Сравнение PQIPX с VSMPX
PQIPX (PIMCO Dividend and Income Fund) and VSMPX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares) are both mutual funds - PQIPX is a Global Allocation fund managed by PIMCO, while VSMPX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Over the past 10 years, PQIPX returned 8.13%/yr vs 14.87%/yr for VSMPX. Their 0.77 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. PQIPX charges 0.81%/yr vs 0.02%/yr for VSMPX.
Доходность
Сравнение доходности PQIPX и VSMPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PQIPX показывает доходность 11.10%, что значительно ниже, чем у VSMPX с доходностью 14.25%. За последние 10 лет акции PQIPX уступали акциям VSMPX по среднегодовой доходности: 8.13% против 14.87% соответственно.
PQIPX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 6.37%
- С начала года
- 11.10%
- 1 год
- 17.94%
- 3 года*
- 13.68%
- 5 лет*
- 8.51%
- 10 лет*
- 8.13%
- Всё время*
- 7.56%
VSMPX
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- 2.44%
- 6 месяцев
- 13.23%
- С начала года
- 14.25%
- 1 год
- 24.59%
- 3 года*
- 21.15%
- 5 лет*
- 12.32%
- 10 лет*
- 14.87%
- Всё время*
- 15.03%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам PQIPX и VSMPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PQIPX PIMCO Dividend and Income Fund | 11.10% | 17.26% | 7.08% | 11.93% | -6.37% | 18.45% | -1.54% | 15.53% | -8.78% | 16.08% |
VSMPX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares | 14.25% | 17.15% | 23.26% | 26.53% | -19.50% | 25.74% | 21.01% | 30.79% | -5.16% | 21.19% |
Correlation
The correlation between PQIPX and VSMPX is 0.62, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.62 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.77 |
The correlation between PQIPX and VSMPX shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.77 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PQIPX vs. VSMPX — Ранг доходности на риск
PQIPX
VSMPX
Сравнение PQIPX c VSMPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Dividend and Income Fund (PQIPX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PQIPX | VSMPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.33 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.60 | 2.71 | +0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.90 | 11.71 | +3.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PQIPX и VSMPX
Максимальная просадка PQIPX за все время составила -33.13%, что меньше максимальной просадки VSMPX в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQIPX и VSMPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PQIPX | VSMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.13% | -34.97% | +1.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.06% | -8.92% | +3.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.69% | -19.36% | +11.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.81% | -25.35% | +9.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.13% | -34.97% | +1.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.85% | -4.54% | -0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | 2.06% | -0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности PQIPX и VSMPX
Текущая волатильность для PIMCO Dividend and Income Fund (PQIPX) составляет 1.25%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что PQIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PQIPX | VSMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.25% | 4.12% | -2.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.29% | 10.50% | -5.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.48% | 13.21% | -6.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.38% | 17.49% | -9.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.89% | 18.43% | -6.54% |
Сравнение комиссий PQIPX и VSMPX
PQIPX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии VSMPX в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PQIPX и VSMPX
Дивидендная доходность PQIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что больше доходности VSMPX в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PQIPX PIMCO Dividend and Income Fund | 2.75% | 2.05% | 3.02% | 4.35% | 5.51% | 3.96% | 2.69% | 3.79% | 3.73% | 2.69% | 3.46% | 11.08% |
VSMPX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares | 1.03% | 1.13% | 1.27% | 1.43% | 1.67% | 1.22% | 1.43% | 1.78% | 2.05% | 1.73% | 1.95% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PQIPX and VSMPX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VSMPX has higher volatility (4.12%) compared to PQIPX (1.25%). In terms of maximum drawdown, PQIPX dropped -33.13% vs VSMPX's -34.97%.
PQIPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PQIPX и VSMPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор