PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PQCMX с PCRPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PQCMX с PCRPX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PQCMX (PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund) and PCRPX (PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund) are both Commodities funds. Over the past 5 years, PQCMX returned 10.51%/yr vs 10.57%/yr for PCRPX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. PQCMX charges 0.62%/yr vs 0.92%/yr for PCRPX.

Доходность

Сравнение доходности PQCMX и PCRPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund (PQCMX) и PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PQCMX показывает доходность 19.88%, что значительно выше, чем у PCRPX с доходностью 14.47%.

PQCMX

1 день
-1.07%
1 месяц
-10.05%
С начала года
19.88%
6 месяцев
18.18%
1 год
30.29%
3 года*
12.50%
5 лет*
10.51%
10 лет*
—

PCRPX

1 день
-1.23%
1 месяц
-9.90%
С начала года
14.47%
6 месяцев
10.85%
1 год
25.10%
3 года*
13.88%
5 лет*
10.57%
10 лет*
7.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PQCMX и PCRPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PQCMX
PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund		19.88%13.62%5.09%-8.67%19.10%27.81%-1.13%8.78%-12.07%2.96%
PCRPX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund		14.47%16.26%10.79%-6.20%9.12%33.01%0.73%12.24%-13.90%2.62%

Correlation

The correlation between PQCMX and PCRPX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г.

0.95

The correlation between PQCMX and PCRPX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund

PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund

Часто сравнивают с PQCMX:
PQCMX с BCSKXPQCMX с FFGTXPQCMX с FIQRXPQCMX с DCMSXPQCMX с FYHTXPQCMX с RYMEXPQCMX с PCLPX
Часто сравнивают с PCRPX:
PCRPX с VCMDXPCRPX с PDBCPCRPX с PCLIXPCRPX с BCSKXPCRPX с FYHTXPCRPX с FIFGXPCRPX с PCLPX

Доходность на риск

PQCMX vs. PCRPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PQCMX
Ранг доходности на риск PQCMX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PQCMX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQCMX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQCMX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQCMX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQCMX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
PCRPX
Ранг доходности на риск PCRPX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCRPX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCRPX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCRPX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCRPX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCRPX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PQCMX c PCRPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund (PQCMX) и PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PQCMXPCRPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
1.36

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
1.83

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.25

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

1.73

+0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.88

7.60

+1.28

PQCMX vs. PCRPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PQCMX на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PCRPX равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PQCMX и PCRPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PQCMX и PCRPX

Максимальная просадка PQCMX за все время составила -33.00%, что меньше максимальной просадки PCRPX в -72.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQCMX и PCRPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PQCMXPCRPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.00%

-72.22%

+39.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.70%

-12.90%

+0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.70%

-12.90%

+0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.78%

-34.54%

+7.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.70%

-13.52%

+0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.79%

-39.32%

+27.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

3.04%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности PQCMX и PCRPX

PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund (PQCMX) и PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRPX) имеют волатильность 3.87% и 3.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PQCMXPCRPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

3.80%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.33%

14.29%

+1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.37%

16.52%

+0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.03%

19.66%

-2.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.18%

17.13%

-1.95%

Сравнение комиссий PQCMX и PCRPX

PQCMX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии PCRPX в 0.92%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PQCMX и PCRPX

Дивидендная доходность PQCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.74%, что меньше доходности PCRPX в 10.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCRPX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund		10.65%5.09%8.47%6.50%46.40%22.80%1.51%3.93%5.85%8.06%0.83%5.23%
PQCMX
PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund		6.74%8.09%4.14%3.93%31.36%47.61%0.00%1.02%3.02%1.42%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, PQCMX and PCRPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PQCMX has higher volatility (3.87%) compared to PCRPX (3.80%). In terms of maximum drawdown, PQCMX dropped -33.00% vs PCRPX's -72.22%.

PQCMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PQCMX и PCRPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор