PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PQCMX с DCMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PQCMX с DCMSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund (PQCMX) и DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX).

PQCMX управляется PGIM. Фонд был запущен 14 нояб. 2016 г.. DCMSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 8 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности PQCMX и DCMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund (PQCMX) и DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PQCMX и DCMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PQCMX
PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund		26.95%13.62%5.09%-8.67%19.10%27.81%-1.13%8.78%-12.07%2.96%
DCMSX
DFA Commodity Strategy Portfolio		25.32%15.15%5.90%-9.14%11.36%33.54%-1.78%7.96%-11.22%4.30%

Доходность по периодам

С начала года, PQCMX показывает доходность 26.95%, что значительно выше, чем у DCMSX с доходностью 25.32%.

PQCMX

1 день
0.23%
1 месяц
10.13%
С начала года
26.95%
6 месяцев
32.40%
1 год
32.95%
3 года*
13.63%
5 лет*
14.03%
10 лет*
—

DCMSX

1 день
-0.51%
1 месяц
7.52%
С начала года
25.32%
6 месяцев
30.80%
1 год
32.50%
3 года*
13.52%
5 лет*
13.93%
10 лет*
8.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund

DFA Commodity Strategy Portfolio

Часто сравнивают с PQCMX:
PQCMX с RYMEXPQCMX с FFGTXPQCMX с FIQRXPQCMX с BCSKXPQCMX с PCLPXPQCMX с FYHTXPQCMX с PCRIX
Часто сравнивают с DCMSX:
DCMSX с PCRIXDCMSX с VCMDXDCMSX с CCRSXDCMSX с DBCDCMSX с VOODCMSX с GLDDCMSX с SDCI

Сравнение комиссий PQCMX и DCMSX

PQCMX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии DCMSX в 0.31%.

PQCMX
PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund
DCMSX
DFA Commodity Strategy Portfolio

Доходность на риск

PQCMX vs. DCMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PQCMX
Ранг доходности на риск PQCMX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PQCMX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQCMX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQCMX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQCMX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQCMX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
DCMSX
Ранг доходности на риск DCMSX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCMSX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCMSX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCMSX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCMSX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCMSX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PQCMX c DCMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund (PQCMX) и DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PQCMXDCMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.93

2.01

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.50

2.61

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.37

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.64

3.66

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.70

10.31

-0.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PQCMX vs. DCMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PQCMX на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DCMSX равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PQCMX и DCMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PQCMXDCMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

2.01

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.87

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.09

+0.44

Корреляция

Корреляция между PQCMX и DCMSX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PQCMX и DCMSX

Дивидендная доходность PQCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что меньше доходности DCMSX в 8.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PQCMX
PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund		6.37%8.09%4.14%3.93%31.36%47.61%0.00%1.02%3.02%1.42%0.00%0.00%
DCMSX
DFA Commodity Strategy Portfolio		8.41%10.75%2.83%2.52%7.46%49.44%0.37%1.51%1.63%3.09%0.47%0.15%

Просадки

Сравнение просадок PQCMX и DCMSX

Максимальная просадка PQCMX за все время составила -33.00%, что меньше максимальной просадки DCMSX в -60.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQCMX и DCMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

PQCMXDCMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.00%

-60.94%

+27.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.32%

-9.24%

-0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.78%

-27.93%

+1.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.73%

+0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.01%

-32.12%

+20.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

3.28%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности PQCMX и DCMSX

PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund (PQCMX) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) с волатильностью 6.52%. Это указывает на то, что PQCMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PQCMXDCMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.15%

6.52%

+1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.85%

13.15%

+0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.19%

16.46%

+0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.88%

16.17%

+0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.10%

14.44%

+0.66%