PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPSIX с PLGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PPSIX с PLGIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund (PPSIX) и Principal LargeCap Growth Fund I (PLGIX).

PPSIX управляется Principal. Фонд был запущен 30 апр. 2002 г.. PLGIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности PPSIX и PLGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund (PPSIX) и Principal LargeCap Growth Fund I (PLGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PPSIX и PLGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PPSIX
Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund		-1.61%7.86%9.82%5.88%-10.67%3.03%5.47%16.45%-4.54%10.51%
PLGIX
Principal LargeCap Growth Fund I		-14.91%11.59%83.01%40.40%-34.05%21.49%36.06%34.89%3.44%33.67%

Доходность по периодам

С начала года, PPSIX показывает доходность -1.61%, что значительно выше, чем у PLGIX с доходностью -14.91%. За последние 10 лет акции PPSIX уступали акциям PLGIX по среднегодовой доходности: 4.34% против 17.78% соответственно.

PPSIX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.98%
С начала года
-1.61%
6 месяцев
-0.58%
1 год
4.72%
3 года*
8.02%
5 лет*
2.57%
10 лет*
4.34%

PLGIX

1 день
-0.29%
1 месяц
-8.82%
С начала года
-14.91%
6 месяцев
-15.13%
1 год
3.34%
3 года*
29.30%
5 лет*
14.11%
10 лет*
17.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund

Principal LargeCap Growth Fund I

Часто сравнивают с PPSIX:
PPSIX с FPEPPSIX с DPIIXPPSIX с HPSPPSIX с FPFPPSIX с FICVXPPSIX с CICVXPPSIX с FCVSX
Часто сравнивают с PLGIX:
PLGIX с VOOPLGIX с SCHGPLGIX с HACAXPLGIX с VFIAXPLGIX с SPXUPLGIX с QQQPLGIX с VUG

Сравнение комиссий PPSIX и PLGIX

PPSIX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PLGIX в 0.67%.

PPSIX
Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund
PLGIX
Principal LargeCap Growth Fund I

Доходность на риск

PPSIX vs. PLGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPSIX
Ранг доходности на риск PPSIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPSIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPSIX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPSIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPSIX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPSIX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
PLGIX
Ранг доходности на риск PLGIX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLGIX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLGIX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLGIX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLGIX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLGIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPSIX c PLGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund (PPSIX) и Principal LargeCap Growth Fund I (PLGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PPSIXPLGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.66

0.16

+1.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

0.40

+1.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.05

+0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

0.04

+1.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.47

0.14

+6.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PPSIX vs. PLGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPSIX на текущий момент составляет 1.66, что выше коэффициента Шарпа PLGIX равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPSIX и PLGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PPSIXPLGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

0.16

+1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.47

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.70

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.41

+0.16

Корреляция

Корреляция между PPSIX и PLGIX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPSIX и PLGIX

Дивидендная доходность PPSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, что меньше доходности PLGIX в 16.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PPSIX
Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund		5.39%5.59%5.34%4.82%5.54%4.39%4.44%4.87%5.79%5.04%5.86%6.09%
PLGIX
Principal LargeCap Growth Fund I		16.99%14.45%63.77%5.99%11.57%11.34%7.03%8.01%16.41%7.05%4.64%12.51%

Просадки

Сравнение просадок PPSIX и PLGIX

Максимальная просадка PPSIX за все время составила -52.75%, примерно равная максимальной просадке PLGIX в -55.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPSIX и PLGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PPSIXPLGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.75%

-55.43%

+2.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.18%

-18.32%

+15.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.37%

-40.63%

+23.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.82%

-40.63%

+17.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.18%

-18.32%

+15.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.30%

-13.31%

+10.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

5.45%

-4.74%

Волатильность

Сравнение волатильности PPSIX и PLGIX

Текущая волатильность для Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund (PPSIX) составляет 1.29%, в то время как у Principal LargeCap Growth Fund I (PLGIX) волатильность равна 5.47%. Это указывает на то, что PPSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PPSIXPLGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.29%

5.47%

-4.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.81%

11.68%

-9.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.86%

21.30%

-18.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.20%

30.09%

-25.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.34%

25.38%

-20.04%