PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPT с PCF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PPT с PCF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PPT (Putnam Premier Income Trust) and PCF (High Income Securities Fund) are both mutual funds - PPT is a Multisector Bonds fund actively managed by Putnam Investments, while PCF is a Convertible Bonds fund actively managed by Putnam Investments. Both are actively managed. Over the past 10 years, PPT returned 4.79%/yr vs 6.21%/yr for PCF. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PPT и PCF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Premier Income Trust (PPT) и High Income Securities Fund (PCF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PPT показывает доходность 1.69%, что значительно выше, чем у PCF с доходностью -3.92%. За последние 10 лет акции PPT уступали акциям PCF по среднегодовой доходности: 4.79% против 6.21% соответственно.

PPT

1 день
0.00%
1 месяц
0.18%
С начала года
1.69%
6 месяцев
0.18%
1 год
2.56%
3 года*
7.51%
5 лет*
2.37%
10 лет*
4.79%

PCF

1 день
-0.71%
1 месяц
0.32%
С начала года
-3.92%
6 месяцев
-4.38%
1 год
0.18%
3 года*
9.00%
5 лет*
0.28%
10 лет*
6.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PPT и PCF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PPT
Putnam Premier Income Trust		1.69%8.39%8.80%7.43%-7.75%-1.72%-6.54%25.53%-6.36%13.78%
PCF
High Income Securities Fund		-3.92%5.31%16.66%10.45%-15.56%11.44%8.13%4.22%5.46%14.58%

Correlation

The correlation between PPT and PCF is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 1988 г.

0.15

The correlation between PPT and PCF shifts across timeframes, from 0.15 (all time) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Premier Income Trust

High Income Securities Fund

Часто сравнивают с PPT:
PPT с PFLPPT с PIMPPT с JMMPPT с MMTPPT с RAPPT с RFXIXPPT с KIO
Часто сравнивают с PCF:
PCF с PSPPCF с ACPPCF с PIMPCF с GAMPCF с GCVPCF с NCZPCF с ANNPX

Доходность на риск

PPT vs. PCF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPT
Ранг доходности на риск PPT: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPT: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPT: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPT: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPT: 55
Ранг коэф-та Мартина
PCF
Ранг доходности на риск PCF: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCF: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCF: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCF: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCF: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCF: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPT c PCF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Premier Income Trust (PPT) и High Income Securities Fund (PCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PPTPCFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.27
0.02

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.46
0.10

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.01

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.51

0.02

+0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.23

0.04

+1.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PPT vs. PCF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPT на текущий момент составляет 0.27, что выше коэффициента Шарпа PCF равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPT и PCF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PPTPCFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

0.02

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.02

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.36

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.24

-0.07

Просадки

Сравнение просадок PPT и PCF

Максимальная просадка PPT за все время составила -49.76%, что меньше максимальной просадки PCF в -53.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPT и PCF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PPTPCFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.76%

-53.82%

+4.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.05%

-10.73%

+5.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.10%

-13.74%

+4.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.92%

-29.06%

+10.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.79%

-45.13%

+13.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.78%

-5.86%

+3.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.24%

-10.50%

-0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

4.08%

-1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности PPT и PCF

Putnam Premier Income Trust (PPT) и High Income Securities Fund (PCF) имеют волатильность 2.44% и 2.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PPTPCFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.44%

2.55%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.03%

9.01%

-1.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.37%

10.49%

-1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.00%

15.96%

-3.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.47%

17.49%

-3.02%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPT и PCF

Дивидендная доходность PPT за последние двенадцать месяцев составляет около 8.99%, что меньше доходности PCF в 12.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCF
High Income Securities Fund		12.55%11.57%11.29%11.29%13.48%10.82%11.46%3.29%6.88%3.97%4.52%5.07%
PPT
Putnam Premier Income Trust		8.99%8.81%8.76%8.74%8.60%7.31%8.84%7.73%6.84%5.85%6.28%6.30%

Часто задаваемые вопросы

PPT and PCF have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PCF has higher volatility (2.55%) compared to PPT (2.44%). In terms of maximum drawdown, PPT dropped -49.76% vs PCF's -53.82%.

PPT currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PPT и PCF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор