PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PQCMX с FYHTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PQCMX с FYHTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund (PQCMX) и Fidelity Commodity Strategy Fund (FYHTX).

PQCMX управляется PGIM. Фонд был запущен 14 нояб. 2016 г.. FYHTX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Total Return Index. Фонд был запущен 30 мая 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности PQCMX и FYHTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund (PQCMX) и Fidelity Commodity Strategy Fund (FYHTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PQCMX и FYHTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PQCMX
PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund		26.95%13.62%5.09%-8.67%19.10%27.81%-1.13%8.78%-12.07%7.30%
FYHTX
Fidelity Commodity Strategy Fund		15.67%14.72%4.73%-8.62%15.32%26.43%-3.84%6.91%-11.71%6.00%

Доходность по периодам

С начала года, PQCMX показывает доходность 26.95%, что значительно выше, чем у FYHTX с доходностью 15.67%.

PQCMX

1 день
0.23%
1 месяц
10.13%
С начала года
26.95%
6 месяцев
32.40%
1 год
32.95%
3 года*
13.63%
5 лет*
14.03%
10 лет*
—

FYHTX

1 день
-0.53%
1 месяц
3.39%
С начала года
15.67%
6 месяцев
21.22%
1 год
22.05%
3 года*
10.43%
5 лет*
11.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund

Fidelity Commodity Strategy Fund

Часто сравнивают с PQCMX:
PQCMX с RYMEXPQCMX с FFGTXPQCMX с FIQRXPQCMX с BCSKXPQCMX с PCLPXPQCMX с DCMSXPQCMX с PCRIX
Часто сравнивают с FYHTX:
FYHTX с VOOFYHTX с CMDYFYHTX с BCSKXFYHTX с GCCIXFYHTX с PCLPXFYHTX с HGERFYHTX с FFGCX

Сравнение комиссий PQCMX и FYHTX

PQCMX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии FYHTX в 0.63%.

FYHTX
Fidelity Commodity Strategy Fund
PQCMX
PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund

Доходность на риск

PQCMX vs. FYHTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PQCMX
Ранг доходности на риск PQCMX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PQCMX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQCMX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQCMX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQCMX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQCMX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FYHTX
Ранг доходности на риск FYHTX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYHTX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYHTX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYHTX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYHTX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYHTX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PQCMX c FYHTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund (PQCMX) и Fidelity Commodity Strategy Fund (FYHTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PQCMXFYHTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.93

1.46

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.50

1.96

+0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.27

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.64

2.54

+1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.70

7.05

+2.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PQCMX vs. FYHTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PQCMX на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа FYHTX равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PQCMX и FYHTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PQCMXFYHTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

1.46

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.73

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.47

+0.07

Корреляция

Корреляция между PQCMX и FYHTX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PQCMX и FYHTX

Дивидендная доходность PQCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что больше доходности FYHTX в 2.53%

TTM202520242023202220212020201920182017
PQCMX
PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund		6.37%8.09%4.14%3.93%31.36%47.61%0.00%1.02%3.02%1.42%
FYHTX
Fidelity Commodity Strategy Fund		2.53%2.93%3.78%4.10%57.34%15.05%0.00%7.00%12.49%0.36%

Просадки

Сравнение просадок PQCMX и FYHTX

Максимальная просадка PQCMX за все время составила -33.00%, примерно равная максимальной просадке FYHTX в -33.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQCMX и FYHTX.

Загрузка...

Показатели просадок

PQCMXFYHTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.00%

-33.22%

+0.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.32%

-9.18%

-0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.78%

-25.47%

-1.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.48%

+2.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.01%

-12.14%

+0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

3.30%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности PQCMX и FYHTX

PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund (PQCMX) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с Fidelity Commodity Strategy Fund (FYHTX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что PQCMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FYHTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PQCMXFYHTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.15%

5.34%

+2.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.85%

11.47%

+2.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.19%

15.28%

+1.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.88%

15.87%

+1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.10%

14.51%

+0.59%