Сравнение PQCMX с JCRAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund (PQCMX) и ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund (JCRAX).
PQCMX управляется PGIM. Фонд был запущен 14 нояб. 2016 г.. JCRAX управляется ALPS. Фонд был запущен 28 июн. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности PQCMX и JCRAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PQCMX и JCRAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PQCMX PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund | 26.95% | 13.62% | 5.09% | -8.67% | 19.10% | 27.81% | -1.13% | 8.78% | -12.07% | 2.96% |
JCRAX ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund | 20.49% | 25.30% | 1.32% | -7.37% | 12.82% | 29.21% | 2.15% | 11.00% | -14.54% | 4.99% |
Доходность по периодам
С начала года, PQCMX показывает доходность 26.95%, что значительно выше, чем у JCRAX с доходностью 20.49%.
PQCMX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 10.13%
- С начала года
- 26.95%
- 6 месяцев
- 32.40%
- 1 год
- 32.95%
- 3 года*
- 13.63%
- 5 лет*
- 14.03%
- 10 лет*
- —
JCRAX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 3.94%
- С начала года
- 20.49%
- 6 месяцев
- 27.91%
- 1 год
- 39.86%
- 3 года*
- 14.26%
- 5 лет*
- 13.23%
- 10 лет*
- 9.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PQCMX и JCRAX
PQCMX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии JCRAX в 1.36%.
Доходность на риск
PQCMX vs. JCRAX — Ранг доходности на риск
PQCMX
JCRAX
Сравнение PQCMX c JCRAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund (PQCMX) и ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund (JCRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PQCMX | JCRAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.93 | 2.49 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.50 | 3.09 | -0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.45 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.64 | 3.54 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.70 | 16.83 | -7.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PQCMX | JCRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 2.49 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.64 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.22 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между PQCMX и JCRAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PQCMX и JCRAX
Дивидендная доходность PQCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что меньше доходности JCRAX в 7.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PQCMX PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund | 6.37% | 8.09% | 4.14% | 3.93% | 31.36% | 47.61% | 0.00% | 1.02% | 3.02% | 1.42% | 0.00% |
JCRAX ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund | 7.31% | 8.80% | 2.80% | 3.29% | 7.08% | 22.43% | 0.29% | 0.90% | 3.26% | 2.44% | 0.05% |
Просадки
Сравнение просадок PQCMX и JCRAX
Максимальная просадка PQCMX за все время составила -33.00%, что меньше максимальной просадки JCRAX в -62.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQCMX и JCRAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PQCMX | JCRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.00% | -62.03% | +29.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.32% | -11.40% | +2.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.78% | -26.60% | -0.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.01% | -26.67% | +14.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 2.40% | +1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности PQCMX и JCRAX
PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund (PQCMX) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund (JCRAX) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что PQCMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JCRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PQCMX | JCRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 4.51% | +3.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.85% | 11.52% | +2.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.19% | 16.24% | +0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.88% | 20.65% | -3.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.10% | 18.13% | -3.03% |