PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPSIX с LPXZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PPSIX с LPXZX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund (PPSIX) и Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund (LPXZX).

PPSIX управляется Principal. Фонд был запущен 30 апр. 2002 г.. LPXZX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 29 нояб. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности PPSIX и LPXZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund (PPSIX) и Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund (LPXZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PPSIX и LPXZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PPSIX
Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund		-1.61%7.86%9.82%5.88%-10.67%3.03%5.47%16.45%-4.54%10.51%
LPXZX
Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund		-0.77%6.89%8.75%6.91%-5.78%2.08%4.27%11.38%-1.44%5.82%

Доходность по периодам

С начала года, PPSIX показывает доходность -1.61%, что значительно ниже, чем у LPXZX с доходностью -0.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PPSIX имеют среднегодовую доходность 4.34%, а акции LPXZX немного отстают с 4.14%.

PPSIX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.98%
С начала года
-1.61%
6 месяцев
-0.58%
1 год
4.72%
3 года*
8.02%
5 лет*
2.57%
10 лет*
4.34%

LPXZX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
-0.06%
1 год
4.51%
3 года*
7.62%
5 лет*
3.40%
10 лет*
4.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund

Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund

Часто сравнивают с PPSIX:
PPSIX с FPEPPSIX с DPIIXPPSIX с HPSPPSIX с FPFPPSIX с FICVXPPSIX с FCVSXPPSIX с CICVX
Часто сравнивают с LPXZX:
LPXZX с FDFIXLPXZX с VFIAXLPXZX с CPXIXLPXZX с IRFIXLPXZX с CSUAXLPXZX с CSUIXLPXZX с PISHX

Сравнение комиссий PPSIX и LPXZX

PPSIX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии LPXZX в 0.60%.

PPSIX
Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund
LPXZX
Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund

Доходность на риск

PPSIX vs. LPXZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPSIX
Ранг доходности на риск PPSIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPSIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPSIX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPSIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPSIX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPSIX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
LPXZX
Ранг доходности на риск LPXZX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LPXZX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LPXZX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LPXZX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LPXZX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LPXZX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPSIX c LPXZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund (PPSIX) и Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund (LPXZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PPSIXLPXZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.66

2.05

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

2.58

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.52

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

2.11

-0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.47

8.95

-2.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PPSIX vs. LPXZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPSIX на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LPXZX равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPSIX и LPXZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PPSIXLPXZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

2.05

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

1.28

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

1.10

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.05

-0.47

Корреляция

Корреляция между PPSIX и LPXZX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPSIX и LPXZX

Дивидендная доходность PPSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, что больше доходности LPXZX в 4.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PPSIX
Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund		5.39%5.59%5.34%4.82%5.54%4.39%4.44%4.87%5.79%5.04%5.86%6.09%
LPXZX
Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund		4.59%4.84%5.10%4.92%4.45%4.21%4.36%4.51%4.71%3.78%4.10%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PPSIX и LPXZX

Максимальная просадка PPSIX за все время составила -52.75%, что больше максимальной просадки LPXZX в -18.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPSIX и LPXZX.

Загрузка...

Показатели просадок

PPSIXLPXZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.75%

-18.13%

-34.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.18%

-2.14%

-1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.37%

-9.69%

-7.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.82%

-18.13%

-4.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.18%

-2.14%

-1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.30%

-1.50%

-1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

0.50%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности PPSIX и LPXZX

Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund (PPSIX) имеет более высокую волатильность в 1.29% по сравнению с Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income Fund (LPXZX) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что PPSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LPXZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PPSIXLPXZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.29%

0.87%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.81%

1.40%

+0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.86%

2.23%

+0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.20%

2.68%

+1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.34%

3.77%

+1.57%