PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPSIX с PSF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PPSIX с PSF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund (PPSIX) и Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund (PSF).

PPSIX управляется Principal. Фонд был запущен 30 апр. 2002 г.. PSF управляется Cohen & Steers.

Доходность

Сравнение доходности PPSIX и PSF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund (PPSIX) и Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund (PSF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PPSIX и PSF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PPSIX
Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund		-1.61%7.86%9.82%5.88%-10.67%3.03%5.47%16.45%-4.54%10.51%
PSF
Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund		-2.58%10.63%12.84%9.88%-24.55%3.89%-3.78%42.60%-9.01%16.79%

Доходность по периодам

С начала года, PPSIX показывает доходность -1.61%, что значительно выше, чем у PSF с доходностью -2.58%. За последние 10 лет акции PPSIX уступали акциям PSF по среднегодовой доходности: 4.34% против 5.44% соответственно.

PPSIX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.98%
С начала года
-1.61%
6 месяцев
-0.58%
1 год
4.72%
3 года*
8.02%
5 лет*
2.57%
10 лет*
4.34%

PSF

1 день
2.21%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-2.58%
6 месяцев
-3.17%
1 год
4.58%
3 года*
10.65%
5 лет*
0.77%
10 лет*
5.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund

Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund

Часто сравнивают с PPSIX:
PPSIX с FPEPPSIX с DPIIXPPSIX с FPFPPSIX с HPSPPSIX с FICVXPPSIX с CICVXPPSIX с FCVSX
Часто сравнивают с PSF:
PSF с PFFAPSF с FFCPSF с CSDIXPSF с HPFPSF с CSRSXPSF с DPIIXPSF с LDP

Сравнение комиссий PPSIX и PSF

PPSIX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии PSF в 4.28%.

PSF
Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund
PPSIX
Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund

Доходность на риск

PPSIX vs. PSF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPSIX
Ранг доходности на риск PPSIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPSIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPSIX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPSIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPSIX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPSIX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
PSF
Ранг доходности на риск PSF: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSF: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSF: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSF: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSF: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSF: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPSIX c PSF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund (PPSIX) и Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund (PSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PPSIXPSFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.66

0.41

+1.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

0.59

+1.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.10

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

0.45

+1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.47

1.78

+4.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PPSIX vs. PSF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPSIX на текущий момент составляет 1.66, что выше коэффициента Шарпа PSF равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPSIX и PSF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PPSIXPSFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

0.41

+1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.05

+0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.26

+0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.37

+0.21

Корреляция

Корреляция между PPSIX и PSF составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPSIX и PSF

Дивидендная доходность PPSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, что меньше доходности PSF в 7.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PPSIX
Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund		5.39%5.59%5.34%4.82%5.54%4.39%4.44%4.87%5.79%5.04%5.86%6.09%
PSF
Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund		7.80%7.46%7.65%8.29%8.65%9.08%7.02%6.55%8.68%7.70%9.35%8.81%

Просадки

Сравнение просадок PPSIX и PSF

Максимальная просадка PPSIX за все время составила -52.75%, примерно равная максимальной просадке PSF в -55.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPSIX и PSF.

Загрузка...

Показатели просадок

PPSIXPSFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.75%

-55.01%

+2.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.18%

-9.42%

+6.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.37%

-40.80%

+23.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.82%

-55.01%

+32.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.18%

-11.45%

+8.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.30%

-10.00%

+6.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

2.40%

-1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности PPSIX и PSF

Текущая волатильность для Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund (PPSIX) составляет 1.29%, в то время как у Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund (PSF) волатильность равна 4.65%. Это указывает на то, что PPSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PPSIXPSFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.29%

4.65%

-3.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.81%

6.23%

-4.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.86%

11.19%

-8.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.20%

14.57%

-10.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.34%

21.11%

-15.77%