PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PQCMX с PBHAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PQCMX с PBHAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund (PQCMX) и PGIM High Yield Fund (PBHAX).

PQCMX управляется PGIM. Фонд был запущен 14 нояб. 2016 г.. PBHAX управляется PGIM. Фонд был запущен 22 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности PQCMX и PBHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund (PQCMX) и PGIM High Yield Fund (PBHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PQCMX и PBHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PQCMX
PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund		26.95%13.62%5.09%-8.67%19.10%27.81%-1.13%8.78%-12.07%2.96%
PBHAX
PGIM High Yield Fund		-0.83%8.79%6.89%10.75%-12.51%5.63%4.87%15.86%-1.53%7.31%

Доходность по периодам

С начала года, PQCMX показывает доходность 26.95%, что значительно выше, чем у PBHAX с доходностью -0.83%.

PQCMX

1 день
0.23%
1 месяц
10.13%
С начала года
26.95%
6 месяцев
32.40%
1 год
32.95%
3 года*
13.63%
5 лет*
14.03%
10 лет*
—

PBHAX

1 день
0.63%
1 месяц
-1.65%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
0.32%
1 год
6.13%
3 года*
7.45%
5 лет*
3.14%
10 лет*
5.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund

PGIM High Yield Fund

Часто сравнивают с PQCMX:
PQCMX с FFGTXPQCMX с RYMEXPQCMX с BCSKXPQCMX с FIQRXPQCMX с FYHTXPQCMX с PCLPXPQCMX с DCMSX
Часто сравнивают с PBHAX:
PBHAX с PFIUXPBHAX с INPFXPBHAX с PHYQXPBHAX с VWEHXPBHAX с SPYDPBHAX с BNDPBHAX с VDIGX

Сравнение комиссий PQCMX и PBHAX

PQCMX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии PBHAX в 0.75%.

PBHAX
PGIM High Yield Fund
PQCMX
PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund

Доходность на риск

PQCMX vs. PBHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PQCMX
Ранг доходности на риск PQCMX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PQCMX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQCMX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQCMX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQCMX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQCMX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
PBHAX
Ранг доходности на риск PBHAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBHAX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBHAX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBHAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBHAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBHAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PQCMX c PBHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund (PQCMX) и PGIM High Yield Fund (PBHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PQCMXPBHAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.93

1.68

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.50

2.48

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.40

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.64

2.30

+1.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.70

9.48

+0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PQCMX vs. PBHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PQCMX на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBHAX равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PQCMX и PBHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PQCMXPBHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

1.68

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.63

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.96

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

1.34

-0.80

Корреляция

Корреляция между PQCMX и PBHAX составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PQCMX и PBHAX

Дивидендная доходность PQCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что больше доходности PBHAX в 6.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PQCMX
PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund		6.37%8.09%4.14%3.93%31.36%47.61%0.00%1.02%3.02%1.42%0.00%0.00%
PBHAX
PGIM High Yield Fund		6.24%6.71%6.01%5.73%5.94%5.88%5.70%5.96%6.26%5.98%4.61%6.64%

Просадки

Сравнение просадок PQCMX и PBHAX

Максимальная просадка PQCMX за все время составила -33.00%, что больше максимальной просадки PBHAX в -28.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQCMX и PBHAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PQCMXPBHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.00%

-28.80%

-4.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.32%

-2.94%

-6.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.78%

-16.22%

-10.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.65%

+1.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.01%

-2.88%

-9.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

0.71%

+2.79%

Волатильность

Сравнение волатильности PQCMX и PBHAX

PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund (PQCMX) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с PGIM High Yield Fund (PBHAX) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что PQCMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PQCMXPBHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.15%

1.41%

+6.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.85%

2.47%

+11.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.19%

3.82%

+13.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.88%

5.01%

+11.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.10%

5.48%

+9.62%