Сравнение PPT с JMM
PPT (Putnam Premier Income Trust) и JMM (Nuveen Multi-Market Income Fund) — оба фонда категории Multisector Bonds. За последние 10 лет PPT показал 4.97% в год против 3.45% в год у JMM. При корреляции 0.12 их движения в цене в значительной степени независимы.
Доходность
Сравнение доходности PPT и JMM
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, PPT показывает доходность 1.92%, что значительно выше, чем у JMM с доходностью -0.32%. За последние 10 лет акции PPT превзошли акции JMM по среднегодовой доходности: 4.97% против 3.45% соответственно.
PPT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.03%
- С начала года
- 1.92%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 10.26%
- 3 года*
- 9.03%
- 5 лет*
- 2.47%
- 10 лет*
- 4.97%
JMM
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 1.26%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- -2.45%
- 1 год
- 8.09%
- 3 года*
- 6.60%
- 5 лет*
- 1.40%
- 10 лет*
- 3.45%
Сравнение доходности по годам PPT и JMM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPT Putnam Premier Income Trust | 1.92% | 8.39% | 8.80% | 7.43% | -7.75% | -1.72% | -6.54% | 25.53% | -6.36% | 13.78% |
JMM Nuveen Multi-Market Income Fund | -0.32% | 5.61% | 8.15% | 6.57% | -17.95% | 10.53% | 1.77% | 13.56% | -5.37% | 10.58% |
Корреляция
Корреляция между PPT и JMM составляет 0.24 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 1989 г. | 0.12 |
Корреляция между PPT и JMM меняется по разным временным интервалам — от 0.12 (за всё время) до 0.27 (3 года), что отражает то, как их связь смещается в разных рыночных условиях.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PPT vs. JMM — Ранг доходности на риск
PPT
JMM
Сравнение PPT c JMM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Premier Income Trust (PPT) и Nuveen Multi-Market Income Fund (JMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPT | JMM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 0.44 | +0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 0.74 | +0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.09 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 0.58 | +1.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.37 | 1.62 | +3.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPT | JMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 0.44 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.11 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.25 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.18 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок PPT и JMM
Максимальная просадка PPT за все время составила -49.76%, примерно равная максимальной просадке JMM в -48.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPT и JMM.
Загрузка...
Показатели просадок
| PPT | JMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.76% | -48.15% | -1.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.05% | -8.28% | +3.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.92% | -24.19% | +5.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.79% | -26.48% | -5.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.57% | -5.33% | +2.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.27% | -14.13% | +2.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.79% | 2.99% | -1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPT и JMM
Текущая волатильность для Putnam Premier Income Trust (PPT) составляет 4.40%, в то время как у Nuveen Multi-Market Income Fund (JMM) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что PPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JMM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PPT | JMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.40% | 5.45% | -1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.56% | 8.21% | -0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.35% | 13.77% | -3.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.03% | 13.33% | -1.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.47% | 13.90% | +0.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPT и JMM
Дивидендная доходность PPT за последние двенадцать месяцев составляет около 8.84%, что больше доходности JMM в 5.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPT Putnam Premier Income Trust | 8.84% | 8.81% | 8.76% | 8.74% | 8.60% | 7.31% | 8.84% | 7.73% | 6.84% | 5.85% | 6.28% | 6.30% |
JMM Nuveen Multi-Market Income Fund | 5.86% | 5.76% | 5.48% | 5.58% | 6.13% | 4.60% | 4.49% | 4.86% | 5.34% | 5.63% | 6.19% | 6.76% |