PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LDP с PSF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LDP с PSF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund (LDP) и Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund (PSF).

LDP управляется Cohen and Steers. Фонд был запущен 1 мая 2012 г.. PSF управляется Cohen & Steers.

Доходность

Сравнение доходности LDP и PSF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund (LDP) и Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund (PSF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LDP и PSF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LDP
Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund		-3.89%13.04%18.49%5.79%-22.31%7.81%9.49%29.72%-9.69%14.56%
PSF
Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund		-2.58%10.63%12.84%9.88%-24.55%3.89%-3.78%42.60%-9.01%16.79%

Доходность по периодам

С начала года, LDP показывает доходность -3.89%, что значительно ниже, чем у PSF с доходностью -2.58%. За последние 10 лет акции LDP превзошли акции PSF по среднегодовой доходности: 6.62% против 5.44% соответственно.

LDP

1 день
3.20%
1 месяц
-5.73%
С начала года
-3.89%
6 месяцев
-4.38%
1 год
5.74%
3 года*
12.47%
5 лет*
2.65%
10 лет*
6.62%

PSF

1 день
2.21%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-2.58%
6 месяцев
-3.17%
1 год
4.58%
3 года*
10.65%
5 лет*
0.77%
10 лет*
5.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund

Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund

Часто сравнивают с LDP:
LDP с JPDIXLDP с HPFLDP с FICVXLDP с FIQVXLDP с JPCLDP с FPFLDP с CPXIX
Часто сравнивают с PSF:
PSF с PFFAPSF с FFCPSF с CSDIXPSF с HPFPSF с CSRSXPSF с DPIIXPSF с FCVSX

Сравнение комиссий LDP и PSF

LDP берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии PSF в 4.28%.

PSF
Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund
LDP
Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund

Доходность на риск

LDP vs. PSF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LDP
Ранг доходности на риск LDP: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDP: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDP: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDP: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDP: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDP: 2020
Ранг коэф-та Мартина
PSF
Ранг доходности на риск PSF: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSF: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSF: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSF: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSF: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSF: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LDP c PSF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund (LDP) и Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund (PSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LDPPSFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.48

0.41

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.69

0.59

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.10

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.59

0.45

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.22

1.78

+0.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LDP vs. PSF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LDP на текущий момент составляет 0.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSF равному 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LDP и PSF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LDPPSFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

0.41

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.05

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.26

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.37

-0.02

Корреляция

Корреляция между LDP и PSF составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LDP и PSF

Дивидендная доходность LDP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.87%, что сопоставимо с доходностью PSF в 7.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LDP
Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund		7.87%7.43%7.78%8.66%8.52%7.99%6.74%7.14%8.58%7.56%7.67%8.31%
PSF
Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund		7.80%7.46%7.65%8.29%8.65%9.08%7.02%6.55%8.68%7.70%9.35%8.81%

Просадки

Сравнение просадок LDP и PSF

Максимальная просадка LDP за все время составила -49.59%, что меньше максимальной просадки PSF в -55.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDP и PSF.

Загрузка...

Показатели просадок

LDPPSFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.59%

-55.01%

+5.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-9.42%

+0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.12%

-40.80%

+8.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.59%

-55.01%

+5.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.48%

-11.45%

+4.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.62%

-10.00%

+3.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

2.40%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности LDP и PSF

Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund (LDP) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund (PSF) с волатильностью 4.65%. Это указывает на то, что LDP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LDPPSFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

4.65%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.13%

6.23%

+0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.03%

11.19%

+0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.43%

14.57%

-1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.08%

21.11%

-1.03%