PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PQCMX с PCRPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PQCMX с PCRPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund (PQCMX) и PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRPX).

PQCMX управляется PGIM. Фонд был запущен 14 нояб. 2016 г.. PCRPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 апр. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности PQCMX и PCRPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund (PQCMX) и PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PQCMX и PCRPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PQCMX
PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund		26.95%13.62%5.09%-8.67%19.10%27.81%-1.13%8.78%-12.07%2.96%
PCRPX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund		21.35%16.26%10.79%-6.20%9.12%33.01%0.73%12.24%-13.90%4.23%

Доходность по периодам

С начала года, PQCMX показывает доходность 26.95%, что значительно выше, чем у PCRPX с доходностью 21.35%.

PQCMX

1 день
0.23%
1 месяц
10.13%
С начала года
26.95%
6 месяцев
32.40%
1 год
32.95%
3 года*
13.63%
5 лет*
14.03%
10 лет*
—

PCRPX

1 день
0.17%
1 месяц
7.98%
С начала года
21.35%
6 месяцев
24.29%
1 год
28.12%
3 года*
14.70%
5 лет*
14.28%
10 лет*
9.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund

PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund

Часто сравнивают с PQCMX:
PQCMX с FFGTXPQCMX с RYMEXPQCMX с FIQRXPQCMX с BCSKXPQCMX с FYHTXPQCMX с PCLPXPQCMX с DCMSX
Часто сравнивают с PCRPX:
PCRPX с VCMDXPCRPX с PDBCPCRPX с FIFGXPCRPX с DCMSXPCRPX с BCSKXPCRPX с PCLIXPCRPX с BRCAX

Сравнение комиссий PQCMX и PCRPX

PQCMX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии PCRPX в 0.92%.

PCRPX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund
PQCMX
PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund

Доходность на риск

PQCMX vs. PCRPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PQCMX
Ранг доходности на риск PQCMX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PQCMX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQCMX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQCMX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQCMX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQCMX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
PCRPX
Ранг доходности на риск PCRPX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCRPX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCRPX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCRPX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCRPX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCRPX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PQCMX c PCRPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund (PQCMX) и PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PQCMXPCRPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.93

1.71

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.50

2.21

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.32

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.64

3.16

+0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.70

9.48

+0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PQCMX vs. PCRPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PQCMX на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PCRPX равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PQCMX и PCRPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PQCMXPCRPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

1.71

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.73

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.02

+0.52

Корреляция

Корреляция между PQCMX и PCRPX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PQCMX и PCRPX

Дивидендная доходность PQCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что больше доходности PCRPX в 4.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PQCMX
PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund		6.37%8.09%4.14%3.93%31.36%47.61%0.00%1.02%3.02%1.42%0.00%0.00%
PCRPX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund		4.19%5.09%8.47%6.50%46.40%22.80%1.51%3.93%5.85%8.06%0.83%5.23%

Просадки

Сравнение просадок PQCMX и PCRPX

Максимальная просадка PQCMX за все время составила -33.00%, что меньше максимальной просадки PCRPX в -72.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQCMX и PCRPX.

Загрузка...

Показатели просадок

PQCMXPCRPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.00%

-72.22%

+39.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.32%

-9.44%

+0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.78%

-34.54%

+7.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-8.33%

+8.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.01%

-39.75%

+27.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

3.15%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности PQCMX и PCRPX

PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund (PQCMX) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRPX) с волатильностью 7.22%. Это указывает на то, что PQCMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCRPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PQCMXPCRPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.15%

7.22%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.85%

13.32%

+0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.19%

16.65%

+0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.88%

19.62%

-2.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.10%

17.12%

-2.02%