Сравнение PQCMX с DBCMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund (PQCMX) и DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX).
PQCMX управляется PGIM. Фонд был запущен 14 нояб. 2016 г.. DBCMX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 17 мая 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности PQCMX и DBCMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PQCMX и DBCMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PQCMX PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund | 26.95% | 13.62% | 5.09% | -8.67% | 19.10% | 27.81% | -1.13% | 8.78% | -12.07% | 2.96% |
DBCMX DoubleLine Strategic Commodity Fund | 22.02% | 6.10% | 0.45% | -3.96% | 13.40% | 31.24% | -6.07% | 4.78% | -10.65% | 9.96% |
Доходность по периодам
С начала года, PQCMX показывает доходность 26.95%, что значительно выше, чем у DBCMX с доходностью 22.02%.
PQCMX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 10.13%
- С начала года
- 26.95%
- 6 месяцев
- 32.40%
- 1 год
- 32.95%
- 3 года*
- 13.63%
- 5 лет*
- 14.03%
- 10 лет*
- —
DBCMX
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- 10.54%
- С начала года
- 22.02%
- 6 месяцев
- 25.00%
- 1 год
- 26.40%
- 3 года*
- 8.54%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- 7.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PQCMX и DBCMX
PQCMX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии DBCMX в 1.02%.
Доходность на риск
PQCMX vs. DBCMX — Ранг доходности на риск
PQCMX
DBCMX
Сравнение PQCMX c DBCMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund (PQCMX) и DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PQCMX | DBCMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.93 | 2.12 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.50 | 2.82 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.39 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.64 | 3.44 | +0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.70 | 12.96 | -3.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PQCMX | DBCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 2.12 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.67 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.50 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между PQCMX и DBCMX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PQCMX и DBCMX
Дивидендная доходность PQCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что больше доходности DBCMX в 2.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PQCMX PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund | 6.37% | 8.09% | 4.14% | 3.93% | 31.36% | 47.61% | 0.00% | 1.02% | 3.02% | 1.42% | 0.00% |
DBCMX DoubleLine Strategic Commodity Fund | 2.49% | 3.04% | 2.89% | 3.30% | 46.88% | 13.53% | 0.00% | 1.04% | 1.21% | 5.23% | 0.51% |
Просадки
Сравнение просадок PQCMX и DBCMX
Максимальная просадка PQCMX за все время составила -33.00%, что меньше максимальной просадки DBCMX в -37.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQCMX и DBCMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PQCMX | DBCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.00% | -37.62% | +4.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.32% | -7.93% | -1.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.78% | -27.60% | +0.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.34% | +1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.01% | -13.46% | +1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 2.11% | +1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности PQCMX и DBCMX
PGIM Quant Solutions Commodity Strategies Fund (PQCMX) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX) с волатильностью 6.43%. Это указывает на то, что PQCMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PQCMX | DBCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 6.43% | +1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.85% | 10.03% | +3.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.19% | 12.83% | +4.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.88% | 16.17% | +0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.10% | 14.51% | +0.59% |