PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PPT с PCF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PPT и PCF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Premier Income Trust (PPT) и High Income Securities Fund (PCF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, PPT показывает доходность 1.92%, что значительно выше, чем у PCF с доходностью -6.22%. За последние 10 лет акции PPT уступали акциям PCF по среднегодовой доходности: 4.97% против 6.56% соответственно.


PPT

1 день
0.00%
1 месяц
1.03%
С начала года
1.92%
6 месяцев
0.46%
1 год
10.26%
3 года*
9.03%
5 лет*
2.47%
10 лет*
4.97%

PCF

1 день
0.36%
1 месяц
0.88%
С начала года
-6.22%
6 месяцев
-4.87%
1 год
2.45%
3 года*
7.61%
5 лет*
2.30%
10 лет*
6.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PPT и PCF


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PPT
Putnam Premier Income Trust
1.92%8.39%8.80%7.43%-7.75%-1.72%-6.54%25.53%-6.36%13.78%
PCF
High Income Securities Fund
-6.22%5.31%16.66%10.45%-15.56%11.44%8.13%4.22%5.46%14.58%

Корреляция

Корреляция между PPT и PCF составляет 0.24 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 1988 г.

0.15

Корреляция между PPT и PCF меняется по разным временным интервалам — от 0.15 (за всё время) до 0.27 (5 лет), что отражает то, как их связь смещается в разных рыночных условиях.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Putnam Premier Income Trust

High Income Securities Fund

Доходность на риск

PPT vs. PCF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PPT
Ранг доходности на риск PPT: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPT: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPT: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPT: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPT: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPT: 1515
Ранг коэф-та Мартина

PCF
Ранг доходности на риск PCF: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCF: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCF: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCF: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCF: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCF: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPT c PCF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Premier Income Trust (PPT) и High Income Securities Fund (PCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PPTPCFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

0.24

+0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

0.41

+1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.05

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

0.40

+1.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.37

1.27

+4.10

PPT vs. PCF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPT на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа PCF равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPT и PCF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PPTPCFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

0.24

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.14

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.38

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.23

-0.07

Просадки

Сравнение просадок PPT и PCF

Максимальная просадка PPT за все время составила -49.76%, что меньше максимальной просадки PCF в -53.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPT и PCF.


Загрузка...

Показатели просадок


PPTPCFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.76%

-53.82%

+4.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.05%

-10.73%

+5.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.92%

-29.06%

+10.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.79%

-45.13%

+13.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.57%

-8.11%

+5.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.27%

-10.51%

-0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

3.40%

-1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности PPT и PCF

Текущая волатильность для Putnam Premier Income Trust (PPT) составляет 4.40%, в то время как у High Income Securities Fund (PCF) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что PPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PPTPCFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

5.36%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.56%

8.46%

-0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.35%

11.00%

-0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.03%

16.08%

-4.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.47%

17.47%

-3.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPT и PCF

Дивидендная доходность PPT за последние двенадцать месяцев составляет около 8.84%, что меньше доходности PCF в 12.64%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PPT
Putnam Premier Income Trust
8.84%8.81%8.76%8.74%8.60%7.31%8.84%7.73%6.84%5.85%6.28%6.30%
PCF
High Income Securities Fund
12.64%11.57%11.29%11.29%13.48%10.82%11.46%3.29%6.88%3.97%4.52%5.07%