Сравнение PPT с MMT
PPT (Putnam Premier Income Trust) и MMT (MFS Multimarket Income Trust) — оба фонда категории Multisector Bonds. За последние 10 лет PPT показал 4.97% в год против 6.71% в год у MMT. При корреляции 0.20 их движения в цене в значительной степени независимы.
Доходность
Сравнение доходности PPT и MMT
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, PPT показывает доходность 1.92%, что значительно ниже, чем у MMT с доходностью 2.62%. За последние 10 лет акции PPT уступали акциям MMT по среднегодовой доходности: 4.97% против 6.71% соответственно.
PPT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.03%
- С начала года
- 1.92%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 10.26%
- 3 года*
- 9.03%
- 5 лет*
- 2.47%
- 10 лет*
- 4.97%
MMT
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 2.95%
- С начала года
- 2.62%
- 6 месяцев
- 2.02%
- 1 год
- 15.44%
- 3 года*
- 9.75%
- 5 лет*
- 1.87%
- 10 лет*
- 6.71%
Сравнение доходности по годам PPT и MMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPT Putnam Premier Income Trust | 1.92% | 8.39% | 8.80% | 7.43% | -7.75% | -1.72% | -6.54% | 25.53% | -6.36% | 13.78% |
MMT MFS Multimarket Income Trust | 2.62% | 8.10% | 12.40% | 10.14% | -22.96% | 13.11% | 8.88% | 30.32% | -7.70% | 9.29% |
Корреляция
Корреляция между PPT и MMT составляет 0.34 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 1988 г. | 0.20 |
Корреляция между PPT и MMT меняется по разным временным интервалам — от 0.20 (за всё время) до 0.37 (3 года), что отражает то, как их связь смещается в разных рыночных условиях.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PPT vs. MMT — Ранг доходности на риск
PPT
MMT
Сравнение PPT c MMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Premier Income Trust (PPT) и MFS Multimarket Income Trust (MMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPT | MMT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 2.03 | -1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 3.13 | -1.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.39 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 3.31 | -1.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.37 | 9.62 | -4.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPT | MMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 2.03 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.16 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.47 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.41 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок PPT и MMT
Максимальная просадка PPT за все время составила -49.76%, что больше максимальной просадки MMT в -35.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPT и MMT.
Загрузка...
Показатели просадок
| PPT | MMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.76% | -35.70% | -14.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.05% | -4.90% | -0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.92% | -32.29% | +13.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.79% | -35.70% | +3.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.57% | -1.08% | -1.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.27% | -5.26% | -6.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.79% | 1.69% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPT и MMT
Putnam Premier Income Trust (PPT) и MFS Multimarket Income Trust (MMT) имеют волатильность 4.40% и 4.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PPT | MMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.40% | 4.33% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.56% | 6.52% | +1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.35% | 8.58% | +1.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.03% | 11.66% | +0.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.47% | 14.27% | +0.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPT и MMT
Дивидендная доходность PPT за последние двенадцать месяцев составляет около 8.84%, что больше доходности MMT в 8.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPT Putnam Premier Income Trust | 8.84% | 8.81% | 8.76% | 8.74% | 8.60% | 7.31% | 8.84% | 7.73% | 6.84% | 5.85% | 6.28% | 6.30% |
MMT MFS Multimarket Income Trust | 8.62% | 8.65% | 8.65% | 8.65% | 9.38% | 7.86% | 8.07% | 8.16% | 9.86% | 8.83% | 8.71% | 9.05% |