PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLGIX с SPXU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PLGIX с SPXU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PLGIX (Principal LargeCap Growth Fund I) and SPXU (ProShares UltraPro Short S&P500) are both funds - PLGIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Principal, while SPXU is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%). Over the past 10 years, PLGIX returned 20.21%/yr vs -41.95%/yr for SPXU. At a correlation of -0.92, they often move in opposite directions. PLGIX charges 0.67%/yr vs 0.93%/yr for SPXU.

Доходность

Сравнение доходности PLGIX и SPXU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal LargeCap Growth Fund I (PLGIX) и ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PLGIX показывает доходность 6.11%, что значительно выше, чем у SPXU с доходностью -25.62%. За последние 10 лет акции PLGIX превзошли акции SPXU по среднегодовой доходности: 20.21% против -41.95% соответственно.

PLGIX

1 день
-0.29%
1 месяц
6.85%
С начала года
6.11%
6 месяцев
5.10%
1 год
15.54%
3 года*
35.60%
5 лет*
18.09%
10 лет*
20.21%

SPXU

1 день
2.06%
1 месяц
-13.20%
С начала года
-25.62%
6 месяцев
-25.04%
1 год
-48.96%
3 года*
-43.02%
5 лет*
-34.89%
10 лет*
-41.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLGIX и SPXU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PLGIX
Principal LargeCap Growth Fund I		6.11%11.59%83.01%40.40%-34.05%21.49%36.06%34.89%3.44%33.67%
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500		-25.62%-41.73%-43.31%-46.02%36.05%-57.94%-70.39%-56.27%3.97%-44.23%

Correlation

The correlation between PLGIX and SPXU is -0.91, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2009 г.

-0.92

The correlation between PLGIX and SPXU has been stable across timeframes, ranging from -0.92 to -0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal LargeCap Growth Fund I

ProShares UltraPro Short S&P500

Часто сравнивают с PLGIX:
PLGIX с VOOPLGIX с SCHGPLGIX с HACAXPLGIX с VFIAXPLGIX с PMYYXPLGIX с VUGPLGIX с QQQ
Часто сравнивают с SPXU:
SPXU с SPXSSPXU с SDSSPXU с SQQQSPXU с UPROSPXU с SPXLSPXU с SPYSPXU с PSQ

Доходность на риск

PLGIX vs. SPXU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLGIX
Ранг доходности на риск PLGIX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLGIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLGIX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLGIX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLGIX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLGIX: 99
Ранг коэф-та Мартина
SPXU
Ранг доходности на риск SPXU: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXU: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXU: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXU: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXU: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXU: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLGIX c SPXU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LargeCap Growth Fund I (PLGIX) и ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLGIXSPXUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
-1.39

+2.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.52
-2.33

+3.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

0.75

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.88

-0.97

+1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.73

-1.63

+4.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLGIX vs. SPXU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLGIX на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа SPXU равного -1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLGIX и SPXU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLGIXSPXUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

-1.39

+2.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

-0.70

+1.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

-0.79

+1.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

-0.84

+1.29

Просадки

Сравнение просадок PLGIX и SPXU

Максимальная просадка PLGIX за все время составила -55.43%, что меньше максимальной просадки SPXU в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLGIX и SPXU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLGIXSPXUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.43%

-99.99%

+44.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.32%

-50.82%

+32.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.39%

-84.36%

+62.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.63%

-90.23%

+49.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.63%

-99.63%

+59.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-99.99%

+99.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.26%

-93.33%

+80.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.90%

30.06%

-24.16%

Волатильность

Сравнение волатильности PLGIX и SPXU

Текущая волатильность для Principal LargeCap Growth Fund I (PLGIX) составляет 3.61%, в то время как у ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) волатильность равна 8.58%. Это указывает на то, что PLGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLGIXSPXUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

8.58%

-4.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.06%

26.85%

-14.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.25%

35.37%

-20.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.12%

50.33%

-20.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.44%

53.38%

-27.94%

Сравнение комиссий PLGIX и SPXU

PLGIX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии SPXU в 0.93%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLGIX и SPXU

Дивидендная доходность PLGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.62%, что больше доходности SPXU в 7.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PLGIX
Principal LargeCap Growth Fund I		13.62%14.45%63.77%5.99%11.57%11.34%7.03%8.01%16.41%7.05%4.64%12.51%
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500		7.89%7.02%9.53%7.06%0.39%0.00%0.70%2.14%1.41%0.10%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PLGIX and SPXU have a correlation of -0.91, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPXU has higher volatility (8.58%) compared to PLGIX (3.61%). In terms of maximum drawdown, PLGIX dropped -55.43% vs SPXU's -99.99%.

PLGIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs -1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLGIX и SPXU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор