Сравнение PPT с PCF
PPT (Putnam Premier Income Trust) и PCF (High Income Securities Fund) — оба паевые фонды: PPT — это Multisector Bonds, активно управляемый Putnam Investments, а PCF — Convertible Bonds, активно управляемый Putnam Investments. Оба фонда управляются активно. За последние 10 лет PPT показал 4.97% в год против 6.56% в год у PCF. При корреляции 0.15 их движения в цене в значительной степени независимы.
Доходность
Сравнение доходности PPT и PCF
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, PPT показывает доходность 1.92%, что значительно выше, чем у PCF с доходностью -6.22%. За последние 10 лет акции PPT уступали акциям PCF по среднегодовой доходности: 4.97% против 6.56% соответственно.
PPT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.03%
- С начала года
- 1.92%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 10.26%
- 3 года*
- 9.03%
- 5 лет*
- 2.47%
- 10 лет*
- 4.97%
PCF
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- -6.22%
- 6 месяцев
- -4.87%
- 1 год
- 2.45%
- 3 года*
- 7.61%
- 5 лет*
- 2.30%
- 10 лет*
- 6.56%
Сравнение доходности по годам PPT и PCF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPT Putnam Premier Income Trust | 1.92% | 8.39% | 8.80% | 7.43% | -7.75% | -1.72% | -6.54% | 25.53% | -6.36% | 13.78% |
PCF High Income Securities Fund | -6.22% | 5.31% | 16.66% | 10.45% | -15.56% | 11.44% | 8.13% | 4.22% | 5.46% | 14.58% |
Корреляция
Корреляция между PPT и PCF составляет 0.24 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 1988 г. | 0.15 |
Корреляция между PPT и PCF меняется по разным временным интервалам — от 0.15 (за всё время) до 0.27 (5 лет), что отражает то, как их связь смещается в разных рыночных условиях.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PPT vs. PCF — Ранг доходности на риск
PPT
PCF
Сравнение PPT c PCF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Premier Income Trust (PPT) и High Income Securities Fund (PCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPT | PCF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 0.24 | +0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 0.41 | +1.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.05 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 0.40 | +1.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.37 | 1.27 | +4.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPT | PCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 0.24 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.14 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.38 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.23 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок PPT и PCF
Максимальная просадка PPT за все время составила -49.76%, что меньше максимальной просадки PCF в -53.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPT и PCF.
Загрузка...
Показатели просадок
| PPT | PCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.76% | -53.82% | +4.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.05% | -10.73% | +5.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.92% | -29.06% | +10.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.79% | -45.13% | +13.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.57% | -8.11% | +5.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.27% | -10.51% | -0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.79% | 3.40% | -1.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPT и PCF
Текущая волатильность для Putnam Premier Income Trust (PPT) составляет 4.40%, в то время как у High Income Securities Fund (PCF) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что PPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PPT | PCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.40% | 5.36% | -0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.56% | 8.46% | -0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.35% | 11.00% | -0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.03% | 16.08% | -4.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.47% | 17.47% | -3.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPT и PCF
Дивидендная доходность PPT за последние двенадцать месяцев составляет около 8.84%, что меньше доходности PCF в 12.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPT Putnam Premier Income Trust | 8.84% | 8.81% | 8.76% | 8.74% | 8.60% | 7.31% | 8.84% | 7.73% | 6.84% | 5.85% | 6.28% | 6.30% |
PCF High Income Securities Fund | 12.64% | 11.57% | 11.29% | 11.29% | 13.48% | 10.82% | 11.46% | 3.29% | 6.88% | 3.97% | 4.52% | 5.07% |