- ISIN
- US74440E8628
- Эмитент
- PGIM
- Дата выпуска
- 14 нояб. 2016 г.
- Категория
- Commodities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Товар
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PQCMX
PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund (PQCMX) прибавил 24.1% с начала года. Текущая цена акции PQCMX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PQCMX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,665.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund (PQCMX) показал доход в 24.06% с начала года и 36.81% за последние 12 месяцев.
PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- 2.14%
- 6 месяцев
- 13.29%
- С начала года
- 24.06%
- 1 год
- 36.81%
- 3 года*
- 12.23%
- 5 лет*
- 10.74%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.53%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность PQCMX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.69%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.4 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2026 г. с доходностью +12.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -12.1%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении PQCMX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 1 мар. 2022 г. с доходностью +4.2%, в то время как худший день был 9 мар. 2022 г. с доходностью -5.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.95% | 1.69% | 12.52% | 6.13% | -3.74% | -8.44% | 7.52% | -2.82% | 24.06% | ||||
| 2025 | 3.79% | 0.73% | 3.77% | -5.59% | -0.74% | 2.53% | -0.15% | 1.75% | 2.29% | 2.80% | 2.45% | -0.41% | 13.62% |
| 2024 | 1.07% | -0.91% | 3.21% | 2.07% | 1.59% | -1.14% | -4.18% | -0.60% | 5.00% | -1.73% | 0.29% | 0.63% | 5.09% |
| 2023 | -0.13% | -4.44% | -1.13% | -1.42% | -5.92% | 3.99% | 6.34% | -0.55% | -0.00% | 0.14% | -2.65% | -2.66% | -8.67% |
| 2022 | 9.83% | 7.07% | 8.77% | 4.84% | 1.90% | -10.83% | 4.88% | -0.09% | -9.41% | 2.41% | 2.77% | -2.16% | 19.10% |
| 2021 | 3.34% | 7.16% | -1.79% | 8.34% | 2.65% | 2.33% | 1.26% | -1.25% | 4.47% | 3.39% | -8.03% | 3.96% | 27.81% |
Метрики бенчмарка
PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund has an annualized alpha of 5.65%, beta of 0.20, and R2 of 0.06 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2017.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (37.37%) than losses (36.35%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.20 may look defensive, but with R2 of 0.06 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.06 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.65%
- Бета
- 0.20
- R²
- 0.06
- Участие в росте
- 37.37%
- Участие в снижении
- 36.35%
Комиссия
Комиссия PQCMX составляет 0.62%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PQCMX имеет ранг 69 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 69% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund (PQCMX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PQCMX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.32 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 2.50 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.33 | 10.58 | -2.26 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.52%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.56 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.56 | $0.56 | $0.27 | $0.26 | $2.34 | $3.92 | $0.00 | $0.10 | $0.27 | $0.15 |
Дивидендный доход | 6.52% | 8.09% | 4.14% | 3.93% | 31.36% | 47.61% | 0.00% | 1.02% | 3.02% | 1.42% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.56 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.27 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.26 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.34 | $2.34 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.92 | $3.92 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund показал максимальную просадку в 33.00%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 234 торговые сессии.
Текущая просадка PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund составляет 9.65%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-33.00%март 2020 г. | 1y 9mo | 11mo 11d | 2y 9moмай 2018 г. - февр. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-26.78%май 2023 г. | 11mo 25d | 2y 7mo | 3y 7moиюнь 2022 г. - янв. 2026 г. | — |
-14.27%июнь 2026 г. | 1mo 4d | — | 2mo 17dмай 2026 г. - сейчас | — |
-11.97%июнь 2017 г. | 4mo 9d | 7mo 5d | 11mo 14dфевр. 2017 г. - янв. 2018 г. | — |
-11.09%дек. 2021 г. | 1mo 7d | 1mo 19d | 2mo 26dокт. 2021 г. - янв. 2022 г. | — |
Показатели просадок
| PQCMX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.00% | -56.78% | +23.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.27% | -9.10% | -5.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.27% | -18.90% | +4.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.78% | -25.43% | -1.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.65% | -0.17% | -9.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.77% | -10.69% | -1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.41% | 2.14% | +2.27% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PQCMX
Добавьте PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PQCMX