Сравнение PPVIX с VSMVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal SmallCap Value Fund II (PPVIX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX).
PPVIX управляется Principal. Фонд был запущен 1 июн. 2004 г.. VSMVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности PPVIX и VSMVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PPVIX и VSMVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPVIX Principal SmallCap Value Fund II | 4.02% | 8.18% | 16.09% | 20.00% | -9.20% | 32.00% | 3.61% | 23.19% | -14.74% | 6.94% |
VSMVX Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares | 4.50% | 6.38% | 7.53% | 14.85% | -11.12% | 30.85% | 2.79% | 24.47% | -12.67% | 11.64% |
Доходность по периодам
С начала года, PPVIX показывает доходность 4.02%, что значительно ниже, чем у VSMVX с доходностью 4.50%. За последние 10 лет акции PPVIX превзошли акции VSMVX по среднегодовой доходности: 10.48% против 9.54% соответственно.
PPVIX
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- 4.02%
- 6 месяцев
- 7.48%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 14.86%
- 5 лет*
- 9.22%
- 10 лет*
- 10.48%
VSMVX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- 4.50%
- 6 месяцев
- 7.03%
- 1 год
- 21.75%
- 3 года*
- 10.04%
- 5 лет*
- 4.88%
- 10 лет*
- 9.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PPVIX и VSMVX
PPVIX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии VSMVX в 0.08%.
Доходность на риск
PPVIX vs. VSMVX — Ранг доходности на риск
PPVIX
VSMVX
Сравнение PPVIX c VSMVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal SmallCap Value Fund II (PPVIX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPVIX | VSMVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 1.00 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 1.51 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.20 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 1.51 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.43 | 5.72 | -0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPVIX | VSMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 1.00 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.22 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.40 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.47 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между PPVIX и VSMVX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPVIX и VSMVX
Дивидендная доходность PPVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.54%, что больше доходности VSMVX в 1.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPVIX Principal SmallCap Value Fund II | 8.54% | 8.88% | 20.81% | 3.11% | 11.81% | 15.05% | 0.76% | 0.88% | 26.50% | 6.37% | 5.98% | 11.97% |
VSMVX Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares | 1.82% | 1.45% | 1.85% | 1.92% | 1.88% | 1.66% | 1.46% | 1.65% | 1.89% | 1.55% | 1.26% | 1.42% |
Просадки
Сравнение просадок PPVIX и VSMVX
Максимальная просадка PPVIX за все время составила -64.79%, что больше максимальной просадки VSMVX в -47.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPVIX и VSMVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PPVIX | VSMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.79% | -47.61% | -17.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.52% | -9.33% | -5.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.89% | -28.81% | +5.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.87% | -47.61% | +1.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.38% | -6.02% | -0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.75% | -7.72% | -2.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.78% | 4.17% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPVIX и VSMVX
Текущая волатильность для Principal SmallCap Value Fund II (PPVIX) составляет 5.08%, в то время как у Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX) волатильность равна 5.47%. Это указывает на то, что PPVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PPVIX | VSMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.08% | 5.47% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.18% | 13.57% | -1.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.00% | 23.83% | -1.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.31% | 22.18% | -0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.66% | 24.14% | -1.48% |