PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PLGIX с SPXU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PLGIX с SPXU

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LargeCap Growth Fund I (PLGIX) и ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU).

PLGIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. SPXU - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 25 июн. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PLGIX или SPXU.

Корреляция

Корреляция между PLGIX и SPXU составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PLGIX и SPXU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal LargeCap Growth Fund I (PLGIX) и ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PLGIX:

0.49

SPXU:

-0.53

Коэф-т Сортино

PLGIX:

0.89

SPXU:

-0.49

Коэф-т Омега

PLGIX:

1.12

SPXU:

0.93

Коэф-т Кальмара

PLGIX:

0.56

SPXU:

-0.32

Коэф-т Мартина

PLGIX:

2.00

SPXU:

-1.19

Индекс Язвы

PLGIX:

5.99%

SPXU:

26.56%

Дневная вол-ть

PLGIX:

23.11%

SPXU:

58.37%

Макс. просадка

PLGIX:

-55.43%

SPXU:

-99.99%

Текущая просадка

PLGIX:

-4.70%

SPXU:

-99.99%

Доходность по периодам

С начала года, PLGIX показывает доходность -0.24%, что значительно выше, чем у SPXU с доходностью -9.44%. За последние 10 лет акции PLGIX превзошли акции SPXU по среднегодовой доходности: 13.65% против -38.72% соответственно.

PLGIX

С начала года

-0.24%

1 месяц

17.32%

6 месяцев

-0.55%

1 год

11.29%

3 года

18.80%

5 лет

12.90%

10 лет

13.65%

SPXU

С начала года

-9.44%

1 месяц

-31.87%

6 месяцев

-7.32%

1 год

-30.85%

3 года

-37.85%

5 лет

-41.97%

10 лет

-38.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal LargeCap Growth Fund I

ProShares UltraPro Short S&P500

Сравнение комиссий PLGIX и SPXU

PLGIX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии SPXU в 0.93%.

SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500
PLGIX
Principal LargeCap Growth Fund I

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PLGIX и SPXU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PLGIX
Ранг риск-скорректированной доходности PLGIX, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PLGIX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLGIX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLGIX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLGIX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLGIX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
SPXU
Ранг риск-скорректированной доходности SPXU, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPXU, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXU, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXU, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXU, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXU, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PLGIX c SPXU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LargeCap Growth Fund I (PLGIX) и ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PLGIX на текущий момент составляет 0.49, что выше коэффициента Шарпа SPXU равного -0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLGIX и SPXU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLGIX и SPXU

PLGIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPXU за последние двенадцать месяцев составляет около 8.78%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PLGIX
Principal LargeCap Growth Fund I		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.02%0.15%0.15%0.09%0.06%0.30%
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500		8.78%9.53%7.07%0.39%0.00%0.71%2.14%1.41%0.11%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PLGIX и SPXU

Максимальная просадка PLGIX за все время составила -55.43%, что меньше максимальной просадки SPXU в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLGIX и SPXU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PLGIX и SPXU

Текущая волатильность для Principal LargeCap Growth Fund I (PLGIX) составляет 5.72%, в то время как у ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) волатильность равна 14.75%. Это указывает на то, что PLGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...