PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPT с PIM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PPT с PIM

Последнее обновление 11 апр. 2026 г.

PPT (Putnam Premier Income Trust) и PIM (Putnam Master Intermediate Income Trust) — оба паевые фонды: PPT — это Multisector Bonds, активно управляемый Putnam Investments, а PIM — Intermediate Core-Plus Bond, активно управляемый Putnam Investments. Оба фонда управляются активно. За последние 10 лет PPT показал 4.97% в год против 4.81% в год у PIM. При корреляции 0.33 их движения в цене в значительной степени независимы.

Доходность

Сравнение доходности PPT и PIM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Premier Income Trust (PPT) и Putnam Master Intermediate Income Trust (PIM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, PPT показывает доходность 1.92%, что значительно выше, чем у PIM с доходностью 0.06%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PPT имеют среднегодовую доходность 4.97%, а акции PIM немного отстают с 4.81%.

PPT

1 день
0.00%
1 месяц
1.03%
С начала года
1.92%
6 месяцев
0.46%
1 год
10.26%
3 года*
9.03%
5 лет*
2.47%
10 лет*
4.97%

PIM

1 день
0.46%
1 месяц
3.70%
С начала года
0.06%
6 месяцев
0.55%
1 год
10.81%
3 года*
10.15%
5 лет*
2.78%
10 лет*
4.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PPT и PIM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PPT
Putnam Premier Income Trust		1.92%8.39%8.80%7.43%-7.75%-1.72%-6.54%25.53%-6.36%13.78%
PIM
Putnam Master Intermediate Income Trust		0.06%10.91%10.88%8.45%-12.49%-0.44%-2.97%20.68%-5.10%10.52%

Корреляция

Корреляция между PPT и PIM составляет 0.41 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 1988 г.

0.33

Корреляция между PPT и PIM меняется по разным временным интервалам — от 0.33 (за всё время) до 0.47 (5 лет), что отражает то, как их связь смещается в разных рыночных условиях.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Premier Income Trust

Putnam Master Intermediate Income Trust

Часто сравнивают с PPT:
PPT с PFLPPT с MMTPPT с PCFPPT с RFXIXPPT с KIOPPT с NWXHXPPT с JMM
Часто сравнивают с PIM:
PIM с PCFPIM с PIMIXPIM с RCSPIM с BILDXPIM с GUGAXPIM с ARINXPIM с LMSMX

Доходность на риск

PPT vs. PIM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPT
Ранг доходности на риск PPT: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPT: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPT: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPT: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPT: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPT: 1515
Ранг коэф-та Мартина
PIM
Ранг доходности на риск PIM: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIM: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIM: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIM: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIM: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIM: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPT c PIM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Premier Income Trust (PPT) и Putnam Master Intermediate Income Trust (PIM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PPTPIMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

0.91

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.53

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.17

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

1.62

+0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.37

4.29

+1.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PPT vs. PIM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPT на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PIM равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPT и PIM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PPTPIMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

0.91

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.26

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.37

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.17

-0.01

Просадки

Сравнение просадок PPT и PIM

Максимальная просадка PPT за все время составила -49.76%, что больше максимальной просадки PIM в -43.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPT и PIM.

Загрузка...

Показатели просадок

PPTPIMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.76%

-43.27%

-6.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.05%

-6.45%

+1.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.92%

-18.39%

-0.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.79%

-28.15%

-3.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.57%

-1.99%

-0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.27%

-9.55%

-1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

2.44%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности PPT и PIM

Текущая волатильность для Putnam Premier Income Trust (PPT) составляет 4.40%, в то время как у Putnam Master Intermediate Income Trust (PIM) волатильность равна 4.77%. Это указывает на то, что PPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PPTPIMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

4.77%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.56%

8.80%

-1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.35%

11.07%

-0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.03%

10.63%

+1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.47%

13.07%

+1.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPT и PIM

Дивидендная доходность PPT за последние двенадцать месяцев составляет около 8.84%, что больше доходности PIM в 8.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PPT
Putnam Premier Income Trust		8.84%8.81%8.76%8.74%8.60%7.31%8.84%7.73%6.84%5.85%6.28%6.30%
PIM
Putnam Master Intermediate Income Trust		8.06%7.90%8.10%8.28%8.25%6.68%8.32%7.59%6.82%6.54%6.77%6.86%