PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund (PQCMX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

The investment seeks to generate returns over time in excess of the Bloomberg Commodity Index. The advisor expects that most of the fund's commodity investments will be through exchange-traded futures contracts, and exchange-traded forward contracts, on commodities, in each case held by its Cayman Subsidiary. The fund may also invest, directly or through the Cayman Subsidiary, in options on futures contracts linked to commodities, CLNs linked to commodity indices, and ETFs and ETNs whose returns are linked to commodities or commodity indices within the limits of applicable tax law. It is non-diversified.

ISIN
US74440E8628
Эмитент
PGIM
Дата выпуска
14 нояб. 2016 г.
Категория
Commodities
Минимальные инвестиции
$0
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Товар

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund

Часто сравнивают с PQCMX:
PQCMX с FFGTXPQCMX с BCSKXPQCMX с DCMSXPQCMX с FYHTXPQCMX с FIQRXPQCMX с RYMEXPQCMX с PCLPXPQCMX с PCRPXPQCMX с FFGCXPQCMX с FIFGX

Доходность

График доходности PQCMX

PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund (PQCMX) прибавил 31.7% с начала года. Текущая цена акции PQCMX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PQCMX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,795.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund (PQCMX) показал доход в 31.70% с начала года и 43.75% за последние 12 месяцев.

PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund

1 день
0.44%
1 месяц
-3.48%
С начала года
31.70%
6 месяцев
30.81%
1 год
43.75%
3 года*
17.24%
5 лет*
12.41%
10 лет*
—

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.74%
1 месяц
4.90%
С начала года
10.35%
6 месяцев
10.28%
1 год
26.52%
3 года*
20.83%
5 лет*
12.30%
10 лет*
13.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность PQCMX по месяцам

На основе ежедневных данных с 3 янв. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.75%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.7 лет.

Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2026 г. с доходностью +12.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -12.1%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении PQCMX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 1 мар. 2022 г. с доходностью +4.2%, в то время как худший день был 9 мар. 2022 г. с доходностью -5.4%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202610.95%1.69%12.52%6.13%-3.74%1.56%31.70%
20253.79%0.73%3.77%-5.59%-0.74%2.53%-0.15%1.75%2.29%2.80%2.45%-0.41%13.62%
20241.07%-0.91%3.21%2.07%1.59%-1.14%-4.18%-0.60%5.00%-1.73%0.29%0.63%5.09%
2023-0.13%-4.44%-1.13%-1.42%-5.92%3.99%6.34%-0.55%0.00%0.14%-2.65%-2.66%-8.67%
20229.83%7.07%8.77%4.84%1.90%-10.83%4.88%-0.09%-9.41%2.41%2.77%-2.16%19.10%
20213.34%7.16%-1.79%8.34%2.65%2.33%1.26%-1.25%4.47%3.39%-8.03%3.96%27.81%

Метрики бенчмарка

PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund has an annualized alpha of 6.39%, beta of 0.21, and R2 of 0.06 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 2017.

  • This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (39.58%) than losses (35.74%) - typical of diversified or defensive assets.
  • Beta of 0.21 may look defensive, but with R2 of 0.06 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
  • R2 of 0.06 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
Альфа
6.39%
Бета
0.21
R²
0.06
Участие в росте
39.58%
Участие в снижении
35.74%

Комиссия

Комиссия PQCMX составляет 0.62%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

PQCMX имеет ранг 77 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 77% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ранг доходности на риск PQCMX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PQCMX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQCMX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQCMX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQCMX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQCMX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund (PQCMX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

PQCMXБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
2.24

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
3.07

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.41

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.09

2.93

+3.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.82

13.52

+2.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.14%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.56 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00201720182019202020212022202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202520242023202220212020201920182017
Дивиденд$0.56$0.56$0.27$0.26$2.34$3.92$0.00$0.10$0.27$0.15

Дивидендный доход

6.14%8.09%4.14%3.93%31.36%47.61%0.00%1.02%3.02%1.42%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.56$0.56
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.27$0.27
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.26$0.26
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.34$2.34
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.92$3.92

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund показал максимальную просадку в 33.00%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 234 торговые сессии.

Текущая просадка PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund составляет 4.09%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Обвал COVID2020
-33.00%март 2020 г.
1y 9mo11mo 11d
2y 9moмай 2018 г. - февр. 2021 г.
Медвежий рынок 2023 года2023
-26.78%май 2023 г.
11mo 25d2y 7mo
3y 7moиюнь 2022 г. - янв. 2026 г.
Коррекция 2017 года2017
-11.97%июнь 2017 г.
4mo 9d7mo 5d
11mo 14dфевр. 2017 г. - янв. 2018 г.
Коррекция 2021 года2021
-11.09%дек. 2021 г.
1mo 7d1mo 19d
2mo 26dокт. 2021 г. - янв. 2022 г.
Медвежий рынок2022
-9.38%март 2022 г.
7d1mo 3d
1mo 10dмарт 2022 г. - апр. 2022 г.

Показатели просадок

PQCMXБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.00%

-56.78%

+23.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.29%

-9.10%

+1.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.19%

-18.90%

+6.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.78%

-25.43%

-1.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.09%

-0.74%

-3.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.82%

-10.72%

-1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

1.97%

+0.83%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с PQCMX

Добавьте PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с PQCMX