Сравнение PPVIX с PLGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal SmallCap Value Fund II (PPVIX) и Principal LargeCap Growth Fund I (PLGIX).
PPVIX управляется Principal. Фонд был запущен 1 июн. 2004 г.. PLGIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности PPVIX и PLGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PPVIX и PLGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPVIX Principal SmallCap Value Fund II | 2.19% | 8.18% | 16.09% | 20.00% | -9.20% | 32.00% | 3.61% | 23.19% | -14.74% | 6.94% |
PLGIX Principal LargeCap Growth Fund I | -14.91% | 11.59% | 83.01% | 40.40% | -34.05% | 21.49% | 36.06% | 34.89% | 3.44% | 33.67% |
Доходность по периодам
С начала года, PPVIX показывает доходность 2.19%, что значительно выше, чем у PLGIX с доходностью -14.91%. За последние 10 лет акции PPVIX уступали акциям PLGIX по среднегодовой доходности: 10.28% против 17.78% соответственно.
PPVIX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -6.03%
- С начала года
- 2.19%
- 6 месяцев
- 5.85%
- 1 год
- 18.37%
- 3 года*
- 14.18%
- 5 лет*
- 9.16%
- 10 лет*
- 10.28%
PLGIX
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -8.82%
- С начала года
- -14.91%
- 6 месяцев
- -15.13%
- 1 год
- 3.34%
- 3 года*
- 29.30%
- 5 лет*
- 14.11%
- 10 лет*
- 17.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PPVIX и PLGIX
PPVIX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии PLGIX в 0.67%.
Доходность на риск
PPVIX vs. PLGIX — Ранг доходности на риск
PPVIX
PLGIX
Сравнение PPVIX c PLGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal SmallCap Value Fund II (PPVIX) и Principal LargeCap Growth Fund I (PLGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPVIX | PLGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 0.16 | +0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 0.40 | +0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.05 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 0.04 | +1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.32 | 0.14 | +4.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPVIX | PLGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.16 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.47 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.70 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.41 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между PPVIX и PLGIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPVIX и PLGIX
Дивидендная доходность PPVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.69%, что меньше доходности PLGIX в 16.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPVIX Principal SmallCap Value Fund II | 8.69% | 8.88% | 20.81% | 3.11% | 11.81% | 15.05% | 0.76% | 0.88% | 26.50% | 6.37% | 5.98% | 11.97% |
PLGIX Principal LargeCap Growth Fund I | 16.99% | 14.45% | 63.77% | 5.99% | 11.57% | 11.34% | 7.03% | 8.01% | 16.41% | 7.05% | 4.64% | 12.51% |
Просадки
Сравнение просадок PPVIX и PLGIX
Максимальная просадка PPVIX за все время составила -64.79%, что больше максимальной просадки PLGIX в -55.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPVIX и PLGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PPVIX | PLGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.79% | -55.43% | -9.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.52% | -18.32% | +3.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.89% | -40.63% | +17.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.87% | -40.63% | -5.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.03% | -18.32% | +10.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.75% | -13.31% | +3.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 5.45% | -1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPVIX и PLGIX
Текущая волатильность для Principal SmallCap Value Fund II (PPVIX) составляет 4.68%, в то время как у Principal LargeCap Growth Fund I (PLGIX) волатильность равна 5.47%. Это указывает на то, что PPVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PPVIX | PLGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.68% | 5.47% | -0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.08% | 11.68% | +0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.97% | 21.30% | +0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.30% | 30.09% | -8.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.65% | 25.38% | -2.73% |