Сравнение PPVIX с HWSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal SmallCap Value Fund II (PPVIX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX).
PPVIX управляется Principal. Фонд был запущен 1 июн. 2004 г.. HWSIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 20 сент. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности PPVIX и HWSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PPVIX и HWSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPVIX Principal SmallCap Value Fund II | 2.19% | 8.18% | 16.09% | 20.00% | -9.20% | 32.00% | 3.61% | 23.19% | -14.74% | 6.94% |
HWSIX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund | 7.19% | 1.60% | 5.00% | 18.85% | 2.97% | 35.54% | -0.31% | 20.54% | -15.03% | 7.66% |
Доходность по периодам
С начала года, PPVIX показывает доходность 2.19%, что значительно ниже, чем у HWSIX с доходностью 7.19%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PPVIX имеют среднегодовую доходность 10.28%, а акции HWSIX немного отстают с 10.01%.
PPVIX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -6.03%
- С начала года
- 2.19%
- 6 месяцев
- 5.85%
- 1 год
- 18.37%
- 3 года*
- 14.18%
- 5 лет*
- 9.16%
- 10 лет*
- 10.28%
HWSIX
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- 7.19%
- 6 месяцев
- 5.71%
- 1 год
- 16.85%
- 3 года*
- 9.76%
- 5 лет*
- 9.23%
- 10 лет*
- 10.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PPVIX и HWSIX
PPVIX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии HWSIX в 1.06%.
Доходность на риск
PPVIX vs. HWSIX — Ранг доходности на риск
PPVIX
HWSIX
Сравнение PPVIX c HWSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal SmallCap Value Fund II (PPVIX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPVIX | HWSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 0.73 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 1.16 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.16 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 0.92 | +0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.32 | 3.44 | +0.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPVIX | HWSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.73 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.43 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.41 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.44 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между PPVIX и HWSIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPVIX и HWSIX
Дивидендная доходность PPVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.69%, что больше доходности HWSIX в 0.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPVIX Principal SmallCap Value Fund II | 8.69% | 8.88% | 20.81% | 3.11% | 11.81% | 15.05% | 0.76% | 0.88% | 26.50% | 6.37% | 5.98% | 11.97% |
HWSIX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund | 0.94% | 1.01% | 8.35% | 1.90% | 13.44% | 0.36% | 0.80% | 4.89% | 9.84% | 5.07% | 0.41% | 11.78% |
Просадки
Сравнение просадок PPVIX и HWSIX
Максимальная просадка PPVIX за все время составила -64.79%, что меньше максимальной просадки HWSIX в -72.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPVIX и HWSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PPVIX | HWSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.79% | -72.00% | +7.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.52% | -16.44% | +1.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.89% | -26.92% | +4.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.87% | -53.67% | +7.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.03% | -2.75% | -5.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.75% | -12.12% | +2.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 4.42% | -0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPVIX и HWSIX
Principal SmallCap Value Fund II (PPVIX) имеет более высокую волатильность в 4.68% по сравнению с Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что PPVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PPVIX | HWSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.68% | 4.15% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.08% | 12.90% | -0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.97% | 23.97% | -2.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.30% | 21.70% | -0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.65% | 24.67% | -2.02% |