PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPT с RFXIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PPT с RFXIX

Последнее обновление 11 апр. 2026 г.

PPT (Putnam Premier Income Trust) и RFXIX (Rational Special Situations Income Fund) — оба фонда категории Multisector Bonds. За последние 5 лет PPT показал 2.47% в год против 4.28% в год у RFXIX. При корреляции 0.12 их движения в цене в значительной степени независимы.

Доходность

Сравнение доходности PPT и RFXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Premier Income Trust (PPT) и Rational Special Situations Income Fund (RFXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, PPT показывает доходность 1.92%, что значительно выше, чем у RFXIX с доходностью 1.29%.

PPT

1 день
0.00%
1 месяц
1.03%
С начала года
1.92%
6 месяцев
0.46%
1 год
10.26%
3 года*
9.03%
5 лет*
2.47%
10 лет*
4.97%

RFXIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.29%
6 месяцев
2.55%
1 год
5.69%
3 года*
5.88%
5 лет*
4.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PPT и RFXIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PPT
Putnam Premier Income Trust		1.92%8.39%8.80%7.43%-7.75%-1.72%-6.54%7.99%
RFXIX
Rational Special Situations Income Fund		1.29%4.73%8.95%4.08%-0.85%5.30%2.84%1.91%

Корреляция

Корреляция между PPT и RFXIX составляет 0.16 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2019 г.

0.12

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Premier Income Trust

Rational Special Situations Income Fund

Часто сравнивают с PPT:
PPT с PFLPPT с MMTPPT с PIMPPT с PCFPPT с KIOPPT с JMMPPT с NWXHX
Часто сравнивают с RFXIX:
RFXIX с AGGRFXIX с BIBLRFXIX с BNDRFXIX с VTIRFXIX с FTECRFXIX с VOORFXIX с ONEQ

Доходность на риск

PPT vs. RFXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPT
Ранг доходности на риск PPT: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPT: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPT: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPT: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPT: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPT: 1515
Ранг коэф-та Мартина
RFXIX
Ранг доходности на риск RFXIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFXIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFXIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFXIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFXIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFXIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPT c RFXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Premier Income Trust (PPT) и Rational Special Situations Income Fund (RFXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PPTRFXIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

3.65

-2.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

5.47

-3.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

2.08

-0.89

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

6.84

-4.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.37

24.55

-19.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PPT vs. RFXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPT на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа RFXIX равного 3.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPT и RFXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PPTRFXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

3.65

-2.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

2.21

-2.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

1.41

-1.24

Просадки

Сравнение просадок PPT и RFXIX

Максимальная просадка PPT за все время составила -49.76%, что больше максимальной просадки RFXIX в -12.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPT и RFXIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PPTRFXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.76%

-12.91%

-36.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.05%

-0.72%

-4.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.92%

-4.93%

-13.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.57%

0.00%

-2.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.27%

-0.89%

-10.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

0.20%

+1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности PPT и RFXIX

Putnam Premier Income Trust (PPT) имеет более высокую волатильность в 4.40% по сравнению с Rational Special Situations Income Fund (RFXIX) с волатильностью 0.44%. Это указывает на то, что PPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RFXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PPTRFXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

0.44%

+3.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.56%

0.90%

+6.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.35%

1.55%

+8.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.03%

1.95%

+10.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.47%

2.97%

+11.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPT и RFXIX

Дивидендная доходность PPT за последние двенадцать месяцев составляет около 8.84%, что больше доходности RFXIX в 5.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PPT
Putnam Premier Income Trust		8.84%8.81%8.76%8.74%8.60%7.31%8.84%7.73%6.84%5.85%6.28%6.30%
RFXIX
Rational Special Situations Income Fund		5.55%5.02%6.69%7.85%6.08%5.04%4.99%1.39%0.00%0.00%0.00%0.00%