PortfoliosLab logo
Сравнение PQIPX с VSMPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PQIPX и VSMPX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности PQIPX и VSMPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Dividend and Income Fund (PQIPX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
49.92%
200.54%
PQIPX
VSMPX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PQIPX:

1.63

VSMPX:

0.68

Коэф-т Сортино

PQIPX:

2.25

VSMPX:

1.06

Коэф-т Омега

PQIPX:

1.34

VSMPX:

1.16

Коэф-т Кальмара

PQIPX:

1.86

VSMPX:

0.69

Коэф-т Мартина

PQIPX:

8.79

VSMPX:

2.68

Индекс Язвы

PQIPX:

1.46%

VSMPX:

4.96%

Дневная вол-ть

PQIPX:

7.89%

VSMPX:

19.69%

Макс. просадка

PQIPX:

-33.13%

VSMPX:

-34.97%

Текущая просадка

PQIPX:

-0.38%

VSMPX:

-8.22%

Доходность по периодам

С начала года, PQIPX показывает доходность 5.68%, что значительно выше, чем у VSMPX с доходностью -3.98%. За последние 10 лет акции PQIPX уступали акциям VSMPX по среднегодовой доходности: 4.14% против 11.68% соответственно.


PQIPX

С начала года

5.68%

1 месяц

4.55%

6 месяцев

4.07%

1 год

11.76%

5 лет

12.80%

10 лет

4.14%

VSMPX

С начала года

-3.98%

1 месяц

11.56%

6 месяцев

-2.16%

1 год

9.65%

5 лет

15.68%

10 лет

11.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PQIPX и VSMPX

PQIPX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии VSMPX в 0.02%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PQIPX и VSMPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PQIPX
Ранг риск-скорректированной доходности PQIPX, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PQIPX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQIPX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQIPX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQIPX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQIPX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина

VSMPX
Ранг риск-скорректированной доходности VSMPX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSMPX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMPX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMPX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMPX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMPX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PQIPX c VSMPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Dividend and Income Fund (PQIPX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа PQIPX на текущий момент составляет 1.63, что выше коэффициента Шарпа VSMPX равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PQIPX и VSMPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
1.63
0.62
PQIPX
VSMPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PQIPX и VSMPX

Дивидендная доходность PQIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности VSMPX в 1.35%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PQIPX
PIMCO Dividend and Income Fund
4.92%5.12%4.49%5.51%3.96%2.68%3.80%3.74%2.70%3.46%4.59%3.98%
VSMPX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares
1.35%1.27%1.44%1.67%1.22%1.43%1.78%2.05%1.73%1.95%1.52%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PQIPX и VSMPX

Максимальная просадка PQIPX за все время составила -33.13%, что меньше максимальной просадки VSMPX в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQIPX и VSMPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.38%
-8.22%
PQIPX
VSMPX

Волатильность

Сравнение волатильности PQIPX и VSMPX

Текущая волатильность для PIMCO Dividend and Income Fund (PQIPX) составляет 4.12%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX) волатильность равна 11.44%. Это указывает на то, что PQIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
4.12%
11.44%
PQIPX
VSMPX