Сравнение PPVIX с JMCRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal SmallCap Value Fund II (PPVIX) и James Micro Cap Fund (JMCRX).
PPVIX управляется Principal. Фонд был запущен 1 июн. 2004 г.. JMCRX управляется James Advantage. Фонд был запущен 1 июл. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности PPVIX и JMCRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PPVIX и JMCRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPVIX Principal SmallCap Value Fund II | 4.02% | 8.18% | 16.09% | 20.00% | -9.20% | 32.00% | 3.61% | 23.19% | -14.74% | 6.94% |
JMCRX James Micro Cap Fund | 6.13% | 4.37% | 5.95% | 31.72% | -17.33% | 36.27% | -4.21% | 30.55% | -16.62% | 2.88% |
Доходность по периодам
С начала года, PPVIX показывает доходность 4.02%, что значительно ниже, чем у JMCRX с доходностью 6.13%. За последние 10 лет акции PPVIX превзошли акции JMCRX по среднегодовой доходности: 10.48% против 8.38% соответственно.
PPVIX
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- 4.02%
- 6 месяцев
- 7.48%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 14.86%
- 5 лет*
- 9.22%
- 10 лет*
- 10.48%
JMCRX
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- 6.13%
- 6 месяцев
- 7.61%
- 1 год
- 22.51%
- 3 года*
- 13.68%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- 8.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PPVIX и JMCRX
PPVIX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии JMCRX в 1.51%.
Доходность на риск
PPVIX vs. JMCRX — Ранг доходности на риск
PPVIX
JMCRX
Сравнение PPVIX c JMCRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal SmallCap Value Fund II (PPVIX) и James Micro Cap Fund (JMCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPVIX | JMCRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 1.04 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 1.61 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.20 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 1.88 | -0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.43 | 5.55 | -0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPVIX | JMCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 1.04 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.36 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.39 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.47 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между PPVIX и JMCRX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPVIX и JMCRX
Дивидендная доходность PPVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.54%, что больше доходности JMCRX в 0.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPVIX Principal SmallCap Value Fund II | 8.54% | 8.88% | 20.81% | 3.11% | 11.81% | 15.05% | 0.76% | 0.88% | 26.50% | 6.37% | 5.98% | 11.97% |
JMCRX James Micro Cap Fund | 0.96% | 1.02% | 1.43% | 0.63% | 9.14% | 3.84% | 0.53% | 6.35% | 6.71% | 7.80% | 0.00% | 0.09% |
Просадки
Сравнение просадок PPVIX и JMCRX
Максимальная просадка PPVIX за все время составила -64.79%, что больше максимальной просадки JMCRX в -46.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPVIX и JMCRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PPVIX | JMCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.79% | -46.65% | -18.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.52% | -12.23% | -2.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.89% | -26.90% | +4.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.87% | -46.65% | +0.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.38% | -4.38% | -2.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.75% | -7.49% | -2.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.78% | 4.13% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPVIX и JMCRX
Текущая волатильность для Principal SmallCap Value Fund II (PPVIX) составляет 5.08%, в то время как у James Micro Cap Fund (JMCRX) волатильность равна 6.22%. Это указывает на то, что PPVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JMCRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PPVIX | JMCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.08% | 6.22% | -1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.18% | 13.16% | -0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.00% | 22.35% | -0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.31% | 20.90% | +0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.66% | 21.60% | +1.06% |