PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPT с RA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PPT с RA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PPT (Putnam Premier Income Trust) and RA (Brookfield Real Assets Income Fund Inc.) are both Multisector Bonds funds. Over the past 5 years, PPT returned 2.37%/yr vs 0.80%/yr for RA. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PPT и RA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Premier Income Trust (PPT) и Brookfield Real Assets Income Fund Inc. (RA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PPT показывает доходность 1.69%, что значительно ниже, чем у RA с доходностью 2.56%.

PPT

1 день
0.00%
1 месяц
0.18%
С начала года
1.69%
6 месяцев
0.18%
1 год
2.56%
3 года*
7.51%
5 лет*
2.37%
10 лет*
4.79%

RA

1 день
-0.55%
1 месяц
-0.80%
С начала года
2.56%
6 месяцев
1.77%
1 год
9.08%
3 года*
2.29%
5 лет*
0.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PPT и RA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PPT
Putnam Premier Income Trust		1.69%8.39%8.80%7.43%-7.75%-1.72%-6.54%25.53%-6.36%13.78%
RA
Brookfield Real Assets Income Fund Inc.		2.56%8.32%15.87%-9.02%-13.47%32.35%-4.17%24.89%-9.15%15.99%

Correlation

The correlation between PPT and RA is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2016 г.

0.27

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Premier Income Trust

Brookfield Real Assets Income Fund Inc.

Часто сравнивают с PPT:
PPT с PFLPPT с PIMPPT с PCFPPT с JMMPPT с MMTPPT с RFXIXPPT с KIO
Часто сравнивают с RA:
RA с KIORA с ANGLXRA с CBRDXRA с TQPAXRA с JMMRA с EVGRA с CBLDX

Доходность на риск

PPT vs. RA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPT
Ранг доходности на риск PPT: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPT: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPT: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPT: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPT: 55
Ранг коэф-та Мартина
RA
Ранг доходности на риск RA: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RA: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RA: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RA: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RA: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RA: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPT c RA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Premier Income Trust (PPT) и Brookfield Real Assets Income Fund Inc. (RA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PPTRADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.27
1.08

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.46
1.61

-1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.21

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.51

1.36

-0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.23

3.92

-2.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PPT vs. RA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPT на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа RA равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPT и RA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PPTRAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

1.08

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.05

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.28

-0.12

Просадки

Сравнение просадок PPT и RA

Максимальная просадка PPT за все время составила -49.76%, примерно равная максимальной просадке RA в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPT и RA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PPTRAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.76%

-50.66%

+0.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.05%

-6.73%

+1.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.10%

-28.42%

+19.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.92%

-30.83%

+11.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.78%

-3.95%

+1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.24%

-8.09%

-3.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

2.32%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности PPT и RA

Putnam Premier Income Trust (PPT) имеет более высокую волатильность в 2.44% по сравнению с Brookfield Real Assets Income Fund Inc. (RA) с волатильностью 2.26%. Это указывает на то, что PPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PPTRAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.44%

2.26%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.03%

6.63%

+0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.37%

8.44%

+0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.00%

17.60%

-5.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.47%

20.65%

-6.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPT и RA

Дивидендная доходность PPT за последние двенадцать месяцев составляет около 8.99%, что меньше доходности RA в 11.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PPT
Putnam Premier Income Trust		8.99%8.81%8.76%8.74%8.60%7.31%8.84%7.73%6.84%5.85%6.28%6.30%
RA
Brookfield Real Assets Income Fund Inc.		11.15%10.93%10.63%16.74%14.79%11.31%13.39%11.19%12.52%10.22%0.89%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PPT and RA have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PPT has higher volatility (2.44%) compared to RA (2.26%). In terms of maximum drawdown, PPT dropped -49.76% vs RA's -50.66%.

RA currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PPT и RA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор