.69% | 3.46% | 11.08% |
VSMPX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares | 1.18% | 1.13% | 1.27% | 1.43% | 1.67% | 1.22% | 1.43% | 1.78% | 2.05% | 1.73% | 1.95% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PQIPX и VSMPX
Максимальная просадка PQIPX за все время составила -33.13%, что меньше максимальной просадки VSMPX в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQIPX и VSMPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PQIPX | VSMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.13% | -34.97% | +1.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.42% | -12.41% | +5.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.81% | -25.35% | +9.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.13% | -34.97% | +1.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.42% | -6.21% | +2.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.95% | -4.65% | -0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.37% | 2.59% | -1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности PQIPX и VSMPX
Текущая волатильность для PIMCO Dividend and Income Fund (PQIPX) составляет 3.32%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что PQIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PQIPX | VSMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.32% | 5.49% | -2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.91% | 9.79% | -4.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.03% | 18.61% | -10.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.72% | 17.37% | -8.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.19% | 18.39% | -6.20% |