PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PQCMX с BCSKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PQCMX с BCSKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund (PQCMX) и BlackRock Commodity Strategies Fund Class K (BCSKX).

PQCMX управляется PGIM. Фонд был запущен 14 нояб. 2016 г.. BCSKX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Index Total Return. Фонд был запущен 3 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности PQCMX и BCSKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund (PQCMX) и BlackRock Commodity Strategies Fund Class K (BCSKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PQCMX и BCSKX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PQCMX
PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund		26.95%13.62%5.09%-8.67%19.10%27.81%-1.13%8.78%-14.58%
BCSKX
BlackRock Commodity Strategies Fund Class K		20.37%28.88%4.44%-4.27%11.95%22.49%6.84%3.89%2.06%

Доходность по периодам

С начала года, PQCMX показывает доходность 26.95%, что значительно выше, чем у BCSKX с доходностью 20.37%.

PQCMX

1 день
0.23%
1 месяц
10.13%
С начала года
26.95%
6 месяцев
32.40%
1 год
32.95%
3 года*
13.63%
5 лет*
14.03%
10 лет*
—

BCSKX

1 день
0.97%
1 месяц
0.81%
С начала года
20.37%
6 месяцев
27.67%
1 год
41.82%
3 года*
16.50%
5 лет*
14.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund

BlackRock Commodity Strategies Fund Class K

Часто сравнивают с PQCMX:
PQCMX с FFGTXPQCMX с RYMEXPQCMX с FIQRXPQCMX с FYHTXPQCMX с PCLPXPQCMX с DCMSXPQCMX с PCRIX
Часто сравнивают с BCSKX:
BCSKX с GCCIXBCSKX с SRUUFBCSKX с FYHTXBCSKX с VCMDXBCSKX с BRCYXBCSKX с PCLPXBCSKX с BRCAX

Сравнение комиссий PQCMX и BCSKX

PQCMX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии BCSKX в 0.67%.

BCSKX
BlackRock Commodity Strategies Fund Class K
PQCMX
PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund

Доходность на риск

PQCMX vs. BCSKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PQCMX
Ранг доходности на риск PQCMX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PQCMX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQCMX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQCMX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQCMX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQCMX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
BCSKX
Ранг доходности на риск BCSKX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCSKX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCSKX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCSKX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCSKX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCSKX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PQCMX c BCSKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund (PQCMX) и BlackRock Commodity Strategies Fund Class K (BCSKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PQCMXBCSKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.93

2.63

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.50

3.31

-0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.47

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.64

4.07

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.70

20.58

-10.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PQCMX vs. BCSKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PQCMX на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BCSKX равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PQCMX и BCSKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PQCMXBCSKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

2.63

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.91

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.76

-0.22

Корреляция

Корреляция между PQCMX и BCSKX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PQCMX и BCSKX

Дивидендная доходность PQCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что больше доходности BCSKX в 2.60%

TTM202520242023202220212020201920182017
PQCMX
PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund		6.37%8.09%4.14%3.93%31.36%47.61%0.00%1.02%3.02%1.42%
BCSKX
BlackRock Commodity Strategies Fund Class K		2.60%3.13%3.66%9.45%9.11%2.72%0.84%2.08%2.02%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PQCMX и BCSKX

Максимальная просадка PQCMX за все время составила -33.00%, что больше максимальной просадки BCSKX в -30.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQCMX и BCSKX.

Загрузка...

Показатели просадок

PQCMXBCSKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.00%

-30.34%

-2.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.32%

-10.51%

+1.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.78%

-22.34%

-4.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.40%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.01%

-6.67%

-5.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

2.08%

+1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности PQCMX и BCSKX

PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund (PQCMX) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с BlackRock Commodity Strategies Fund Class K (BCSKX) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что PQCMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCSKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PQCMXBCSKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.15%

4.47%

+3.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.85%

12.36%

+1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.19%

16.15%

+1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.88%

15.80%

+1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.10%

15.08%

+0.02%