PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PQIPX с VSMPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PQIPX и VSMPX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение PQIPX с VSMPX

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Dividend and Income Fund (PQIPX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX).

PQIPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 13 дек. 2011 г.. VSMPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PQIPX или VSMPX.

Доходность

Сравнение доходности PQIPX и VSMPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Dividend and Income Fund (PQIPX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PQIPX:

1.64

VSMPX:

0.69

Коэф-т Сортино

PQIPX:

2.17

VSMPX:

1.00

Коэф-т Омега

PQIPX:

1.32

VSMPX:

1.14

Коэф-т Кальмара

PQIPX:

1.80

VSMPX:

0.64

Коэф-т Мартина

PQIPX:

8.65

VSMPX:

2.40

Индекс Язвы

PQIPX:

1.44%

VSMPX:

5.17%

Дневная вол-ть

PQIPX:

7.92%

VSMPX:

20.08%

Макс. просадка

PQIPX:

-33.13%

VSMPX:

-34.97%

Текущая просадка

PQIPX:

0.00%

VSMPX:

-3.90%

Доходность по периодам

С начала года, PQIPX показывает доходность 7.38%, что значительно выше, чем у VSMPX с доходностью 0.53%. За последние 10 лет акции PQIPX уступали акциям VSMPX по среднегодовой доходности: 5.19% против 12.15% соответственно.

PQIPX

С начала года

7.38%

1 месяц

1.68%

6 месяцев

4.85%

1 год

12.91%

3 года

8.55%

5 лет

11.80%

10 лет

5.19%

VSMPX

С начала года

0.53%

1 месяц

6.34%

6 месяцев

-2.51%

1 год

13.82%

3 года

13.73%

5 лет

15.25%

10 лет

12.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Dividend and Income Fund

Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares

Сравнение комиссий PQIPX и VSMPX

PQIPX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии VSMPX в 0.02%.

PQIPX
PIMCO Dividend and Income Fund
VSMPX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PQIPX и VSMPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PQIPX
Ранг риск-скорректированной доходности PQIPX, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PQIPX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQIPX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQIPX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQIPX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQIPX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
VSMPX
Ранг риск-скорректированной доходности VSMPX, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSMPX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMPX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMPX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMPX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMPX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PQIPX c VSMPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Dividend and Income Fund (PQIPX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PQIPX на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа VSMPX равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PQIPX и VSMPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов PQIPX и VSMPX

Дивидендная доходность PQIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что больше доходности VSMPX в 1.29%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PQIPX
PIMCO Dividend and Income Fund		4.84%5.12%4.49%5.51%3.96%2.68%3.80%3.74%2.70%3.46%12.20%6.75%
VSMPX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares		1.29%1.27%1.44%1.67%1.22%1.43%1.78%2.05%1.73%1.95%1.52%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PQIPX и VSMPX

Максимальная просадка PQIPX за все время составила -33.13%, что меньше максимальной просадки VSMPX в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQIPX и VSMPX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности PQIPX и VSMPX

Текущая волатильность для PIMCO Dividend and Income Fund (PQIPX) составляет 1.82%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX) волатильность равна 4.96%. Это указывает на то, что PQIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...