График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund (PQCMX) показал доход в 26.66% с начала года и 32.65% за последние 12 месяцев.
PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 12.26%
- С начала года
- 26.66%
- 6 месяцев
- 32.84%
- 1 год
- 32.65%
- 3 года*
- 13.54%
- 5 лет*
- 14.09%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.73%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.9 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2026 г. с доходностью +12.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -12.1%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении PQCMX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 1 мар. 2022 г. с доходностью +4.2%, в то время как худший день был 9 мар. 2022 г. с доходностью -5.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.95% | 1.69% | 12.26% | 26.66% | |||||||||
| 2025 | 3.79% | 0.73% | 3.77% | -5.59% | -0.74% | 2.53% | -0.15% | 1.75% | 2.29% | 2.80% | 2.45% | -0.41% | 13.62% |
| 2024 | 1.07% | -0.91% | 3.21% | 2.07% | 1.59% | -1.14% | -4.18% | -0.60% | 5.00% | -1.73% | 0.29% | 0.63% | 5.09% |
| 2023 | -0.13% | -4.44% | -1.13% | -1.42% | -5.92% | 3.99% | 6.34% | -0.55% | 0.00% | 0.14% | -2.65% | -2.66% | -8.67% |
| 2022 | 9.83% | 7.07% | 8.77% | 4.84% | 1.90% | -10.83% | 4.88% | -0.09% | -9.41% | 2.41% | 2.77% | -2.16% | 19.10% |
| 2021 | 3.34% | 7.16% | -1.79% | 8.34% | 2.65% | 2.33% | 1.26% | -1.25% | 4.47% | 3.39% | -8.03% | 3.96% | 27.81% |
Метрики бенчмарка
PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund: годовая альфа составляет 6.37%, бета — 0.21, а R² — 0.07 относительно S&P 500 Index с 04.01.2017.
- Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (40.88%) было выше, чем в снижении (35.39%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.21 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.07 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.07 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 6.37%
- Бета
- 0.21
- R²
- 0.07
- Участие в росте
- 40.88%
- Участие в снижении
- 35.39%
Комиссия
Комиссия PQCMX составляет 0.62%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PQCMX имеет ранг 90 по соотношению доходности и риска — в топ 90% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund (PQCMX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PQCMX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.96 | 0.90 | +1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.54 | 1.39 | +1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.21 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.64 | 1.40 | +2.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.72 | 6.61 | +3.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для PQCMX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.38%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.56 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.56 | $0.56 | $0.27 | $0.26 | $2.34 | $3.92 | $0.00 | $0.10 | $0.27 | $0.15 |
Дивидендный доход | 6.38% | 8.09% | 4.14% | 3.93% | 31.36% | 47.61% | 0.00% | 1.02% | 3.02% | 1.42% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.56 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.27 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.26 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.34 | $2.34 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.92 | $3.92 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund показал максимальную просадку в 33.00%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 234 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33% | 24 мая 2018 г. | 457 | 18 мар. 2020 г. | 234 | 22 февр. 2021 г. | 691 |
| -26.78% | 10 июн. 2022 г. | 244 | 31 мая 2023 г. | 664 | 23 янв. 2026 г. | 908 |
| -11.97% | 13 февр. 2017 г. | 91 | 22 июн. 2017 г. | 147 | 23 янв. 2018 г. | 238 |
| -11.09% | 26 окт. 2021 г. | 27 | 2 дек. 2021 г. | 33 | 20 янв. 2022 г. | 60 |
| -9.38% | 9 мар. 2022 г. | 6 | 16 мар. 2022 г. | 22 | 18 апр. 2022 г. | 28 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...