Сравнение PQCMX с VCMDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund (PQCMX) и Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX).

PQCMX управляется PGIM. Фонд был запущен 14 нояб. 2016 г.. VCMDX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 июн. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности PQCMX и VCMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund (PQCMX) и Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PQCMX и VCMDX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
PQCMX PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund	26.95%	13.62%	5.09%	-8.67%	19.10%	27.81%	-1.13%	2.20%
VCMDX Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares	17.80%	18.20%	5.27%	-7.45%	13.83%	34.82%	5.07%	2.74%

Доходность по периодам

С начала года, PQCMX показывает доходность 26.95%, что значительно выше, чем у VCMDX с доходностью 17.80%.

PQCMX

1 день: 0.23%

1 месяц: 10.13%

С начала года: 26.95%

6 месяцев: 32.40%

1 год: 32.95%

3 года*: 13.63%

5 лет*: 14.03%

10 лет*: —

VCMDX

1 день: -0.42%

1 месяц: 4.86%

С начала года: 17.80%

6 месяцев: 23.21%

1 год: 25.74%

3 года*: 11.96%

5 лет*: 13.95%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund

Название символа

Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с PQCMX:

PQCMX с FFGTX PQCMX с RYMEX PQCMX с FIQRX PQCMX с BCSKX PQCMX с PCLPX PQCMX с FYHTX PQCMX с DCMSX

Часто сравнивают с VCMDX:

VCMDX с COMT VCMDX с GSG VCMDX с BCD VCMDX с PCLIX VCMDX с VOO VCMDX с FSGGX VCMDX с COMB

Сравнение комиссий PQCMX и VCMDX

PQCMX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии VCMDX в 0.20%.

PQCMX

PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund

VCMDX

Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares

Доходность на риск

PQCMX vs. VCMDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PQCMX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VCMDX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PQCMX c VCMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund (PQCMX) и Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	PQCMX	VCMDX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.93	1.68	+0.25
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.50	2.16	+0.34
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.35	1.31	+0.04
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	3.64	3.01	+0.63
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	9.70	9.16	+0.53
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PQCMX vs. VCMDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PQCMX на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCMDX равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PQCMX и VCMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	PQCMX	VCMDX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.93	1.68	+0.25
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.84	0.89	-0.05
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.54	0.83	-0.29

Корреляция

Корреляция между PQCMX и VCMDX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PQCMX и VCMDX

Дивидендная доходность PQCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что меньше доходности VCMDX в 12.91%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
PQCMX PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund	6.37%	8.09%	4.14%	3.93%	31.36%	47.61%	0.00%	1.02%	3.02%	1.42%
VCMDX Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares	12.91%	15.21%	2.19%	2.50%	14.21%	30.56%	0.50%	0.60%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок PQCMX и VCMDX

Максимальная просадка PQCMX за все время составила -33.00%, что больше максимальной просадки VCMDX в -26.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQCMX и VCMDX.

Загрузка...

Показатели просадок

	PQCMX	VCMDX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-33.00%	-26.67%	-6.33%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-9.32%	-8.92%	-0.40%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-26.78%	-25.45%	-1.33%
Текущая просадка Текущее падение от пика	0.00%	-1.73%	+1.73%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-12.01%	-11.10%	-0.91%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.50%	2.93%	+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности PQCMX и VCMDX

PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund (PQCMX) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что PQCMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	PQCMX	VCMDX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	8.15%	5.97%	+2.18%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	13.85%	12.20%	+1.65%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	17.19%	15.60%	+1.59%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.88%	15.81%	+1.07%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	15.10%	15.40%	-0.30%

Сравнение PQCMX с VCMDX

Доходность

Сравнение доходности PQCMX и VCMDX

Сравнение доходности по годам PQCMX и VCMDX

Доходность по периодам

PQCMX

VCMDX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий PQCMX и VCMDX

Доходность на риск

PQCMX vs. VCMDX — Ранг доходности на риск

PQCMX

VCMDX

Сравнение PQCMX c VCMDX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

PQCMX vs. VCMDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов PQCMX и VCMDX

Просадки

Сравнение просадок PQCMX и VCMDX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности PQCMX и VCMDX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)