Сравнение PQIPX с DFIVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Dividend and Income Fund (PQIPX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX).
PQIPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 13 дек. 2011 г.. DFIVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 14 февр. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности PQIPX и DFIVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PQIPX и DFIVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PQIPX PIMCO Dividend and Income Fund | 2.71% | 17.26% | 7.08% | 11.93% | -6.37% | 18.45% | -1.54% | 15.53% | -8.78% | 16.08% |
DFIVX DFA International Value Portfolio | 2.99% | 45.24% | 6.87% | 17.83% | -3.51% | 18.57% | -2.13% | 15.68% | -17.49% | 26.08% |
Доходность по периодам
С начала года, PQIPX показывает доходность 2.71%, что значительно ниже, чем у DFIVX с доходностью 2.99%. За последние 10 лет акции PQIPX уступали акциям DFIVX по среднегодовой доходности: 7.76% против 11.29% соответственно.
PQIPX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- 2.71%
- 6 месяцев
- 5.27%
- 1 год
- 15.37%
- 3 года*
- 11.89%
- 5 лет*
- 7.47%
- 10 лет*
- 7.76%
DFIVX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -8.38%
- С начала года
- 2.99%
- 6 месяцев
- 11.70%
- 1 год
- 34.52%
- 3 года*
- 21.08%
- 5 лет*
- 14.04%
- 10 лет*
- 11.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PQIPX и DFIVX
PQIPX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии DFIVX в 0.30%.
Доходность на риск
PQIPX vs. DFIVX — Ранг доходности на риск
PQIPX
DFIVX
Сравнение PQIPX c DFIVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Dividend and Income Fund (PQIPX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PQIPX | DFIVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.97 | 2.03 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.59 | 2.59 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.40 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 2.56 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.27 | 11.62 | -0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PQIPX | DFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97 | 2.03 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.87 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.63 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.38 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между PQIPX и DFIVX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PQIPX и DFIVX
Дивидендная доходность PQIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности DFIVX в 4.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PQIPX PIMCO Dividend and Income Fund | 2.91% | 2.05% | 3.02% | 4.35% | 5.51% | 3.96% | 2.69% | 3.79% | 3.73% | 2.69% | 3.46% | 11.08% |
DFIVX DFA International Value Portfolio | 4.09% | 4.21% | 3.94% | 4.40% | 3.78% | 4.37% | 2.42% | 3.70% | 6.60% | 2.85% | 3.36% | 3.45% |
Просадки
Сравнение просадок PQIPX и DFIVX
Максимальная просадка PQIPX за все время составила -33.13%, что меньше максимальной просадки DFIVX в -66.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQIPX и DFIVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PQIPX | DFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.13% | -66.61% | +33.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.42% | -11.99% | +5.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.81% | -25.29% | +9.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.13% | -48.11% | +14.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.40% | -8.44% | +4.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.95% | -12.30% | +7.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.36% | 2.75% | -1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности PQIPX и DFIVX
Текущая волатильность для PIMCO Dividend and Income Fund (PQIPX) составляет 3.09%, в то время как у DFA International Value Portfolio (DFIVX) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что PQIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PQIPX | DFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.09% | 6.28% | -3.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.83% | 10.36% | -5.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.99% | 16.49% | -8.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.71% | 16.24% | -7.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.18% | 18.06% | -5.88% |