PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPT с PFL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PPT с PFL

Последнее обновление 11 апр. 2026 г.

PPT (Putnam Premier Income Trust) и PFL (PIMCO Income Strategy Fund) — оба фонда категории Multisector Bonds. Оба фонда управляются активно. За последние 10 лет PPT показал 4.97% в год против 8.97% в год у PFL. При корреляции 0.26 их движения в цене в значительной степени независимы.

Доходность

Сравнение доходности PPT и PFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Premier Income Trust (PPT) и PIMCO Income Strategy Fund (PFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, PPT показывает доходность 1.92%, что значительно выше, чем у PFL с доходностью -1.19%. За последние 10 лет акции PPT уступали акциям PFL по среднегодовой доходности: 4.97% против 8.97% соответственно.

PPT

1 день
0.00%
1 месяц
1.03%
С начала года
1.92%
6 месяцев
0.46%
1 год
10.26%
3 года*
9.03%
5 лет*
2.47%
10 лет*
4.97%

PFL

1 день
0.00%
1 месяц
-0.37%
С начала года
-1.19%
6 месяцев
-0.20%
1 год
14.63%
3 года*
12.12%
5 лет*
2.98%
10 лет*
8.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PPT и PFL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PPT
Putnam Premier Income Trust		1.92%8.39%8.80%7.43%-7.75%-1.72%-6.54%25.53%-6.36%13.78%
PFL
PIMCO Income Strategy Fund		-1.19%13.03%11.51%17.29%-17.92%4.62%7.11%19.65%2.06%21.26%

Корреляция

Корреляция между PPT и PFL составляет 0.36 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2003 г.

0.26

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Premier Income Trust

PIMCO Income Strategy Fund

Часто сравнивают с PPT:
PPT с MMTPPT с PIMPPT с PCFPPT с RFXIXPPT с KIOPPT с JMMPPT с NWXHX
Часто сравнивают с PFL:
PFL с PFNPFL с PDIPFL с MMTPFL с CMR.TOPFL с CBRDXPFL с PCNPFL с NWXHX

Доходность на риск

PPT vs. PFL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPT
Ранг доходности на риск PPT: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPT: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPT: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPT: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPT: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPT: 1515
Ранг коэф-та Мартина
PFL
Ранг доходности на риск PFL: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFL: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFL: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFL: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFL: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFL: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPT c PFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Premier Income Trust (PPT) и PIMCO Income Strategy Fund (PFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PPTPFLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.78

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

2.57

-0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.41

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

1.90

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.37

8.42

-3.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PPT vs. PFL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPT на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа PFL равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPT и PFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PPTPFLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.78

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.21

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.49

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.30

-0.14

Просадки

Сравнение просадок PPT и PFL

Максимальная просадка PPT за все время составила -49.76%, что меньше максимальной просадки PFL в -77.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPT и PFL.

Загрузка...

Показатели просадок

PPTPFLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.76%

-77.97%

+28.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.05%

-7.64%

+2.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.92%

-33.30%

+14.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.79%

-48.40%

+16.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.57%

-3.08%

+0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.27%

-11.05%

-0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

1.73%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности PPT и PFL

Текущая волатильность для Putnam Premier Income Trust (PPT) составляет 4.40%, в то время как у PIMCO Income Strategy Fund (PFL) волатильность равна 6.50%. Это указывает на то, что PPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PPTPFLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

6.50%

-2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.56%

7.81%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.35%

10.37%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.03%

13.93%

-1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.47%

18.35%

-3.88%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPT и PFL

Дивидендная доходность PPT за последние двенадцать месяцев составляет около 8.84%, что меньше доходности PFL в 12.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PPT
Putnam Premier Income Trust		8.84%8.81%8.76%8.74%8.60%7.31%8.84%7.73%6.84%5.85%6.28%6.30%
PFL
PIMCO Income Strategy Fund		11.07%11.59%11.66%11.57%12.04%9.53%9.44%9.11%9.94%9.25%10.22%11.09%