Сравнение PQIPX с PFORX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Dividend and Income Fund (PQIPX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX).
PQIPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 13 дек. 2011 г.. PFORX управляется PIMCO. Фонд был запущен 1 дек. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности PQIPX и PFORX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PQIPX и PFORX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PQIPX PIMCO Dividend and Income Fund | 3.76% | 17.26% | 7.08% | 11.93% | -6.37% | 18.45% | -1.54% | 15.53% | -8.78% | 16.08% |
PFORX PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) | -1.93% | 4.33% | 5.70% | 9.52% | -10.33% | -1.67% | 6.17% | 7.64% | 2.64% | 3.52% |
Доходность по периодам
С начала года, PQIPX показывает доходность 3.76%, что значительно выше, чем у PFORX с доходностью -1.93%. За последние 10 лет акции PQIPX превзошли акции PFORX по среднегодовой доходности: 7.87% против 2.80% соответственно.
PQIPX
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -3.05%
- С начала года
- 3.76%
- 6 месяцев
- 6.05%
- 1 год
- 16.47%
- 3 года*
- 12.27%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- 7.87%
PFORX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- -1.93%
- 6 месяцев
- -0.89%
- 1 год
- 1.84%
- 3 года*
- 4.82%
- 5 лет*
- 1.13%
- 10 лет*
- 2.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PQIPX и PFORX
PQIPX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии PFORX в 0.50%.
Доходность на риск
PQIPX vs. PFORX — Ранг доходности на риск
PQIPX
PFORX
Сравнение PQIPX c PFORX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Dividend and Income Fund (PQIPX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PQIPX | PFORX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.08 | 0.61 | +1.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.74 | 0.86 | +1.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.12 | +0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 0.66 | +1.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.99 | 2.97 | +9.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PQIPX | PFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | 0.61 | +1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 0.33 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.91 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 1.25 | -0.64 |
Корреляция
Корреляция между PQIPX и PFORX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PQIPX и PFORX
Дивидендная доходность PQIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что меньше доходности PFORX в 3.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PQIPX PIMCO Dividend and Income Fund | 2.88% | 2.05% | 3.02% | 4.35% | 5.51% | 3.96% | 2.69% | 3.79% | 3.73% | 2.69% | 3.46% | 11.08% |
PFORX PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) | 3.86% | 4.23% | 4.91% | 3.02% | 3.65% | 1.55% | 2.46% | 6.86% | 2.90% | 1.46% | 1.38% | 9.12% |
Просадки
Сравнение просадок PQIPX и PFORX
Максимальная просадка PQIPX за все время составила -33.13%, что больше максимальной просадки PFORX в -13.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQIPX и PFORX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PQIPX | PFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.13% | -13.87% | -19.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.42% | -3.99% | -2.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.81% | -13.71% | -2.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.13% | -13.87% | -19.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.42% | -3.39% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.95% | -1.95% | -3.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.37% | 0.89% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности PQIPX и PFORX
PIMCO Dividend and Income Fund (PQIPX) имеет более высокую волатильность в 3.32% по сравнению с PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) с волатильностью 1.99%. Это указывает на то, что PQIPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PQIPX | PFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.32% | 1.99% | +1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.91% | 2.55% | +2.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.03% | 3.39% | +4.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.72% | 3.47% | +5.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.19% | 3.08% | +9.11% |