PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPSIX с SACAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PPSIX с SACAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund (PPSIX) и Principal SAM Strategic Growth Portfolio (SACAX).

PPSIX управляется Principal. Фонд был запущен 30 апр. 2002 г.. SACAX управляется Principal. Фонд был запущен 24 июл. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности PPSIX и SACAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund (PPSIX) и Principal SAM Strategic Growth Portfolio (SACAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PPSIX и SACAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PPSIX
Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund		-1.61%7.86%9.82%5.88%-10.67%3.03%5.47%16.45%-4.54%10.51%
SACAX
Principal SAM Strategic Growth Portfolio		-3.93%16.56%24.20%21.42%-19.06%19.34%15.11%26.87%-9.13%21.68%

Доходность по периодам

С начала года, PPSIX показывает доходность -1.61%, что значительно выше, чем у SACAX с доходностью -3.93%. За последние 10 лет акции PPSIX уступали акциям SACAX по среднегодовой доходности: 4.34% против 10.78% соответственно.

PPSIX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.98%
С начала года
-1.61%
6 месяцев
-0.58%
1 год
4.72%
3 года*
8.02%
5 лет*
2.57%
10 лет*
4.34%

SACAX

1 день
-0.36%
1 месяц
-8.47%
С начала года
-3.93%
6 месяцев
-1.85%
1 год
13.46%
3 года*
16.91%
5 лет*
9.09%
10 лет*
10.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund

Principal SAM Strategic Growth Portfolio

Часто сравнивают с PPSIX:
PPSIX с FPEPPSIX с DPIIXPPSIX с HPSPPSIX с FPFPPSIX с FICVXPPSIX с CICVXPPSIX с FCVSX
Часто сравнивают с SACAX:
SACAX с VOOSACAX с TPDAXSACAX с PLTNXSACAX с PLFIXSACAX с PTEAXSACAX с CPHYXSACAX с PHTYX

Сравнение комиссий PPSIX и SACAX

PPSIX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SACAX в 0.61%.

PPSIX
Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund
SACAX
Principal SAM Strategic Growth Portfolio

Доходность на риск

PPSIX vs. SACAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPSIX
Ранг доходности на риск PPSIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPSIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPSIX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPSIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPSIX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPSIX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
SACAX
Ранг доходности на риск SACAX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SACAX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SACAX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SACAX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SACAX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SACAX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPSIX c SACAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund (PPSIX) и Principal SAM Strategic Growth Portfolio (SACAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PPSIXSACAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.66

0.89

+0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

1.34

+0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.19

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

1.05

+0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.47

4.99

+1.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PPSIX vs. SACAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPSIX на текущий момент составляет 1.66, что выше коэффициента Шарпа SACAX равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPSIX и SACAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PPSIXSACAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

0.89

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.59

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.68

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.45

+0.13

Корреляция

Корреляция между PPSIX и SACAX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPSIX и SACAX

Дивидендная доходность PPSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, что меньше доходности SACAX в 12.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PPSIX
Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund		5.39%5.59%5.34%4.82%5.54%4.39%4.44%4.87%5.79%5.04%5.86%6.09%
SACAX
Principal SAM Strategic Growth Portfolio		12.48%11.99%13.37%1.16%9.30%7.53%4.02%4.47%20.79%6.82%3.68%14.08%

Просадки

Сравнение просадок PPSIX и SACAX

Максимальная просадка PPSIX за все время составила -52.75%, примерно равная максимальной просадке SACAX в -54.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPSIX и SACAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PPSIXSACAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.75%

-54.31%

+1.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.18%

-11.30%

+8.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.37%

-26.96%

+9.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.82%

-34.90%

+12.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.18%

-8.85%

+5.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.30%

-9.84%

+6.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

2.37%

-1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности PPSIX и SACAX

Текущая волатильность для Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund (PPSIX) составляет 1.29%, в то время как у Principal SAM Strategic Growth Portfolio (SACAX) волатильность равна 4.89%. Это указывает на то, что PPSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SACAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PPSIXSACAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.29%

4.89%

-3.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.81%

8.76%

-6.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.86%

15.59%

-12.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.20%

15.56%

-11.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.34%

15.98%

-10.64%