PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PQCMX с FFGTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PQCMX с FFGTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund (PQCMX) и Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class M (FFGTX).

PQCMX управляется PGIM. Фонд был запущен 14 нояб. 2016 г.. FFGTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мар. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности PQCMX и FFGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund (PQCMX) и Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class M (FFGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PQCMX и FFGTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PQCMX
PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund		26.95%13.62%5.09%-8.67%19.10%27.81%-1.13%8.78%-12.07%2.96%
FFGTX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class M		23.99%27.96%2.37%-5.62%20.06%25.38%5.41%17.23%-13.73%15.94%

Доходность по периодам

С начала года, PQCMX показывает доходность 26.95%, что значительно выше, чем у FFGTX с доходностью 23.99%.

PQCMX

1 день
0.23%
1 месяц
10.13%
С начала года
26.95%
6 месяцев
32.40%
1 год
32.95%
3 года*
13.63%
5 лет*
14.03%
10 лет*
—

FFGTX

1 день
1.05%
1 месяц
-1.34%
С начала года
23.99%
6 месяцев
32.95%
1 год
52.13%
3 года*
17.50%
5 лет*
15.12%
10 лет*
13.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund

Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class M

Часто сравнивают с PQCMX:
PQCMX с RYMEXPQCMX с BCSKXPQCMX с FIQRXPQCMX с FYHTXPQCMX с PCLPXPQCMX с DCMSXPQCMX с PCRIX
Часто сравнивают с FFGTX:
FFGTX с SDCIFFGTX с BRCYXFFGTX с DCMSXFFGTX с EAPCXFFGTX с BICSXFFGTX с BCSKXFFGTX с CCRSX

Сравнение комиссий PQCMX и FFGTX

PQCMX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии FFGTX в 1.52%.

FFGTX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class M
PQCMX
PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund

Доходность на риск

PQCMX vs. FFGTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PQCMX
Ранг доходности на риск PQCMX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PQCMX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQCMX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQCMX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQCMX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQCMX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FFGTX
Ранг доходности на риск FFGTX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFGTX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFGTX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFGTX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFGTX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFGTX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PQCMX c FFGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund (PQCMX) и Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class M (FFGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PQCMXFFGTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.93

2.61

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.50

3.12

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.49

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.64

3.61

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.70

18.58

-8.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PQCMX vs. FFGTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PQCMX на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFGTX равному 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PQCMX и FFGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PQCMXFFGTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

2.61

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.71

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.33

+0.21

Корреляция

Корреляция между PQCMX и FFGTX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PQCMX и FFGTX

Дивидендная доходность PQCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что больше доходности FFGTX в 1.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PQCMX
PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund		6.37%8.09%4.14%3.93%31.36%47.61%0.00%1.02%3.02%1.42%0.00%0.00%
FFGTX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class M		1.63%2.02%1.93%1.47%1.47%2.91%1.03%2.51%1.57%0.36%1.05%2.07%

Просадки

Сравнение просадок PQCMX и FFGTX

Максимальная просадка PQCMX за все время составила -33.00%, что меньше максимальной просадки FFGTX в -58.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQCMX и FFGTX.

Загрузка...

Показатели просадок

PQCMXFFGTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.00%

-58.53%

+25.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.32%

-14.66%

+5.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.78%

-27.31%

+0.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.34%

+1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.01%

-20.55%

+8.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

2.85%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности PQCMX и FFGTX

PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund (PQCMX) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class M (FFGTX) с волатильностью 6.17%. Это указывает на то, что PQCMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PQCMXFFGTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.15%

6.17%

+1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.85%

13.76%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.19%

20.48%

-3.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.88%

21.55%

-4.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.10%

22.55%

-7.45%