PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPSIX с LDP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PPSIX с LDP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund (PPSIX) и Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund (LDP).

PPSIX управляется Principal. Фонд был запущен 30 апр. 2002 г.. LDP управляется Cohen and Steers. Фонд был запущен 1 мая 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности PPSIX и LDP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund (PPSIX) и Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund (LDP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PPSIX и LDP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PPSIX
Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund		-1.61%7.86%9.82%5.88%-10.67%3.03%5.47%16.45%-4.54%10.51%
LDP
Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund		-3.89%13.04%18.49%5.79%-22.31%7.81%9.49%29.72%-9.69%14.56%

Доходность по периодам

С начала года, PPSIX показывает доходность -1.61%, что значительно выше, чем у LDP с доходностью -3.89%. За последние 10 лет акции PPSIX уступали акциям LDP по среднегодовой доходности: 4.34% против 6.62% соответственно.

PPSIX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.98%
С начала года
-1.61%
6 месяцев
-0.58%
1 год
4.72%
3 года*
8.02%
5 лет*
2.57%
10 лет*
4.34%

LDP

1 день
3.20%
1 месяц
-5.73%
С начала года
-3.89%
6 месяцев
-4.38%
1 год
5.74%
3 года*
12.47%
5 лет*
2.65%
10 лет*
6.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund

Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund

Часто сравнивают с PPSIX:
PPSIX с FPEPPSIX с DPIIXPPSIX с FPFPPSIX с HPSPPSIX с FICVXPPSIX с CICVXPPSIX с FCVSX
Часто сравнивают с LDP:
LDP с JPDIXLDP с HPFLDP с FICVXLDP с FIQVXLDP с JPCLDP с DPIIXLDP с FPF

Сравнение комиссий PPSIX и LDP

PPSIX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии LDP в 0.01%.

PPSIX
Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund
LDP
Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund

Доходность на риск

PPSIX vs. LDP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPSIX
Ранг доходности на риск PPSIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPSIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPSIX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPSIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPSIX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPSIX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
LDP
Ранг доходности на риск LDP: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDP: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDP: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDP: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDP: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDP: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPSIX c LDP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund (PPSIX) и Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund (LDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PPSIXLDPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.66

0.48

+1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

0.69

+1.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.11

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

0.59

+0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.47

2.22

+4.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PPSIX vs. LDP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPSIX на текущий момент составляет 1.66, что выше коэффициента Шарпа LDP равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPSIX и LDP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PPSIXLDPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

0.48

+1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.20

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.33

+0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.35

+0.23

Корреляция

Корреляция между PPSIX и LDP составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPSIX и LDP

Дивидендная доходность PPSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, что меньше доходности LDP в 7.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PPSIX
Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund		5.39%5.59%5.34%4.82%5.54%4.39%4.44%4.87%5.79%5.04%5.86%6.09%
LDP
Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund		7.87%7.43%7.78%8.66%8.52%7.99%6.74%7.14%8.58%7.56%7.67%8.31%

Просадки

Сравнение просадок PPSIX и LDP

Максимальная просадка PPSIX за все время составила -52.75%, что больше максимальной просадки LDP в -49.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPSIX и LDP.

Загрузка...

Показатели просадок

PPSIXLDPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.75%

-49.59%

-3.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.18%

-9.39%

+6.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.37%

-32.12%

+14.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.82%

-49.59%

+26.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.18%

-6.48%

+3.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.30%

-6.62%

+3.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

2.52%

-1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности PPSIX и LDP

Текущая волатильность для Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund (PPSIX) составляет 1.29%, в то время как у Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund (LDP) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что PPSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LDP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PPSIXLDPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.29%

5.49%

-4.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.81%

7.13%

-5.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.86%

12.03%

-9.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.20%

13.43%

-9.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.34%

20.08%

-14.74%