Сравнение PLGIX с SPXU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LargeCap Growth Fund I (PLGIX) и ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU).
PLGIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. SPXU - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 25 июн. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности PLGIX и SPXU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLGIX и SPXU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLGIX Principal LargeCap Growth Fund I | -14.91% | 11.59% | 83.01% | 40.40% | -34.05% | 21.49% | 36.06% | 34.89% | 3.44% | 33.67% |
SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 | 15.02% | -41.73% | -43.31% | -46.02% | 36.05% | -57.94% | -70.39% | -56.27% | 3.97% | -44.23% |
Доходность по периодам
С начала года, PLGIX показывает доходность -14.91%, что значительно ниже, чем у SPXU с доходностью 15.02%. За последние 10 лет акции PLGIX превзошли акции SPXU по среднегодовой доходности: 17.78% против -39.74% соответственно.
PLGIX
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -8.82%
- С начала года
- -14.91%
- 6 месяцев
- -15.13%
- 1 год
- 3.34%
- 3 года*
- 29.30%
- 5 лет*
- 14.11%
- 10 лет*
- 17.78%
SPXU
- 1 день
- -8.57%
- 1 месяц
- 16.03%
- С начала года
- 15.02%
- 6 месяцев
- 7.93%
- 1 год
- -41.50%
- 3 года*
- -36.61%
- 5 лет*
- -31.42%
- 10 лет*
- -39.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLGIX и SPXU
PLGIX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии SPXU в 0.93%.
Доходность на риск
PLGIX vs. SPXU — Ранг доходности на риск
PLGIX
SPXU
Сравнение PLGIX c SPXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LargeCap Growth Fund I (PLGIX) и ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLGIX | SPXU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.16 | -0.76 | +0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.40 | -0.95 | +1.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.86 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | -0.65 | +0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.14 | -0.76 | +0.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLGIX | SPXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 | -0.76 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | -0.63 | +1.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | -0.75 | +1.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | -0.81 | +1.23 |
Корреляция
Корреляция между PLGIX и SPXU составляет -0.92. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLGIX и SPXU
Дивидендная доходность PLGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.99%, что больше доходности SPXU в 5.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLGIX Principal LargeCap Growth Fund I | 16.99% | 14.45% | 63.77% | 5.99% | 11.57% | 11.34% | 7.03% | 8.01% | 16.41% | 7.05% | 4.64% | 12.51% |
SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 | 5.10% | 7.02% | 9.53% | 7.06% | 0.39% | 0.00% | 0.70% | 2.14% | 1.41% | 0.10% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PLGIX и SPXU
Максимальная просадка PLGIX за все время составила -55.43%, что меньше максимальной просадки SPXU в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLGIX и SPXU.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLGIX | SPXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.43% | -99.99% | +44.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.32% | -65.13% | +46.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.63% | -87.51% | +46.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.63% | -99.51% | +58.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.32% | -99.99% | +81.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.31% | -93.26% | +79.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.45% | 55.70% | -50.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLGIX и SPXU
Текущая волатильность для Principal LargeCap Growth Fund I (PLGIX) составляет 5.47%, в то время как у ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) волатильность равна 16.07%. Это указывает на то, что PLGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLGIX | SPXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.47% | 16.07% | -10.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.68% | 28.19% | -16.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.30% | 54.48% | -33.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.09% | 50.35% | -20.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.38% | 53.33% | -27.95% |