PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PQCMX с RYMEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PQCMX с RYMEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund (PQCMX) и Rydex Commodities Strategy Fund (RYMEX).

PQCMX управляется PGIM. Фонд был запущен 14 нояб. 2016 г.. RYMEX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 24 мая 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности PQCMX и RYMEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund (PQCMX) и Rydex Commodities Strategy Fund (RYMEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PQCMX и RYMEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PQCMX
PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund		26.95%13.62%5.09%-8.67%19.10%27.81%-1.13%8.78%-12.07%2.96%
RYMEX
Rydex Commodities Strategy Fund		38.51%4.70%8.24%-6.14%23.72%39.03%-64.08%15.48%-14.96%6.40%

Доходность по периодам

С начала года, PQCMX показывает доходность 26.95%, что значительно ниже, чем у RYMEX с доходностью 38.51%.

PQCMX

1 день
0.23%
1 месяц
10.13%
С начала года
26.95%
6 месяцев
32.40%
1 год
32.95%
3 года*
13.63%
5 лет*
14.03%
10 лет*
—

RYMEX

1 день
-1.11%
1 месяц
19.77%
С начала года
38.51%
6 месяцев
39.41%
1 год
39.39%
3 года*
15.99%
5 лет*
17.19%
10 лет*
0.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund

Rydex Commodities Strategy Fund

Часто сравнивают с PQCMX:
PQCMX с FFGTXPQCMX с FIQRXPQCMX с BCSKXPQCMX с PCLPXPQCMX с FYHTXPQCMX с DCMSXPQCMX с PCRIX
Часто сравнивают с RYMEX:
RYMEX с SDCIRYMEX с PCLPXRYMEX с FFGIXRYMEX с RYTNXRYMEX с BCSKXRYMEX с FYHTXRYMEX с SRUUF

Сравнение комиссий PQCMX и RYMEX

PQCMX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии RYMEX в 1.60%.

RYMEX
Rydex Commodities Strategy Fund
PQCMX
PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund

Доходность на риск

PQCMX vs. RYMEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PQCMX
Ранг доходности на риск PQCMX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PQCMX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQCMX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQCMX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQCMX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQCMX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
RYMEX
Ранг доходности на риск RYMEX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYMEX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYMEX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYMEX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYMEX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYMEX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PQCMX c RYMEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund (PQCMX) и Rydex Commodities Strategy Fund (RYMEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PQCMXRYMEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.93

1.86

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.50

2.51

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.34

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.64

3.50

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.70

9.34

+0.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PQCMX vs. RYMEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PQCMX на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYMEX равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PQCMX и RYMEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PQCMXRYMEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

1.86

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.78

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

-0.26

+0.80

Корреляция

Корреляция между PQCMX и RYMEX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PQCMX и RYMEX

Дивидендная доходность PQCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что больше доходности RYMEX в 1.72%

TTM202520242023202220212020201920182017
PQCMX
PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund		6.37%8.09%4.14%3.93%31.36%47.61%0.00%1.02%3.02%1.42%
RYMEX
Rydex Commodities Strategy Fund		1.72%2.38%0.00%4.98%17.15%2.97%0.00%0.74%44.23%1.49%

Просадки

Сравнение просадок PQCMX и RYMEX

Максимальная просадка PQCMX за все время составила -33.00%, что меньше максимальной просадки RYMEX в -93.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQCMX и RYMEX.

Загрузка...

Показатели просадок

PQCMXRYMEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.00%

-93.96%

+60.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.32%

-11.86%

+2.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.78%

-30.45%

+3.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-69.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-84.22%

+84.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.01%

-69.16%

+57.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

4.45%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности PQCMX и RYMEX

Текущая волатильность для PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund (PQCMX) составляет 8.15%, в то время как у Rydex Commodities Strategy Fund (RYMEX) волатильность равна 11.77%. Это указывает на то, что PQCMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYMEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PQCMXRYMEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.15%

11.77%

-3.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.85%

16.54%

-2.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.19%

21.31%

-4.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.88%

22.06%

-5.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.10%

27.61%

-12.51%