PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PLGIX с SPXU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PLGIX с SPXU

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PLGIX (Principal LargeCap Growth Fund I) and SPXU (ProShares UltraPro Short S&P500) are both funds - PLGIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Principal, while SPXU is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index (-300%). Over the past 10 years, PLGIX returned 19.71%/yr vs -41.20%/yr for SPXU. At a correlation of -0.92, they often move in opposite directions. PLGIX charges 0.67%/yr vs 0.90%/yr for SPXU.

Доходность

Сравнение доходности PLGIX и SPXU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal LargeCap Growth Fund I (PLGIX) и ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PLGIX показывает доходность 2.68%, что значительно выше, чем у SPXU с доходностью -25.00%. За последние 10 лет акции PLGIX превзошли акции SPXU по среднегодовой доходности: 19.71% против -41.20% соответственно.

PLGIX

1 день
0.49%
1 месяц
0.61%
6 месяцев
3.85%
С начала года
2.68%
1 год
6.69%
3 года*
31.22%
5 лет*
15.29%
10 лет*
19.71%

SPXU

1 день
1.61%
1 месяц
-0.30%
6 месяцев
-21.86%
С начала года
-25.00%
1 год
-41.21%
3 года*
-39.91%
5 лет*
-33.74%
10 лет*
-41.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLGIX и SPXU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PLGIX
Principal LargeCap Growth Fund I		2.68%11.59%83.01%40.40%-34.05%21.49%36.06%34.89%3.44%33.67%
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500		-25.00%-41.73%-43.31%-46.02%36.05%-57.94%-70.39%-56.27%3.97%-44.23%

Correlation

The correlation between PLGIX and SPXU is -0.92, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2009 г.

-0.92

The correlation between PLGIX and SPXU has been stable across timeframes, ranging from -0.93 to -0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal LargeCap Growth Fund I

ProShares UltraPro Short S&P500

Часто сравнивают с PLGIX:
PLGIX с VOOPLGIX с HACAXPLGIX с SCHGPLGIX с PMYYXPLGIX с VFIAXPLGIX с VUGPLGIX с FXAIX
Часто сравнивают с SPXU:
SPXU с SPXSSPXU с SDSSPXU с SQQQSPXU с UPROSPXU с SPXLSPXU с SPYSPXU с PSQ

Доходность на риск

PLGIX vs. SPXU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLGIX
Ранг доходности на риск PLGIX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLGIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLGIX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLGIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLGIX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLGIX: 66
Ранг коэф-та Мартина
SPXU
Ранг доходности на риск SPXU: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXU: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXU: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXU: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXU: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXU: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLGIX c SPXU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LargeCap Growth Fund I (PLGIX) и ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PLGIXSPXUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.41
-1.10

+1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.68
-1.71

+2.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

0.81

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.37

-0.94

+1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.11

-1.61

+2.72

PLGIX vs. SPXU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLGIX на текущий момент составляет 0.41, что выше коэффициента Шарпа SPXU равного -1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLGIX и SPXU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PLGIX и SPXU

Максимальная просадка PLGIX за все время составила -55.43%, что меньше максимальной просадки SPXU в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLGIX и SPXU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLGIXSPXUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.43%

-99.99%

+44.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.32%

-43.83%

+25.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.39%

-84.36%

+62.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.63%

-90.23%

+49.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.63%

-99.56%

+58.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.52%

-99.99%

+96.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.22%

-93.36%

+80.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.14%

25.60%

-19.46%

Волатильность

Сравнение волатильности PLGIX и SPXU

Текущая волатильность для Principal LargeCap Growth Fund I (PLGIX) составляет 5.89%, в то время как у ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) волатильность равна 10.37%. Это указывает на то, что PLGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLGIXSPXUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.89%

10.37%

-4.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.68%

30.00%

-16.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.49%

37.51%

-21.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.27%

50.67%

-20.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.47%

53.33%

-27.86%

Сравнение комиссий PLGIX и SPXU

PLGIX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии SPXU в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLGIX и SPXU

Дивидендная доходность PLGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.08%, что больше доходности SPXU в 6.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PLGIX
Principal LargeCap Growth Fund I		14.08%14.45%63.77%5.99%11.57%11.34%7.03%8.01%16.41%7.05%4.64%12.51%
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500		6.92%7.02%9.53%7.06%0.39%0.00%0.70%2.14%1.41%0.10%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PLGIX and SPXU have a correlation of -0.92, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPXU has higher volatility (10.37%) compared to PLGIX (5.89%). In terms of maximum drawdown, PLGIX dropped -55.43% vs SPXU's -99.99%.

PLGIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.41 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLGIX и SPXU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор