Сравнение PQCMX с PCLPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund (PQCMX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX).
PQCMX управляется PGIM. Фонд был запущен 14 нояб. 2016 г.. PCLPX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 28 мая 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности PQCMX и PCLPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PQCMX и PCLPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PQCMX PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund | 26.95% | 13.62% | 5.09% | -8.67% | 19.10% | 27.81% | -1.13% | 8.78% | -12.07% | 2.96% |
PCLPX PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 | 29.58% | 4.45% | 5.92% | 0.24% | 23.04% | 43.50% | -9.12% | 19.39% | -12.15% | 11.75% |
Доходность по периодам
С начала года, PQCMX показывает доходность 26.95%, что значительно ниже, чем у PCLPX с доходностью 29.58%.
PQCMX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 10.13%
- С начала года
- 26.95%
- 6 месяцев
- 32.40%
- 1 год
- 32.95%
- 3 года*
- 13.63%
- 5 лет*
- 14.03%
- 10 лет*
- —
PCLPX
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 15.18%
- С начала года
- 29.58%
- 6 месяцев
- 30.35%
- 1 год
- 31.12%
- 3 года*
- 13.32%
- 5 лет*
- 17.09%
- 10 лет*
- 12.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PQCMX и PCLPX
PQCMX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии PCLPX в 0.92%.
Доходность на риск
PQCMX vs. PCLPX — Ранг доходности на риск
PQCMX
PCLPX
Сравнение PQCMX c PCLPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund (PQCMX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PQCMX | PCLPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.93 | 1.69 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.50 | 2.22 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.31 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.64 | 2.97 | +0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.70 | 8.25 | +1.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PQCMX | PCLPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 1.69 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.89 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.15 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между PQCMX и PCLPX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PQCMX и PCLPX
Дивидендная доходность PQCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что больше доходности PCLPX в 1.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PQCMX PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund | 6.37% | 8.09% | 4.14% | 3.93% | 31.36% | 47.61% | 0.00% | 1.02% | 3.02% | 1.42% | 0.00% | 0.00% |
PCLPX PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 | 1.43% | 1.31% | 5.22% | 4.65% | 43.16% | 74.10% | 0.71% | 2.39% | 18.62% | 12.52% | 0.15% | 1.92% |
Просадки
Сравнение просадок PQCMX и PCLPX
Максимальная просадка PQCMX за все время составила -33.00%, что меньше максимальной просадки PCLPX в -66.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQCMX и PCLPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PQCMX | PCLPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.00% | -66.98% | +33.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.32% | -10.95% | +1.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.78% | -21.53% | -5.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.03% | +1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.01% | -24.90% | +12.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 3.94% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности PQCMX и PCLPX
Текущая волатильность для PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund (PQCMX) составляет 8.15%, в то время как у PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) волатильность равна 10.39%. Это указывает на то, что PQCMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCLPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PQCMX | PCLPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 10.39% | -2.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.85% | 14.71% | -0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.19% | 18.86% | -1.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.88% | 19.24% | -2.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.10% | 40.60% | -25.50% |